Beiträge von cyberworky

Zitat von oegeat

diesmal brichts nach oben aus

gut möglich

Die Darstellung zeigt einen 2 Jahresvergleich mit der auseinander genommenen Netto Positionen der shorts.

Betrachtet man den Verlauf des Goldes im Vergleich mit dem Darunter dargestellten comms gegen deren longs so kann man auch hier immer wieder Zyklen erkennen.

Bei genauem hinsehen lässt sich hier eine Handelsstrategie der Goldpreisdrückung und die gefakten Daten erkennen.

Aktuellere kurzfristige Information dazu erhalten wir noch im Verlauf der Woche. Man kann vermuten das die Daten zu einer kurzfristigen Richtungsentscheidung führen.

Noch besser sieht man die Kurspflege für die letzten 3 Monate.

Anmerkung:

Dieser Post ist natürlich völliger Schwachsinn. Die Daten und die Aussagen sind falsch und waren als Geschenk an den Betreiber der Site traderinside gedacht.

Sehr geehrter Herr Öhler,

Sie sind kommerzieller Betreiber der Seiten http://www.brockervorschlag.de und http://www.trader-inside.de.

Am 15.03.2010 um 11:21Uhr haben Sie ohne meine Zustimmung die von mir erstellte Analyse zu den Gold COT Datenauf Ihrer Seite http://www.traderinside.de für Ihre persönlichen Werbezwecke genutzt.

oegeat 15032010.pdf

Diese Analyse ist zuerst veröffentlicht am 15.03.2010 um 08:38 Uhr auf der Seite Charttechnik für Gold- und Silberbugs !?

http://www.goldseiten.de/conte…erichte.php?storyid=13024

Zitat daraus:

COT Daten

In der Woche zum 2.03.2010 blieben die Long-Positionen der spekulativ orientieren Anleger in Gold an der COMEX praktisch unverändert auf 251.787 Kontrakte bei einem leichten Preisrückgang der Feinunze von 1.134 USD auf 1.121 USD.
Im Silber hingegen stiegen die Long Positionen um 10,6 Prozent auf 45.799 Kontrakte bei einem Preisanstieg um 1,9 Prozent auf 17,27 USD.

Anmerkung im Anhang

Hier mal noch kurz das Silber. Habe das jetzt auch länger nicht mehr beobachtet. Wie mir scheint hat Silber keine Eigenleben sonder wird tatsächlich nur vom Gold bewegt.

Während die Netto shorts der comms aus optionen und Futurs ab Dezember optisch auf einen Anstieg hindeuten sieht man einen Rückzug der comms in den reinen shorts.
Wohingegen die large feste longs aufbauen.
Früher wäre der Butler sofort auf den Baum gesprungen und hätte eine Silberpreisexplosion ausgerufen.
Ich denke die Drückung findet (derzeit allerdings aktuell auch Rückläufig) im der POG unterstützt durch EURO/Dollar satt. Das Silber läuft nur wie ein Hündchen hinterher.

Gold & Cot vom 09.03.2010

Wiederum ein Anstieg im open interest um 11.123 auf 493.909 Kontrakte.

Die Netto shorts der comms steigen um marginale 250 auf 251.787 Kontrakte.
Somit konnte auch auf der Longseite nicht viel Bewegung kommen. Den Anstieg der Netto shorts der comms ging an einen Anstieg der Netto longs der large specs mit 822 Kontrakten. Das Volk baute die netto longs leicht ab.

Die shorts der comms (ohne Abzug deren longs) steigen leicht von 428.589 auf 437.755!

Betrachtet man nun den chart unten ab dem 23.02.2010 mit einem Anstiegt von 380.000 auf jetzt 437.755 shorts der comms im Vergleich zum Kursverlauf, kann man den Eindruck bekommen die comms handeln schon wieder mal antizyklisch. Wie gesagt andere sagen dazu Goldpreisdrückung.
Das Chartbild der umgekehrten KSK konnte sich jedenfalls nicht ausbilden.

Bei der Netto Betrachtung fällt die tatsächliche Positionierung der comms nicht so auf. Was aber auffällt es sind die größten Halter von shorts mit den größten Mitteln in der Hinterhand und dies lässt sich nun mal nicht leugnen.

Hö Finn Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Vorsicht ich bin schwer!

Mit einer PN habe ich schon dausend geboten bekommen und zusätzlich noch das flicken meiner Wasserleitung. Man hat mir bereits erklärt das gelbe Zeug ist wohl aus Gold und damit sehr wertvoll.

Wenn Du in einer Tischlerei Rattengift herstellst macht mich das schon stutzig.

