Beiträge von cyberworky

Richtig woernie

Wenn ich das GS Ratio auf dem Schirm habe konnte ich vor 2 Jahren eine Unze Gold in 80 Unzen Silber tauschen. Heute tausche ich 80 Unzen Silber in zwei Unzen Gold. Da Gold und Silber gelegentlich auch unterschiedlich performen kann ich mir da noch einen kleinen Nebengewinn einfahren.

Die Soros Geschichte geht jetzt durch die Presse. Die Jurnalien schreiben die Geschichte fehlerhaft von einander ab. Keiner kommt auf die Idee mal zu prüfen was daran plausibel ist. Schade ist ja nur für's Volk. Unsachlicher gehts nimmer.

Die die wissen lassen sich davon nicht beirren.

Die Bestände und die "dramatischen Rückgänge" (vor allem im Januar, Soros verkaufte bereits im 1. Quartal) lassen sich hier abrufen:

im Link Abgebildet sind hier die Lagerbestände für Edelmetalle: http://www.markt-daten.de/char…ffe/lager-edelmetalle.htm

* COMEX Gold Stocks (1 oz per lot)
* COMEX Silver Stocks (1 oz per lot)
* NYMEX Palladium Warehouse Stocks (100 oz per lot)
* NYMEX Platinum Warehouse Stocks (50 oz per lot)

und die von Fonds gehaltenen Gold- bzw. Silberbestände

* iShares COMEX Gold Trust
* iShares COMEX Silver Trust
* SPDR Gold Shares Total Inventory
* LSE Gold Bullion Securities Total Inventory Ounces

Der SPDR Fonds hat noch nicht mal bermerkt das es einen Soros überhaupt gibt.

Zitat von ps tester

"Ist Soros ein Dumbadel?"

-> ich glaube er nimmt nur Anlauf, um noch mal biliger nachzukaufen. Er ist weniger Invetor , sonern mehr Händler/Spekulant.
Er selbst verursachte ja den Kursrutsch mit, kann dann bequem wieder zukaufen, das muss er ja erst mal nicht öffentlich machen.
Wenn er billig eingekauft hat, wird man wieder lesen, "SOROS Goldbestand aufgestockt, bla bla", dann gehts auch wieder nach oben (aber nicht nur deswegen).

Im Text steht aber er hatt schon im 1. Quartal verkauft. Das ist Januar bis März. Da lag der POG noch bei unter 1.400 weil eben all die Dödel verkauft haben um den Preis nach unten zu drücken. Es steht nicht geschrieben er hatt jezt verkauft und Gewinne mit genommen! Also ist diese Nachricht im derzeitigem Umfeld eigentlich nur negative Propaganda!

Zitat von ps tester

"Ist Soros ein Dumbadel?"

-> ich glaube er nimmt nur Anlauf, um noch mal biliger nachzukaufen. Er ist weniger Invetor , sonern mehr Händler/Spekulant.
Er selbst verursachte ja den Kursrutsch mit, kann dann bequem wieder zukaufen, das muss er ja erst mal nicht öffentlich machen.
Wenn er billig eingekauft hat, wird man wieder lesen, "SOROS Goldbestand aufgestockt, bla bla", dann gehts auch wieder nach oben (aber nicht nur deswegen).

Im Text steht aber er hatt schon im 1. Quartal verkauft. Das ist Januar bis März. Da lag der POG noch bei unter 1.400 weil eben all die Dödel verkauft haben um den Preis nach unten zu drücken. Es steht nicht geschrieben er hatt jezt verkauft und Gewinne mit genommen! Also ist diese Nachricht im derzeitigem Umfeld eigentlich nur negative Propaganda!

Zitat von ps tester

"Ist Soros ein Dumbadel?"

-> ich glaube er nimmt nur Anlauf, um noch mal biliger nachzukaufen. Er ist weniger Invetor , sonern mehr Händler/Spekulant.
Er selbst verursachte ja den Kursrutsch mit, kann dann bequem wieder zukaufen, das muss er ja erst mal nicht öffentlich machen.
Wenn er billig eingekauft hat, wird man wieder lesen, "SOROS Goldbestand aufgestockt, bla bla", dann gehts auch wieder nach oben (aber nicht nur deswegen).

