Beiträge von cyberworky

Hier findest Du nähere Angaben. Scheint die letzte Anleihe über 5 MRD gewesen zu sein. Zins ab 11.03.2010 mit nom 6,25%. Rendite aktuell 7,5%.

Link: https://www.boerse-stuttgart.d…ht.html?&sSymbol=GRDV.STU hoffe er funzt. Sonst WKN A1AUMV in Suche eingeben.

Interessant auch das Handelsvolumen an den Dt. Börsen.

Sollte Dir der Link von peter63 nicht helfen?

Versuche es mit einem Kupfernagel. Mach einen Ritz auf der Münze. Ist der Ritz Silberfarben ist es vieleicht Silber, ist der Ritz Kupferfarben kann es auch Kupfer sein.

Viel Spaß!

Ab und zu auch mal hier rein schauen ->http://www.jjahnke.net/rundbr69.html#1965

Zitat: "Tricks mit Statistik: Hier angeblich „massiv gestiegene" Arbeitskosten in Deutschland"

Marktbericht zu den COT auf Goldseiten.de

Zitate daraus:

„Beim Gold verringerten sich in der Woche zum 16.03.2010 die Long-Positionen der spekulativ orientieren Anleger an der COMEX um 3,77 % auf 251.787 Kontrakte bei einem leichten Preisanstieg der Feinunze von 1.121 USD auf 1.127 USD.“

Sorry, diese Kontraktzahlen sind Stand 09.03.2010.

„Im Silber hingegen stiegen die Long Positionen wiederholt um 4,82 Prozent auf 48.008 Kontrakte bei einem minimalen Preisanstieg von 1,1 Prozent auf 17,47 USD. „

Tatsächlich steigen auch die Kontrakte der large und small specs um 2.209 auf 48.008 Kontrakte. Aber auch die shorts der comms steigen auf 48.008 Kontrakte.

Das ist die Netto Betrachtung.

Comms und large halten zusammen 109.065 Kontrakte long und 123.166 shorts. Wie bei Gold überwiegt auch hier die shortseite.

Gold & Cot vom 16.03.2010

Im open interest ist ein Anstieg um 2.572 auf 496.481 Kontrakte erfolgt.

Die Netto shorts der comms werden um 9.492 auf 242.295 Kontrakte reduziert.
Die Gegenposition aus longs der large and small specs geben um besagte 9.492 Kontrakte nach (für jeden short auch ein long).

Also netto betrachtet sind die comms nur soviel short wie die Gegenseite long ist. Diese Infos sind es aber die wir regelmäßig in den veröffentlichten Analysen zu lesen bekommen.

Schauen wir doch mal den Spekulanten über die Schulter.

Nach dem die netto shorts der comms auf 242.295 zurück gegangen sind, sind auch die reinen shorts von 437.755 um 9.886 auf 427.869 zurück (chart short)

Wo kommt nun der Anstieg des open interest her?

Im chart long ist der Verlauf der longs aus Futures und Optionen der beiden großen Gruppen (comms und large) abgebildet.
Bei Hoch im November standen die longs bei 680.000 Kontrakten aktuell steigen sie wieder auf 600.000.

Die Positionierung am 16.03.2010 ist demnach eher long? Oder?

Der chart short2 zeigt nun die shorts von comms und large. Hier sieht man was die Nettozahlen nicht sagen. Die shorts der beiden grossen Blöcke sind im Aufbau befindlich und überwiegen die longs mit 643.350 Kontrakten. Also nichts mit long.

Zitat von Zweifler0815

Also ich kenne zwei Leute, die solch eine Finanzierung mit LV (Tilgung bei Endfälligkeit) abgeschlossen haben. Beide haben arge Probleme durch die gesunkene prognostizierte Ablaufleistung (einer finanziert sein Haus, der andere eine Arztpraxis) und beide versuchen, da rauszukommen. Wichtig ist, aktiv werden - geht ja nicht anders: entweder einen Teil nachfinanzieren und hoffen oder komplett LV kündigen und Annuitätendarlehen aufnehmen. Geht natürlich nur bei entsprechender Bonität bzw. wenn die Bank bzw. der Gläubiger mitspielt.
Nichts tun ist gefährlich, da selbst ohne die letztgenannten Risiken die Deckungslücke mit den Jahren immer größer werden wird... Seltsamerweise hat gerade ein Freund, der seine Zahnarztpraxis finanziert, Probleme, von der Bank eine alternative Finanzierung angeboten zu bekommen - der Ärzteklüngel scheint auch nicht mehr die Lizenz zum Gelddrucken zu haben.
Letzteres waren diese britische Lebensversicherungen mit höherem Aktienanteil und absurden Renditeprognosen, die noch von Strukturvertrieben an den Mann gebracht wurden, aber zu einem Zeitpunkt, als im Grunde jeder mit Verstand schon davor gewarnt bzw. diese Prognosen als illusorisch bezeichnet hat.

