ZitatAlles anzeigenOriginal von ghost_god
... das scheinen leider viele hier nicht genau zu wissen ...
Um's kurz zu machen: Die Marginanforderungen einer Boerse sind unter mathematischen Gesichtspunkten eine Funktion von verschiedenen Faktoren. Einer dieser Faktoren ist die Volatilitaet des jeweiligen Basiswertes, auf den sich der jeweilige Futurekontrakt bezieht. Und wo wir gerade bei mathematischen Darstellungen sind: Die erste Ableitung dieser Funktion nach der Volatilitaet ist positiv (allerdings keine stetige Funktion, sondern Treppenfunktion), d.h. grob gesagt: Je hoeher die Vola, desto hoeher die Marginanforderungen.
Analoges Beispiel: Je schlechter die Bonitaet eines Schuldners, umso hoeher die Zinsen.
Verschwoerungstheorien haben hier nichts zu suchen.
Schoene Vorweihnachtstage!
mfG
aber bis die die margin erhöht haben ist gold gerade hochgeschossen und steigende kurse erhöhen doch nich die vola.
deswegen stört mich die volabegründung