Ich kann euch sagen, manschmoal passieren Dinge. Heute Morgen hatte ich vor dem Haus einen Wasserrohrbruch. Da spülte es eine alten Krug aus der Erde und da waren lauter solch gelben Scheiben drin. Hat da jemand Verwendung für?

Vor ein paar Wochen konnte man der crimex noch besser über die Schulter schauen. Es waren tägliche Veröffentlichungen über die einzelnen Kontrakttermine zu sehen. Man konnte sich die Daten schon vor dem freitäglichen COT Report zusammen suchen.

Das Einzige was ich auf die schnelle gefunden habe sind Angaben zum open interesst (offene Geschäfte) siehe hier.

Ich habe das jetzt nicht prüfen können was dahinter steht. Sollten die Daten stimmen ist das ne gewaltige Welle. Sagt aber noch nichts über die Richtung.

Leider haben die die Site total umgebaut und zeigen nicht mehr alle daten öffentlich. Kann da einer helfen?

Bettelmann, wozu suchst Du eine Logik dahinder? Was ist denn Heute anders als vor einem Jahr?

Das was wir eben sehen ist doch das schon oft zu beobachtende Rezept der comms. Was ich in meinem heutigem Beitrag zu Gold und Cot nicht mit Beschrieben hatte war der Anstieg der longs bei small und large specs. Mir lag die Vermutung schon auf den Fingern, dass es wieder mal eine Situation sein könne wo die comms eingeladen werden diese longs aus dem Markt zu schütteln.

Sicher werden auch unsere Charties dazu eine Erklärung finden. Ich denke die Marken waren dazu ideal.

Oder wie sonst kommen innerhalb weniger Minuten solche Reaktionen zu stande?

Gold & Cot vom 02.03.2010

Wird immer spannender!

Das open interest steigt um 16.214 auf 482.786 Kontrakte. Die Netto shorts der comms steigen um 13.493 auf 251.537 Kontrakte.

Aber nun das Bild unten am 23.02.2010 waren die comms noch mit 592.976 Kontrakten bei Optionen und Futures short.

Am 02.03.2010 sind es noch 428.589!

Dazu auch ein Fundstück aus dem Netz:

Zitat:

Montag, 8. März 2010 - 08:59 Uhr

JP Morgan reduziert erneut Verkäufe: Heben Silber- und Goldpreis nun ab?

Die aktuellen Terminmarkt-Reports zeigen, dass sich die großen US-Banken dem kürzlichen Preisanstieg bei Gold und Silber nicht mit dem Aufbau neuer Short-Positionen entgegengestellt haben. Ein bullisches Zeichen!

Quelle

Hi woernie, mir hat unser Austausch gut gefallen. Danke!
Du hast Recht es ist nur eine Vermutung. Die Zeit wird uns sagen was dahinter steht. Auch ich kann nicht sagen ob tatsächlich im POG der Preis gedrückt wurde. Allerdings deuten einige Idizien darauf hin. Und es deute einiges darauf hin, dass diese Idizien weniger werden.
Schauen wir mal was die Daten am Freitag bringen.

Übrigens, für mich ist das dennoch ein steigender Markt. Ich schaue mir POG in EURO an. Der USD ist nur noch die Recheneinheit für die Papierhändler. Der Preis in USD sieht daher nicht gut aus da der EURO so stark geshortet wurde. OK, alles aus dem Bauch und ohne Linien. Schauen wir mal was sich entwickelt.

Auch wenn der POG in EURO kein Schwein interessiert. Bin ich gern ein Schwein.

Aber auch spannend wird der POG in GBP für mich. Ich freue mich schon wieder auf die Insel. Aber diesmal zahle ich nicht 1,50 für das Pfund.

Irre ich mich?

"Die Commercials handeln ganz klar antizyklisch. Sie bauen Shorts auf im steigenden Markt und ab im fallenden Markt."

Habe ich was anderes gesagt? Dann habe ich mich eventuell nicht richtig ausgedrückt.

Sie bauten shorts auf im steigenden und handeln antizyklich. Das war die Grundaussage der Analysten die sagen der Goldpreis wird durch die shorts der comms manipuliert.

Meine Vermutung ist diese, die Zeiten haben sich gewandelt. Die Diskusion und die politischen Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos bei den Banken. Die angekündigte Vorlage von Obama die Banken an die Leine zu nehmen. Dies alles deute darauf hin das die comms beginnen auch in einem steiegenden Markt die shorts abzubauen.
Und diese Indikation ist so etwa ab Mitte Dezember zu sehen.

Ich habe mal zum Vergleich das Öl zusammengebastelt. Hier handel die comms aber jetzt zücklich, oder?