Du solltest Deine Bekannten zu einem Anwalt schicken der sich mit soetwas auskennt. Zuerst sollte geklärt werden wer den Schaden aus der geringeren Ablaufleistung zu vertreten hat. (mal gurgeln gibt da Rechtsprechung dazu) Kommt auf die Verträge an.
Danach sollte man schauen ob nicht da was geht http://www.handelsblatt.com/ki…f-einer-zeitbombe;2546791

Nach dem man seine Position bestimmt hat kann man ja mal freundlich mit seinem Bänker reden. Will er nicht? Ggf. neue Bank suchen und dannach ggf. den Anwalt von der Leine lassen.

Nochmal zum nachlesen:

Gold 2010: Hinter den Kulissen – Teil 3

Zitat:

Für GATA sind dies eindeutige Manipulationsbelege. Die nächste Frage ist dann, welche Dimensionen diese Manipulationen einnehmen. Diese Frage ist aufgrund der wenig transparenten Bilanzierungsmethoden der Zentralbanken für Gold nicht ganz einfach und eindeutig zu beantworten. Die Analysten von Cheuvreux haben die Recherchen verschiedener Experten, die sich intensiv mit der Manipulationsthematik auseinander gesetzt haben – wie Frank Veneroso, James Turk, Reginald Howe – sowie das Datenmaterial der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr (BIZ) ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass es sich um eine Größenordnung von mindestens10.000 bis möglicherweise 15.000 Tonnen Gold handelt, das in den Büchern der Zentralbanken steht, aber nicht mehr in ihren Tresoren liegt.

Das ist ein gutes Drittel bis fast die Hälfte der gesamten Zentralbankbestände weltweit. Wenn diese Nachricht ihre Runde in Anlegerkreisen macht, gibt es für den Goldkurs keine Fesseln mehr, denn damit wäre das verbliebene Gold nicht nur ein Drittel oder die Hälfte mehr wert, als bei der augenblicklich angenommenen Menge. Bereits eine Verknappung von 10 Prozent könnte ausreichen, den Preis eines Rohstoffes oder einer Ware zu verdoppeln. Ein Minderbestand von einem Drittel bis gar der Hälfte des Volumens kann ungeahnte Preisbewegungen auslösen. Bei dem momentan zu beobachtenden weltweiten Liquiditätsüberschuss könnten in kürzester Zeit immense Geldbeträge bewegt werden, um das verbleibende wenige Gold aufzusaugen.

Wir bedanken uns bei Hubert Roos für diesen aufklärenden und interessanten Beitrag in drei Teilen.

Ist mir eine Ehre solch erfolgreiche Menschen hier um uns zu haben.

Alibaba.com steigert Gewinn um fast 50%
link

Zitat von oegeat

diesmal brichts nach oben aus

gut möglich

Die Darstellung zeigt einen 2 Jahresvergleich mit der auseinander genommenen Netto Positionen der shorts.

Betrachtet man den Verlauf des Goldes im Vergleich mit dem Darunter dargestellten comms gegen deren longs so kann man auch hier immer wieder Zyklen erkennen.

Bei genauem hinsehen lässt sich hier eine Handelsstrategie der Goldpreisdrückung und die gefakten Daten erkennen.

Aktuellere kurzfristige Information dazu erhalten wir noch im Verlauf der Woche. Man kann vermuten das die Daten zu einer kurzfristigen Richtungsentscheidung führen.

Noch besser sieht man die Kurspflege für die letzten 3 Monate.

Anmerkung:

Dieser Post ist natürlich völliger Schwachsinn. Die Daten und die Aussagen sind falsch und waren als Geschenk an den Betreiber der Site traderinside gedacht.

Sehr geehrter Herr Öhler,

Sie sind kommerzieller Betreiber der Seiten http://www.brockervorschlag.de und http://www.trader-inside.de.

