Hallo allerseits,
der gute Markowitz hat ja seine Portfoliotheorie entwickelt, die besagt, dass eine Mischung von riskanten und weniger riskanten und nicht korrelierten Anlageklassen bei gleichem Risiko die erwartete Rendite steigert, bzw. bei gleicher erwarteter Rendite man ein niedriegeres Risiko hat.
Gut, dass das so ist, nehme ich dem Markowitz ab.
Kann man das Prinzip auch auf Investmentstile übertragen? Das wäre doch toll. Einfach verschiedene Investmentstile mixen und schwups ist die Rendite höher bei gleichem Risiko.
Z.B.
Ausgangsbasis ist ein Depot mit je einem Fünftel Aktien, Edelmetallen, Immobilien, Cash und Anleihen.
Jetzt ändert man die Gewichtung dieser Anteile nach z.B. folgenden Investmentstilen. (ein besseres Wort fällt mir gerade dafür nicht ein.)
- Regel Aktienquote 100 minus Lebensalter
- Value-Ansatz nach Buffet - Buffet-Lieblings-Aktien übergewichten
- Kondratieff-Zyklus beachten - derzeit höhere Edelmetallquote
- Bauchgefühl - Warum nicht auch dieses nutzen.
- etc. gibt ja Dutzende an Ansätzen, die man Einfließen lassen könnte
Wie nennt sich diese Übertragung auf Anlagestile? Gibt's da Literatur zu?
Tapirus