Noch mal eine etwas andere Sicht auf die Dinge.

Der chart von 2 Jahren, darunter die Nettopositionen der comms. Die comms sind Netto mit 238.000 Kontrakten short. Die comms sind wie es scheint immer Netto short.
Ganz unten der chart zeigt jedoch nur die shorts der comms ohne Verrechnung mit deren longs.
Man sieht deutlich wie der Trend unterstützt wird.

Aktuell wird der Trend durch Abbau von shorts unterstützt.

Nachtrag:

http://www.welt.de/wirtschaft/…kerei-der-Banken-ein.html

Sage ich doch, Derivate gehören verboten und schon klappt das wieder mit den freien Märkten.

Zitat von woernie

Aber gerade was die Short Quoten der Coms anbelangt (und die Longquoten der Small-Specs. btw.) sind wir noch ein ganzes Stück von einem strategischen Kaufsignal entfernt.

[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/cyberwdo0b.jpg]

Hier die Cot Datenvom 23.02.2010

woernie, ich habe keinen Ahnung was die Wellenreiter in ihrem chart aussagen wollten. Fakt ist, jede teilnehmende Kategorie hat long und short. Die longs und die shorts decken sich in Summe, quasi jeder verkauf auch ein kauf.

Es gibt Berichte die nennen nur Nettopositionen, es gibt Berichte die nennen nur die longs der specks und es gibt Berichte die nennen nur die shorts.

Für mich ist einzig allein die Aussage, dass die comms derzeit ihre offenen shorts abbauen schon bemerkenswert und ich werte dies als long Unterstützung für den POG.

Oben im Link sind die shorts und longs der Teilnehmer aus dem COT. Die Wellenreiter zeigen m.E. die Nettopostition.

M.E. ist aus den COT Daten keine Marktentwicklung abzuleiten. Lediglich eine Vermutung ob die long oder die short seite bevorzugt wird und ob dadurch ein Trend unterstütz wird. Die Daten die wir aus den COT sehen sind längst Vergangenheit.

Jo woernie wir werden es nehmen wie es kommt.

Im Moment scheint jedoch immer noch das Bild von resci zu laufen. Unterstützt wird das durch die im Rückspiegel betrachteten Positionen der Marktteilnehmer an den Futuresmärkten. Allein im comex Futur sind aktuell 467 Dausend Kontrakte offen. Das sind 467000 Kontrakte zu je 100 Unzen Gold.
Etwas über die Hälfte davon sind shorts der grossen Jungs. Mit den letzten Daten war da eine schöne Entwicklung zu erkennen die auf Unterstützung für steigende Kurse deutet. Die comms sind eifrig beim abbauen ihrer shorts. Kleine und mittlere Spekulaten bauen dafür ihre long Positionen weiter auf.

Bin mal gespannt auf die Daten am Freitag. Da werden wieder die Positionen von Gestern veröffentlicht.

Aber OK. In der Vergangenheit gab es oft die Situation, dass die Comms mit massivem Auffbau von neuen shorts die anderen aus dem Markt gefegt haben.
Meist waren das Anlässe die mit viel Presserummel inziniert wurden. (Und hier werden gezielt charttechniche Marken genutzt um die grösste Wirkung zu erzielen. Daher Danke für Deine Arbeit bei zeichnen und danke für die Hinweise wo das gefährlich werden kann.)

Ein starker Einbruch am Aktienmark (der wohl auch kommen kann) könnte wieder so ein Ereignis sein.

Gold und COT Daten vom 23.02.2010

braut sich da was ?

Das open Interesst (466.572) wiedermal nahezu unverändert. Allerdings scheint in den Positionen einiges in Bewegung zu sein.
Die comms bauen die shorts (238.034) wiederum im nicht unerheblichen Masse ab. Im fast gleichem Verhältnis legen large Traders und die small specs im long (200.622 und 6.402) zu. Wir nähern uns einem PAT.

Zahlen aus http://www.wellenreiter-invest.de/cot.html

Im Chart wieder die Veränderungen aus Futurs und Optionen mit den shorts der Comms.

Nachtrag:

Sieht so aus als wären die comms zur Zeit nur mit dem EURO beschäftigt. Wiederum ein weiterer Anstieg der shorts von comms und large. Sieht aber m.E. nach einer anstehenden Gegenbewegung nach oben aus.

Die Dollarhebung gegen EURO ist ja auch eine Möglichkeit den POG zu drücken. POG wird ja in USD betrachtet. Steigt der Dollar fällt das Gold. Ist diese Regel noch Zeitgemäß?

"In EURO interessiert der POG ja kein Schwein, ist ja nur ne Rechengrösse." (Zitate stammen von Chartprofies nicht von mir)

Wer EURO hat sollte Pfund kaufen!