Am 15.03.2010 um 11:21Uhr haben Sie ohne meine Zustimmung die von mir erstellte Analyse zu den Gold COT Datenauf Ihrer Seite http://www.traderinside.de für Ihre persönlichen Werbezwecke genutzt.

oegeat 15032010.pdf

Diese Analyse ist zuerst veröffentlicht am 15.03.2010 um 08:38 Uhr auf der Seite Charttechnik für Gold- und Silberbugs !?

http://www.goldseiten.de/conte…erichte.php?storyid=13024

Zitat daraus:

COT Daten

In der Woche zum 2.03.2010 blieben die Long-Positionen der spekulativ orientieren Anleger in Gold an der COMEX praktisch unverändert auf 251.787 Kontrakte bei einem leichten Preisrückgang der Feinunze von 1.134 USD auf 1.121 USD.
Im Silber hingegen stiegen die Long Positionen um 10,6 Prozent auf 45.799 Kontrakte bei einem Preisanstieg um 1,9 Prozent auf 17,27 USD.

Anmerkung im Anhang

Hier mal noch kurz das Silber. Habe das jetzt auch länger nicht mehr beobachtet. Wie mir scheint hat Silber keine Eigenleben sonder wird tatsächlich nur vom Gold bewegt.

Während die Netto shorts der comms aus optionen und Futurs ab Dezember optisch auf einen Anstieg hindeuten sieht man einen Rückzug der comms in den reinen shorts.
Wohingegen die large feste longs aufbauen.
Früher wäre der Butler sofort auf den Baum gesprungen und hätte eine Silberpreisexplosion ausgerufen.
Ich denke die Drückung findet (derzeit allerdings aktuell auch Rückläufig) im der POG unterstützt durch EURO/Dollar satt. Das Silber läuft nur wie ein Hündchen hinterher.

Gold & Cot vom 09.03.2010

Wiederum ein Anstieg im open interest um 11.123 auf 493.909 Kontrakte.

Die Netto shorts der comms steigen um marginale 250 auf 251.787 Kontrakte.
Somit konnte auch auf der Longseite nicht viel Bewegung kommen. Den Anstieg der Netto shorts der comms ging an einen Anstieg der Netto longs der large specs mit 822 Kontrakten. Das Volk baute die netto longs leicht ab.

Die shorts der comms (ohne Abzug deren longs) steigen leicht von 428.589 auf 437.755!

Betrachtet man nun den chart unten ab dem 23.02.2010 mit einem Anstiegt von 380.000 auf jetzt 437.755 shorts der comms im Vergleich zum Kursverlauf, kann man den Eindruck bekommen die comms handeln schon wieder mal antizyklisch. Wie gesagt andere sagen dazu Goldpreisdrückung.
Das Chartbild der umgekehrten KSK konnte sich jedenfalls nicht ausbilden.

Bei der Netto Betrachtung fällt die tatsächliche Positionierung der comms nicht so auf. Was aber auffällt es sind die größten Halter von shorts mit den größten Mitteln in der Hinterhand und dies lässt sich nun mal nicht leugnen.

Hö Finn Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Vorsicht ich bin schwer!

Mit einer PN habe ich schon dausend geboten bekommen und zusätzlich noch das flicken meiner Wasserleitung. Man hat mir bereits erklärt das gelbe Zeug ist wohl aus Gold und damit sehr wertvoll.

Wenn Du in einer Tischlerei Rattengift herstellst macht mich das schon stutzig.

Ich kann euch sagen, manschmoal passieren Dinge. Heute Morgen hatte ich vor dem Haus einen Wasserrohrbruch. Da spülte es eine alten Krug aus der Erde und da waren lauter solch gelben Scheiben drin. Hat da jemand Verwendung für?

Vor ein paar Wochen konnte man der crimex noch besser über die Schulter schauen. Es waren tägliche Veröffentlichungen über die einzelnen Kontrakttermine zu sehen. Man konnte sich die Daten schon vor dem freitäglichen COT Report zusammen suchen.

Das Einzige was ich auf die schnelle gefunden habe sind Angaben zum open interesst (offene Geschäfte) siehe hier.

Ich habe das jetzt nicht prüfen können was dahinter steht. Sollten die Daten stimmen ist das ne gewaltige Welle. Sagt aber noch nichts über die Richtung.

Leider haben die die Site total umgebaut und zeigen nicht mehr alle daten öffentlich. Kann da einer helfen?

