Beiträge von Jürgen

  • Was ist mit Rochester Resources los ?

    Pressemitteilung 01. Mai 2008




    Rochester bleibt auch im dritten Quartal profitabel






    Vancouver, Kanada – Rochester Resources Ltd. (TSX.V : RCT ; OTCBB :
    RCTFF und Frankfurt : R51): Rochester Resources Ltd. ist erfreut, die
    Zahlen für das am 29. Februar 2008 endende Quartal bekannt geben zu
    können. Das Unternehmen erzielte durch den Verkauf von 3,302 Unzen
    Goldäquivalent im den drei, am 29. Februar 2008 endenden Monaten (das
    dritte Quartal 2008) Nettoeinkünfte von 2,507,487 $ und generierte
    einen operativen Gewinn von 213,538 $ nach Abschreibungen in Höhe von
    248,301 $. Während des dritten Quartals lagen die durchschnittlichen
    Gehalte des verarbeiteten Erzes bei 6 g/t Gold und 140 g/t Silber. Die
    Gewinnungsraten bei Gold lagen bei mehr als 90 % und die von Silber
    blieben im Bereich um 50 %.




    „Wir erwarten in den nächsten Monaten eine Steigerung der Einnahmen und
    Profitabilität, da wir die operativen Kosten reduzieren und die
    Gewinnungsraten sowie die durchschnittlichen Gehalte des verarbeiteten
    Erzes erhöhen. Dies wird mit einer Steigerung der täglich verarbeiteten
    Erzmenge auf 300 t und der geplanten Verbesserung der Gewinnungsraten
    bei Silber einhergehen“, kommentierte Dr. Parra.




    Für die am 29. Februar 2008 endenden, neun Monate, verzeichnet das
    Unternehmen durch den Verkauf von 9,693 Unzen Goldäquivalent
    Netto-Einkünfte von 7,262,014 $ (nach Steuern und Gebühren). Die
    Einkünfte im 3. Quartal waren als Resultat mehrerer Faktoren, unter
    anderem den niedrigen Gewinnungsraten bei dem freien Gold und Silber
    und dem erhöhten Anteil an taubem Gestein unter den Planungen. Im
    Januar, als man Alternativen für die Erhöhung der Silbergewinnung
    prüfte, stellte man fest, dass sich der Anteil an freiem Gold und
    Silber im Kreislauf erhöht hatte und nicht durch die Laugung mit Zyanid
    gewonnen werden konnte. Im 3. Quartal 2008 werden wir einen
    gravimetrischen Kreislauf in Betrieb nehmen um dieses Problem zu lösen
    und dadurch die Gewinnungsrate bei Silber auf 70 % bis 80 % erhöhen.
    Die Produktion aus der Mine wurde durch das nicht Erreichen der
    geplanten Stollenvortriebe ebenfalls negativ beeinflusst. Dies wurde
    durch Probleme bei den Wartungsarbeiten der nötigen Ausrüstung und den
    Mangel an qualifizierten Mechanikern verursacht, was wiederum dazu
    führte, dass die Scoop Trams nur zu 30 % verfügbar waren. Ursprünglich
    war die Planung, dass der Stollenvortrieb mit der Produktion gleich
    voranschreitet. Um den Ausstoß der Mühle auf einem kontinuierlichen
    Niveau halten zu können, ist jeden Monat ein Stollenvortrieb von mind.
    500m erforderlich. Wird dies nicht erreicht, so stehen weniger Plätze
    zur Verfügung, an denen die Produktion stattfinden kann und man kann
    die optimalen Edelmetallgehalte für die Produktion nicht
    aufrechterhalten. Mit einer Verfügbarkeit der Scoop Trams von etwa 30 %
    schafften wir einen Stollenvortrieb von lediglich 300m pro Monat und
    infolge war es uns nicht möglich, an ausreichend vielen Stellen
    höhergradiges Erz zu fördern. Während des Quartals bestellten wir zwei
    neue Scoop Trams und sobald diese im Einsatz sind, wird der
    Stollenvortrieb signifikant schneller voranschreiten. Die erste Scoop
    Tram traf im März ein und wurde in Betrieb genommen und die zweite
    erwarten wir binnen der nächsten beiden Monate. Zusätzlich haben wir
    uns dazu entschieden, in der Stadt Tepic, welche sich weniger als 2
    Stunden von der Mine entfernt befindet, ein Servicecenter einzurichten,
    um Wartungsarbeiten in einem angemessenen Zeitrahmen erledigen zu
    können.