Im Text steht aber er hatt schon im 1. Quartal verkauft. Das ist Januar bis März. Da lag der POG noch bei unter 1.400 weil eben all die Dödel verkauft haben um den Preis nach unten zu drücken. Es steht nicht geschrieben er hatt jezt verkauft und Gewinne mit genommen! Also ist diese Nachricht im derzeitigem Umfeld eigentlich nur negative Propaganda!

Ist Soros ein Dumbadel?

Im Text ist zu lesen er verkauft im 1. Quartal. Das heißt er verkaufte unter 1.400 USD. Im 2 Quartal ging die Post dann aber ab im Gold. Die Minen bewegten sich in dieser Zeit eher nicht.

Die Nachricht zu dieser Zeit? Was will sie mir sagen?

Wir erinnern uns an Ende Januar:

http://www.goldreporter.de/einzelner-hed…lich/gold/5411/

Zitat:

Der Hedgefonds SHK Asset Management soll Gold- Futures im Wert von 850 Millionen US-Dollar verkauft haben. Dies entspräche knapp 10 Prozent des gesamten an der Warenterminbörse COMEX gehandelten Goldes.
Die Glattstellung der Longposition führte dazu, dass der Open Interest (die Gesamtheit aller Futures Kontrakte auf Gold) an diesem Tag um 81.000 auf rund 500.000 Kontrakte fiel. Laut Wall Street Journal handelt es sich dabei um den größten Tagesrückgang aller Zeiten.

User Goofy brachte das:

Zitat:

„im Goldforum ist folgender link eine spannende Erklärung, warum auf einen grossen Goldabfluss aus einem physischen ETF ein ansteigender Goldpreis steigens sollte:

http://fofoa.blogspot.com/2011/01/who-is-draining-gld.html

hierin enthalten ist ein link, der erklärt, warum an einem Tag so viele Positionen geändert wurden: ein kleiner hedgefund hat komplett glattgestellt (mit 70% verlust)
http://www.zerohedge.com/article/meet-ma…lew-gold-market

der eine Artikel argumentiert folgendermassen: ein Abfluss aus einem phys hinterlegten Goldfonds ist kein Zeichen dass sich die Anleger aus Gold zurückziehen, sondern das irgendjemand grosse Mengen Physisches haben will und deshalb seine Bank via ETF die Sachen bereitstellen muss. Also als Zeichen eines knappen physischen Marktes. Fand ichinteressant da konträr zur veröffentichten Meinung

der andere link erklärt den hohem Umsatz im COT:
Ein Händler der gleichzeitig mit riesigem Hebel long und short war hat seine Positionen/Kontrakte glattgestellt, da er schon 70% ins minus gelaufen war. Der muss, so meine Erklärung, lange Jahre mit einer Art stradle oder so ganz erfolgreich gewesen sein, mit Laufzeiten bis 2015.“

Zitat Ende!

Schon damals habe ich daran gezweifelt das es nur ein kleiner Fonds gewesen sein kann. Das war eine konzertierte Aktion von verschiedenen Richtungen.

Nun auch Soros offiziell dabei.

Den Trend in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf!

So und nun ist es auch amtlich bestätigt und veröffentlicht! Wir Deppen!!! Hätten wir doch Axtienfonds von deutschen Aktien gekauft.

http://www.welt.de/finanzen/ge…-als-Gold-und-Silber.html

Zitat:

"Schlechte Konjunkturdaten, hohe Inflationszahlen und die angedeutete Drohung der Notenbanker, das Geld zu verknappen, versetzten auch der Aktienrallye einen Dämpfer. Die Verluste sind jedoch ein Klacks verglichen mit dem Krach am Rohstoffmarkt. Aktuell notiert der Deutsche Aktienindex (Dax) kaum mehr als 100 Punkte unter seinem Jahreshoch von Anfang Mai.
Auch der Vergleich zum Stand von Ende 2010 fällt klar zugunsten der Dividendenpapiere aus. Trotz Korrektur rangiert der Dax immer noch knapp sieben Prozent im Plus. Würde er sich den Rest des Jahres so entwickeln wie bis Mitte Mai, könnten sich Anleger im Dezember über eine Jahresrendite von 20 Prozent freuen. Im Dax sind international agierende Konzerne wie Siemens, Volkswagen, Allianz oder E.on vertreten."

Daher mal der Silberblick auf's Jahr in EURO auf den DAX! Mir ist immer noch schwindlig wenn ich da so von oben runter schaue.