Bettelmann, wozu suchst Du eine Logik dahinder? Was ist denn Heute anders als vor einem Jahr?

Das was wir eben sehen ist doch das schon oft zu beobachtende Rezept der comms. Was ich in meinem heutigem Beitrag zu Gold und Cot nicht mit Beschrieben hatte war der Anstieg der longs bei small und large specs. Mir lag die Vermutung schon auf den Fingern, dass es wieder mal eine Situation sein könne wo die comms eingeladen werden diese longs aus dem Markt zu schütteln.

Sicher werden auch unsere Charties dazu eine Erklärung finden. Ich denke die Marken waren dazu ideal.

Oder wie sonst kommen innerhalb weniger Minuten solche Reaktionen zu stande?

Gold & Cot vom 02.03.2010

Wird immer spannender!

Das open interest steigt um 16.214 auf 482.786 Kontrakte. Die Netto shorts der comms steigen um 13.493 auf 251.537 Kontrakte.

Aber nun das Bild unten am 23.02.2010 waren die comms noch mit 592.976 Kontrakten bei Optionen und Futures short.

Am 02.03.2010 sind es noch 428.589!

Dazu auch ein Fundstück aus dem Netz:

Zitat:

Montag, 8. März 2010 - 08:59 Uhr

JP Morgan reduziert erneut Verkäufe: Heben Silber- und Goldpreis nun ab?

Die aktuellen Terminmarkt-Reports zeigen, dass sich die großen US-Banken dem kürzlichen Preisanstieg bei Gold und Silber nicht mit dem Aufbau neuer Short-Positionen entgegengestellt haben. Ein bullisches Zeichen!

Quelle

Hi woernie, mir hat unser Austausch gut gefallen. Danke!
Du hast Recht es ist nur eine Vermutung. Die Zeit wird uns sagen was dahinter steht. Auch ich kann nicht sagen ob tatsächlich im POG der Preis gedrückt wurde. Allerdings deuten einige Idizien darauf hin. Und es deute einiges darauf hin, dass diese Idizien weniger werden.
Schauen wir mal was die Daten am Freitag bringen.

Übrigens, für mich ist das dennoch ein steigender Markt. Ich schaue mir POG in EURO an. Der USD ist nur noch die Recheneinheit für die Papierhändler. Der Preis in USD sieht daher nicht gut aus da der EURO so stark geshortet wurde. OK, alles aus dem Bauch und ohne Linien. Schauen wir mal was sich entwickelt.

Auch wenn der POG in EURO kein Schwein interessiert. Bin ich gern ein Schwein.

Aber auch spannend wird der POG in GBP für mich. Ich freue mich schon wieder auf die Insel. Aber diesmal zahle ich nicht 1,50 für das Pfund.

Irre ich mich?

"Die Commercials handeln ganz klar antizyklisch. Sie bauen Shorts auf im steigenden Markt und ab im fallenden Markt."

Habe ich was anderes gesagt? Dann habe ich mich eventuell nicht richtig ausgedrückt.

Sie bauten shorts auf im steigenden und handeln antizyklich. Das war die Grundaussage der Analysten die sagen der Goldpreis wird durch die shorts der comms manipuliert.

Meine Vermutung ist diese, die Zeiten haben sich gewandelt. Die Diskusion und die politischen Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos bei den Banken. Die angekündigte Vorlage von Obama die Banken an die Leine zu nehmen. Dies alles deute darauf hin das die comms beginnen auch in einem steiegenden Markt die shorts abzubauen.
Und diese Indikation ist so etwa ab Mitte Dezember zu sehen.

Ich habe mal zum Vergleich das Öl zusammengebastelt. Hier handel die comms aber jetzt zücklich, oder?

Noch mal eine etwas andere Sicht auf die Dinge.

Der chart von 2 Jahren, darunter die Nettopositionen der comms. Die comms sind Netto mit 238.000 Kontrakten short. Die comms sind wie es scheint immer Netto short.
Ganz unten der chart zeigt jedoch nur die shorts der comms ohne Verrechnung mit deren longs.
Man sieht deutlich wie der Trend unterstützt wird.

Aktuell wird der Trend durch Abbau von shorts unterstützt.

Nachtrag:

http://www.welt.de/wirtschaft/…kerei-der-Banken-ein.html

Sage ich doch, Derivate gehören verboten und schon klappt das wieder mit den freien Märkten.