    Unsere unmittelbare Priorität liegt darin, genügend Stollen
    vorzutreiben, damit das benötigte Erz für eine 300 t/Tag Operation zur
    Verfügung steht, welches zudem einen durchschnittlichen Gehalt von 8,5
    g/t Gold und 150 g/t Silber aufweist. Der Fokus des Stollenvortriebs in
    den kommenden Monaten wird dabei auf Florida NW liegen, wo man bei
    Explorationsarbeiten sieben neue Erzadern identifiziert hat. Wir gehen
    davon aus, dass die Ausweitung der Produktion auf 300 t/Tag im 3.
    Quartal des Kalenderjahres 2008 vollendet sein wird. Sobald dies
    abgeschlossen ist, planen wir, die Explorationsprogramme in Tajos
    Cuates und Santa Fe wieder aufzunehmen.




    Während der neun Monate, welche am 29. Februar 2008 (die „2008“
    Periode) endeten, meldete das Unternehmen einen operativen Gewinn von
    1,045,562 $ und einen Nettoverlust von 1,501 Mio. $, verglichen mit dem
    Vorjahreszeitraum (die „2007“ Periode), wo man einen Nettoverlust von
    3,083,491 $ zu verzeichnen hatte. Die beiden Zeiträume sind nicht
    vergleichbar, weil das Unternehmen bis zum 1. Juli 2007 noch nicht die
    kommerzielle Produktion aufgenommen hatte. Aus diesem Grund wurden bis
    zur 2008 Periode auch noch keine Abschreibungen vorgenommen.




    Das Arbeitskapital des Unternehmens lag am 29. Februar 2008 bei
    2,215,461 $. „Wir sind in der Position, eine starke Bilanz zu haben,
    welche durch die Möglichkeit, bedeutenden Cash Flow aus unserer
    Produktion zu generieren, unterstützt wird. Wir erwarten einen
    substantiellen Anstieg der Verkäufe und der Einkünfte, sobald wir die
    Mühle mit einer Kapazität von 300 t/Tag betreiben. Diese Einkünfte
    werden es uns ermöglichen, unsere Entwicklungs- und
    Explorationsprogramme auszuweiten und zudem ein entsprechendes
    Arbeitskapital für unsere laufenden Operationen zur Verfügung stellen,“
    so Dr. Parra.


    Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: http://www.rochesterresourcesltd.com




    Im Namen des Vorstandes




    "Dr. Alfredo Parra"


    Dr. Alfredo Parra, Präsident und CEO Kontakt für Investoren:


    Empire Communications Inc.


    Tel: 1-866-841-0068


    Email: info@rochesterresourcesltd.com


    Website: http://www.rochesterresourcesltd.com

  • SSR Mining / SSRM (NYSE, TSX)


    Schaut mal, dieser Superwert ist geil zurückgekommen. Siegel hat seine Kauforder von 20 auf 25 erhöht. Wir sind jetzt bei 27,5. Noch ein paar Wochen weiter so, und wir sehen die bei 20. Ist ja SUUUUUper !

  • Juniors aus Kanada

    Zitat

    vorstelle wird in 2009 erheblicher Korrekturbedarf für die bis dahin gelaufene Übertreibungsphase bestehen

    .


    Du denkst und handelst sicherlich vollkommen richtig. Für mich aber bedeutet ein Verkauf und anschließender Kauf die Bekanschaft mit der Abgeltungssteuer, und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Mir ist nicht bekannt wo du deine Zelte aufgeschlagen hast, aber ich muß noch in D. versteuern, und daher :boese: loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooong bis zum Anschlag



    Gruß Jürgen

  • Kohle und Kohleminen

    BHP Billiton will Kokskohlepreis verdreifachen



    07.04.2008 | 9:30 Uhr | Rainer Hahn (Hahn)
    RTE
    Sydney / Tokyo - (http://www.emfis.com) - Auch wenn es noch keine Seite
    offiziell bestätigt will, es scheint zu einer massiven Preiserhöhung
    bei Kokskohle zu kommen. Wie die Zeitung Nikkei berichtet, will der
    australische Minenkonzern BHP Billiton zukünftig für eine Tonne
    Kokskohle 300 US Dollar von den japanischen Stahlkochern. Das wäre mehr
    als eine Verdreifachung. Bis zum letzten Geschäftsjahr (März 2008)
    mussten für eine Tonne 98 US Dollar berappt werden.