Aber Pfund Gold!

Hatte ich vor ein paar Tagen schon vermutet als die IWF Meldung wieder hoch kam. Es wird allerdings so sein, dass man China dieses IWF Gold nicht verkaufen kann. So eine Meldung wäre pro Goldanstieg und pro Dollaraustieg.

Zitat von goldmartin

Für ein Main-Stream-Medium ein m.E. beachtlicher Kommentar:

http://www.ftd.de/politik/euro…mse-versagt/50079262.html

Gruß
goldmartin

Zitat daraus:

Teil 2: Langer Weg in den Abgrund
In Spanien baut sich eine Krise der zweiten Kategorie auf, der fortgesetzte Rückgang der Konkurrenzfähigkeit. Wenn in Deutschland die Gewerkschaften, wie vor Kurzem im Metallsektor, jetzt schon wieder eine Nullrunde, also einen weiteren Verfall der Reallöhne, akzeptieren, dann sehe ich eine solche Entwicklung. In Spanien wachsen die Löhne immer noch schneller als in Deutschland, trotz einer Arbeitslosenquote von 20 Prozent.
Selbst angesichts dieser massiven Ungleichgewichte verfügen wir über keine Mechanismen - egal ob aktive Lohnpolitik oder Marktmechanismen -, die hier einen Ausgleich herbeiführen. Wenn wir in Deutschland weiterhin eine deflationäre Lohnpolitik betreiben, dann ist die Währungsunion nur dann zu retten, wenn andere Mitgliedsländer eine noch deflationärere Entwicklung akzeptieren, als es ohnehin notwendig wäre, und das über Jahrzehnte. Eine reale Abwertung von über 20 Prozent oder mehr - wie sie jetzt nötig wäre, um die südeuropäischen Länder aus der Krise zu führen - hat noch kein Land in modernen Zeiten geschafft, jedenfalls nicht ohne die Möglichkeit einer echten, nominalen Abwertung der Währung. Es gibt natürliche und politische Anpassungsgrenzen an eine so hohe reale Abwertung.

Anmerkung dazu:

Eine Abwertung von 20% sollten wir doch für die gesammte EU hinbekommen. Lasst die Löhne in D steigen, gebt mehr Geld für Kommunen etc. aus, senkt die Steuern, lasst dem Kreditwachstum freien lauf in Europa. Die Banken können die Finanzierung problemlos bewältigen wenn die EZB alles als Anleihen aufkauft.

Durch den schwachen EURO bekommen wir einen Vorteil im Export mit dem Rest der Welt. Durch neues Geld im Umlauf kommt auch wieder Wachstum.

Es ist doch völlig egal wo das hinführt. Die ganze Welt nutz dies so.

Warum sollen nur wir sparen und höhere Steuern und Abgaben zahlen für den Rest der Welt? OK, die Partie geht zu ende. Aber ich lasse mir nur ungern mein halbvolles Glas von anderen wegnehmen. Wenn schon will ich bis zum Schluß dabei bleiben.

In D ist die Sparquote höher als in der restlichen Welt. Unsere Banken haben diese Ersparnisse in den Saus und Braus der PICS, UK und USA verramscht. Warum sollen da noch weitere Gelder rein?

Senkt die Zinsen und die Steuern, schaft die Märchensteuer ganz ab. Volle Kraft vorraus!

Ihr Lieben bringt doch bitte wieder Ruhe rein.

Auch für EM-Händler ist die Chartechnik wichtig. Schaut euch doch nur das verhalten in den Shops an.

Das Gemenge aus Zins, Währungen etc. beeinflußt auf jeden Fall auch die EM. Aktuell schätze auch ich die Lage eher auf fallende Kurse. Das zuletzt positive Umfeld hat sich die letzten Tage deutlich verändert.

Ich gehe auch davon aus das wir am Freitag wieder deutlich höhere shorts bei den comms und weniger long bei den specs sehen werden.

Viel Glück!

die Euro Shorties sollten sich Heute warm anziehen.

Wir haben zunehmenden Mond und der EURO gibt uns ein Orakel 136668.

Die 13 zeigt uns eine bevorstehende Leitzinssenkung der EZB auf 0,10 bis 0,00%.
Die 666 zeigt deutlich das Ankaufsvolumen für Anleihen der PICS.
Die 8 zeigt das bevorstehende generelle Handelsverbot von Derivaten. Dem Zocker in den Acht getreten.

Sorry, ich habe keinen Bock darauf das noch die Ersparnisse meiner Ururenkel an die Zockerbankster dieser Welt verteilt werden.