    Profitieren würde davon der Handelspartner Mitsubishi Corp,
    welche auch zulegen kann, Verlierer wären natürlich die
    Stahlunternehmen wie Nippon Steel oder JFE Holdings Inc, welche auch
    heute die Verlierer sind.


    http://www.rohstoff-welt.de/druckversion.php?sid=6016

  • AuRico Gold / AUQ (TSX, NYSE)

    Ja, sehr schön, macht Hoffnung auf mehr. Mal sehen wie die nächste Zeit sich die Aktie entwickelt. 8 C$ dürfte wir die längste Zeit gesehen haben. Die Shorties halten noch mächtig dagegen. Ein Zeitraum von 3 Jahren habe ich mir gegeben, alleine wegen der Abgeltungssteuer. :boese:


    Gruß Jürgen

  • Emittentenrisiko

    Anleger bleiben auf Zertifikaten sitzen


    28. Januar 2008 Die Listen der Handelseinschränkungen an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt werden dieser Tage immer länger. Betroffen von den ungewöhnlich hohen Handelsausfällen sind vor allem Zertifikate und spekulative Hebelprodukte. Mitunter sind Tausende Produkte stundenlang nicht handelbar. Die Computersysteme sind offenbar mit den extrem hohen Handelsvolumina und auch den starken Kursschwankungen der vergangenen Tage überlastet.


    [...]

  • Hebelprodukte - riskanter als die Intuition nahe legt

    4. Juli 2007 Deutsche Privatanleger sind etwas seltsame Wesen. Statt ihr Geld in profitable Wertpapiere in Form von Aktien ins Depot zu legen, parken sie es lieber auf dem Sparbuch und auf Geldmarktkonten oder kaufen sich intransparente und oft auch teure Kapitallebensversicherungen.


    Andererseits kaufen sie jedoch immer öfter derivative und strukturierte Produkte. Immerhin hat die Anzahl ausstehender Produkte nach einer Analyse der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Allein im Jahr 2006 wurde in Deutschland ein Volumen von rund 500 Milliarden Euro im Handel mit Zertifikaten umgesetzt.


    Viele Zertifikate sind zu komplex ....


    Die Zertifikate werden jedoch keineswegs nur von Privatanlegern gekauft, sondern tauchen zunehmend auch in den Modellportfolios von Banken und Vermögensverwaltern auf. Wie das Münchener Institute für Vermögensaufbau im Rahmen von Portfoliozertifizierungen feststellte, beträgt der Anteil der Zertifikate in Modellportfolios von Vermögensverwaltungen teilweise bis zu 18 Prozent.


    Es fragt sich nur, ob diese weniger riskant sind als konventionelle Produkte. Eine Analyse der tatsächlichen Risiken und Renditechancen von solchen Produkten im Detail ist allerdings mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Immerhin handelt es sich bei vielen Zertifikaten um eine Konstruktion aus mehreren Finanzinstrumenten, die teilweise recht komplex sein kann. So kommen beispielsweise immer mehr strukturierte oder derivative Finanzprodukte auf den Markt, die mit so genannten Knock-out- oder Knock-in-Schwellen versehen sind.


    Das heißt, erreicht der Kurs beziehungsweise der Preis des Basisinstruments - sei es eine Aktie, eine Währung, ein Index, ein Zinssatz oder ein Rohstoffpreis - diese Schwelle, so ändert sich das Risiko-Ertragsprofil des Zertifikates. Ganz extrem wird es im Falle von Hebelprodukten: Diese werden in diesem Falle oft von einem auf den anderen Augenblick völlig wertlos.


    So stellt sich die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Das Problem: Da sie sich intuitiv kaum einschätzen lässt, bleibt nur der Rückgriff auf ein quantitatives Modell. Dazu dürfte jedoch kaum ein Privatanleger die Gelegenheit haben. So ist er alleine auf sein Bauchgefühl angewiesen. Das jedoch kann täuschen, selbst wenn er die theoretischen Zusammenhänge kennt.


    .... als dass der Anleger ihr Risiko intuitiv erfassen könnte


    Ein Modell zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Kursschwelle zu erreichen, vor allem von der Entfernung des aktuellen Preises vom Schwellenwert, von der Volatilität und nicht zuletzt von der Laufzeit des betreffenden Produktes abhängt. Je näher der Kurs am Schwellenwert, je höher die Volatilität und je länger die Laufzeit ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwelle berührt werden wird. Entsprechend gering sollte auch der Preis des entsprechenden Zertifikates sein.


    Betrachtet man ein Hebelprodukt auf eine Währung mit einer Volatilität von zehn Prozent, einer Restlaufzeit von einem Jahr und einer Entfernung des aktuellen Kurses zur Schwelle von zehn Prozent, so beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie erreicht werden wird, rund 25 Prozent. Läuft der Kurs des Basiswertes auf die Schwelle zu und ist schließlich nur noch fünf Prozent von ihr entfernt, so steigt die Wahrscheinlichkeit überproportional auf 55 Prozent. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt in diesem Fall unter eins zu eins.


    Lässt sich dieser Zusammenhang noch ableiten, so wird es noch komplexer: Das Risiko ist nicht nur eindimensional auf den Kurs des Basiswertes beschränkt. Denn bewegt sich nicht nur der Kurs des Basiswertes auf die kritische Kursschwelle zu, sondern steigt gleichzeitig auch noch Volatilität an, so nimmt die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der Kursschwelle noch deutlicher zu. Bei hohen Volatilitäten - wie sie zum Beispiel im Aktienbereich möglich sind - dürften die Wahrscheinlichkeiten für das „Aus“ eines Produktes deutlich höher sein, als viele Anleger das intuitiv wahrnehmen mögen.


    Aus diesem Grund dürfte es ratsam sein, solche Produkte kritisch zu betrachten. Dazu gibt unter anderem auch die regelmäßig langen Listen von „ausgeknockten“ Produkten der verschiedenen Börsen (siehe zum Beispiel: Die aktuellen "Ausfälle" bei Hebelzertifikaten) Anlass. Auch deutliche Kursrückschläge bei einzelnen Basiswerten oder ganzen Märkten an einzelnen Tagen oder in vergleichsweise kurzen Phasen können zu denken geben. Sie könnten zur Vermutung führen, manche professionelle Marktteilnehmer „fischten“ bestimmte Kursschwellen mit Absicht ab.


    Die in dem Beitrag geäußerte Einschätzung gibt die Meinung des Autors und nicht die der F.A.Z.-Redaktion wieder

  • Emittentenrisiko

    Börsenturbulenzen treffen den Derivatemarkt


    17. März 2008 Die Finanzkrise sorgt auch am Derivatemarkt für Wirbel. Durch den Kursrutsch an den Aktienbörsen am Montag wurden zuhauf spekulative Papiere wertlos. Bei zahlreichen Anlagezertifikaten wurden gegebene Renditeversprechen hinfällig. Überdies kam es im Handel mit einigen Derivateemittenten zu Ausfällen. Anleger konnten an der Börse teilweise über Stunden hinweg zahlreiche Finanzprodukte weder kaufen noch verkaufen. Von den betroffenen Banken wurden keine Preise gestellt. Die Institute begründeten dies mit technischen Problemen.


    An der Stuttgarter Börse wurden bis zum späten Nachmittag rund 1.400 Knock-Out-Produkte wertlos (siehe auch: Die aktuellen "Ausfälle" bei Hebelzertifikaten und Frankfurt: Die aktuellen „Ausfälle” bei Hebelzertifikaten). An einem normalen Handelstag ist es vielleicht ein Siebtel davon. Der Grund für den Verfall liegt in der Konstruktion dieser spekulativen Hebelpapiere. Berührt der Basiswert, zum Beispiel eine Aktie, eine vereinbarte Kursschwelle, dann endet die Laufzeit des Derivats vorzeitig. Es verfällt meist wertlos. In Stuttgart gibt es gut 36.000 Knock-Out-Papiere.


    Viele Zertifikate verlieren ihren Bonus


    Die Finanzmarktturbulenzen trafen ebenso viele Zertifikatebesitzer. Nach Angaben der Stuttgarter Börse wurden allein bis zur Mittagszeit wichtige Kursschwellen von etwa 1.000 Anlagezertifikaten berührt. Dadurch mindert sich für Anleger die von den Banken versprochene Rendite. Die Risiken steigen. 930mal traf es ein Bonuszertifikat. Die bieten Investoren einen Sicherheitspuffer. Hier haben die kräftigen Kursrückgänge die relevante Bonusschwellen jedoch verletzt. Damit entfällt zum Laufzeitende die Zahlung eines Bonus. Das Bonuszertifikat läuft wie eine Aktie, dem Anleger entgeht aber die Dividende. Steigen die Kurse, dann hat er Glück, er nimmt dann unbegrenzt an den Kursgewinnen teil. Fallen sie dagegen, dann macht der Zertifikatebesitzer entsprechenden Verlust. Solche Schwellen existieren auch bei einigen Discount- und Express-Zertifikaten.
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    * Absicherungsstrategien machen sich bezahlt
    * Sicherheitspuffer von Zertifikaten häufig ohne Wert
    * Kauf von Zertifikaten setzt „seherische Qualitäten“ voraus
    * Anleger bleiben auf Zertifikaten sitzen
    * Hebelprodukte - riskanter als die Intuition nahe legt


    Besonders häufig traf es am Montag Produkte auf Bankaktien, die an den Börsen angesichts der Ereignisse um die amerikanische Investmentbank Bear Stearns zu den größten Kursverlierern gehörten. Oftmals wurden auch Index-Derivate getroffen - der Deutsche Aktienindex Dax gab zeitweise um 4,5 Prozent nach. Ausdruck der hohen Nervosität der Anleger ist die sprunghaft gestiegene Volatilität. Der V-Dax-New, ein Volatilitätsmaß für den deutschen Aktienmarkt, kletterte am Montag auf 35,50 Prozent, am Freitag lag er noch bei 30. Er gibt die vom Markt für die nächsten 30 Tage erwartete Schwankungsbreite des Dax an.


    Eingeschränkter Handel am Montag


    Für die Derivatebesitzer brachte der Montag noch weiteres Ungemach: Mit zahlreichen Banken war der Handel eingeschränkt und manchmal auch gar nicht möglich. Merrill Lynch hatte technische Probleme mit dem "Market Making System" und stellte aus diesem Grund am Vormittag nach eigenen Angaben für rund anderthalb Stunden keine Preise für strukturierte Produkte, am Nachmittag waren abermals einige Strukturen betroffen.


    Sal. Oppenheim gab in Stuttgart bekannt, von 9.20 bis kurz vor 10 Uhr aufgrund „technischer Probleme" keine Preise für Produkte zu stellen, außer Wertpapieren auf M-Dax und Dax. Bei UBS wurden deswegen am Vormittag für fast zwei Stunden keine Preise für diverse Produkte auf europäische Indizes und Aktienkörbe gestellt. Am Nachmittag waren amerikanische Werte betroffen. Aus Sicherheitsgründen seien die möglichen Handelsvolumina reduziert worden, da die Börsenkurse vielfach noch vom Freitag und damit unsicher gewesen seien, sagt Petra Becher, Derivateexpertin der UBS: „Über das Telefon ist der Handel weiterhin möglich, nur nicht automatisch über die Börse." ABN Amro verwies auf Handelseinschränkungen in allen Bereichen, ausgelöst durch die Datenversorgung mit Reuters. Auch andere Banken hatten Probleme.


    Es war nicht der erste Tag seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Sommer 2007, an dem relevante Kursschwellen verletzt wurden. Nach Angaben der Stuttgarter Börse ist in den ersten zwei Monaten des Jahres jedes sechste Zertifikate getroffen worden. Auch Probleme im Handel gab es immer wieder. So scheint die Krise zu einem echten Härtetest für den boomenden Derivatemarkt zu werden. Deutsche Anleger sollen hier inzwischen 135 Milliarden Euro in Derivate investiert haben.




    Text: F.A.Z., 18.03.2008, Nr. 66 / Seite 21
    Bildmaterial: FAZ.NET


    Bear Stearns als Emittent


    Die amerikanische Investmentbank Bear Stearns, deren Beinahezusammenbruch die jüngsten Börsenturbulenzen ausgelöst hat, ist eine von rund 40 Banken, die in Deutschland Derivate für Privatanleger emittieren. In ihren Produkten sei bis auf weiteres kein Handel möglich, hieß es am Montag. Von technischen Problemen war nicht die Rede. An der Börse sind hiervon rund 140 Knock-out-Produkte und etwa 200 Zertifikate betroffen. Am Freitag gab es bereits Handelseinschränkungen. Zudem verdeutlicht der Fall Bear Stearns, wie wichtig die Bonität des Emittenten ist. Zertifikate und andere derivative Produkte sind anders als Fonds Schuldverschreibungen. Wird das emittierende Finanzinstitut zahlungsunfähig, geht der Anleger schlimmstenfalls leer aus. kpa.
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    http://www.faz.net/s/Rub645F7F…Tpl~Ecommon~Scontent.html

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    http://www.japantoday.com/jp/news/431262


    OKYO — The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ is going to lose at least 1 billion yen in bad loans linked to the same Tokyo real estate agency that has allegedly caused more than �10 billion in losses at Sumitomo Mitsui Banking Corp, banking industry sources say.



    BTMU is though to have extended billions of yen to companies it was introduced to by Koshi Trust. The major bank estimates that more than 1 billion yen of the loans are irrecoverable. On Friday, SMBC officials said it extended 17 billion yen in loans to about 60 firms introduced by Koshi Trust, and that around 10 billion yen of that appears irrecoverable. A senior BTMU official said the bank had concluded Koshi Trust was a legitimate company when it decided to give it loans.


    Founded in July 2000, Koshi Trust had offices in Fukuoka and in Funabashi, Chiba Prefecture. The privately held company has become dormant since its dubious activities were discovered and its president has disappeared, the sources said.


    Der Betrag von 1.000.000.000 JPY entspricht 6.430.000.0000 EUR


    also haben sie 6,43 Milliarden EURO Miese gemacht... ganz einfach

  • AuRico Gold / AUQ (TSX, NYSE)

    Hier die Sammelklage


    http://www.classaction.ca/content/actions/Gammon_Gold.asp


    Hier entsprechende Kommentare dazu


    magine my surprise when I heard that there are people stating that they have reviewed the statement of claim, and tell others to search the internet to see the filing. I took up the challenge and consider myself "capable" of finding things on the internet. Well, I never found the official filing, and so I reviewed the GAM press release. The first line (from GAM website) states this:


    "Gammon Gold Inc. (TSX: GAM / AMEX: GRS) said Thursday that the Company has been named as a defendant in a statement of claim.
    The plaintiff is seeking, among other things, an order certifying the action as a class proceeding and $80 million in damages. The statement of claim has not yet been served on the Company..."


    GAM did not yet even get the filing. So that led me to think, how can someone find it even if the company does not have it? Ontario law allows around 20 days from filing for the plaintiff to supply the info to the defendant.


    I searched internet and came upon the only source of info about this claim. I found it interesting that the people who say they have the statement of claim never mention who filed, and how they got it. Well here is the website I found:


    http://www.classaction.ca/content/actions/Gammon_Gold.asp


    And I cut the part from their website for you to see:


    "In March 2008, Siskinds LLP filed a class action against Gammon Gold Inc. ("Gammon") and certain of its current and former officers and directors. The class action arises out of Gammon's April 2007 offering to the public of 10 million Gammon shares at a price of $20 per share. The offering was conducted pursuant to a prospectus issued by the defendants on April 19, 2007. Also named as defendants are the three underwriters who sold those shares to the public: BMO Nesbitt Burns, Inc., Scotia Capital Inc. and TD Securities Inc.
    In the plaintiff's Statement of Claim, it is alleged that the defendants made various misrepresentations in the Prospectus relating to the production of gold equivalent ounces at Gammon's principal mining property, Ocampo. It is also alleged that Gammon's stock options were manipulated in years prior to 2007 and that, in the Prospectus, the defendants misrepresented the amount of Gammon's stock option expense during certain of those years, and also misrepresented the adequacy of Gammon's internal controls.
    If you purchased Gammon shares under the Prospectus, please complete the online information form. Your information will be held in strict confidence. By completing the form, you are not retaining Siskinds, nor do you incur any obligations in connection with this lawsuit. "


    So this is from the lawyer who went fishing on Stockhouse some time ago looking for work.


    I have no doubt that the statement of claims looks good. They should since they have enough practice. However, that does NOT mean they are right. As a long time shareholder, I can recall voting to allow options to be granted. I will need to verify to see when options were granted without shareholders voting...


    One last thought, someone posted a defintion of fraud. I thought fraud was a criminal offense, and as such, SEC and OSC would investigate this (IMO). Interesting that no such info is available, making me wonder if this is sour grapes...

  • AuRico Gold / AUQ (TSX, NYSE)

    Kommentare aus einem anderem Forum


    gammon wird durch einen windigen anwalt und einem enttäuschten aktionär mit einer klage gedroht und schon kriegen die lemminge angst...gammon hat schon längst alle vorwürfe bestritten und mit beweisen belegen können, dass in den verkaufsfoldern alles richtig erläutert wurde...


    also, schön blöd, wenn man heute bei 5,70 geschmissen hat, denn jetzt zahlt man schon wieder 6,2 dafür und ich denke bis handelsschluss wird sich das minus nochmals reduzieren...selbst für kurzfristanleger gab es damit nochmals eine günstige möglichkeit einzusteigen...die langfristigen kommen erst noch (fonds) ;) der kurs wird seinen weg gehen und im sommer stehen wir bei 12-14 euro...