Der Anstieg so ab Mitte April war bereits begleitet von einem Anstieg der Umsätze und der offenen Kontrakte. Das OI stieg im Hoch 29.04. über 145.000 Kontrakte. Der Markt war bullish für Silber. Eine Drückung im ersten drittel April (hohe blaue Balken, hohes Umsatzvolumen - schwarze Kerzen ging in die Hose). Daraus folgte der Grossangriff mit hohen Volumen zu günstigen Zeiten den Kurs puschen. Bis 28. und 29.04. die Bullenfalle fertig war. Danach siehe oben.

Zum Vergleich der Mai und Juli Futur für Silber. Die Umsätze müssen die letzten Tage aus dem Mai dem Juli mit zugerechnet werden da Mai in Juli gerollt wurde.

Mai Silber:

Juli Silber:

Auf die Kommentare zum COT Bericht am Freitag bin ich jetzt schon gespannt.
Im letzten COT Bericht und im Banken Participation Report wurde schon berichtet, dass sich die Banken von short Futurs getrennt haben.

Da bei den als kommerziell eingestuften Teilnehmern am Futurshandel der überwiegende Teil der offenen Kontrakte liegt werden diese als Marktbeherrschend eingestuft. Die Kontraktausrichtung ist dabei überwiegend auf der short Seite.

Damit gilt als Indikation:

Eine Reduzierung der offenen Kontrakte deutet auf eine Reduzierung der durch die kommerziellen Händler eingegangen shorts hin. Umgekehrt führt eine Erhöhung des OI zu einem Aufbau.

Goldreporter berichtete: http://www.goldreporter.de/us-…n-silber-glatt/gold/9275/

Bitte liebe Analysten, verabschiedet euch von der Nettobetrachtung der COT Daten. Netto vernebelt nur die Sinne!
Ihr unterstellt das wenn ich 100 EURO Minus auf meinem Konto habe und ein anderer aus meiner „Gruppe“ 50 EURO plus hat, ist die Gruppe mit 50 netto short. Ist doch doof, oder?

Bei den Banken sind es doch auch mehrere die unterschiedlich ausgerichtet sind.
Die Nettobetrachtung im Schweinezyklus oder bei den Nahrungsmitteln macht da schon eher Sinn. Aber nicht beim Geld, Gold und Silber!

Zum Marktgeschehen:

Diese Glattstellung fanden am 28. und 29.04. von ca. 145.000 Kontrakten auf ca 130.000 Kontrakte statt. Im Zuge der starken Verkäufe Anfang Mai stiegen die Kontrakte wieder auf 135.000.
Die Tagesberichte unter: http://www.cmegroup.com/tools-…html?report=dailybulletin

Zitate Ted Butler und meine Ergänzung:

http://www.goldseiten.de/conte…artikel.php?storyid=16160

„1.) Die Preisdrückung am Sonntagabend, 6 $ innerhalb von 12 Minuten, bei anfänglich schwachem Globex-Volumen zielte eindeutig darauf ab, den Silberpreis auf eine steile Talfahrt zu schicken. So etwas habe ich noch nie zuvor erlebt. Es gab keine fundamentalen Entwicklungen beim Silber, die dies gerechtfertigt hätten. Deswegen handelt es sich nicht um echte Preisfindung, sondern um Preisbestimmung und Manipulation. Welche Stellung bezieht die Kommission in dieser Angelegenheit?“

Anmerkung: Der 28. und 29.04 waren die Tage mit dem Preistop! An diesen Tagen wurde das Top durch die Reduzierung von 15.000 short Kontrakten nach oben unterstützt. Die aktivste Kursfestellung erfolgte dabei in Zeiten wo viele regulären Börsen geschlossen haben. Die Bullenfalle schnappte zu.

In der Nacht vom Sonntag dem 01.05. erlebten wir wie der Kurs dann in die Richtung gebracht wurde. Im Zuge des danach folgendem Preiseinbruches in der Woche vom 02. bis 05.05. stiegen die offenen Kontrakte wieder auf 135.000. Ergo die Banken haben die shorts wieder aufgebaut. Der angeschlagene Markt bekam seinen Druck dadurch verstärkt.

Ab Freitag den 06.05. bis Dienstag den 10.05. fielen die offenen Kontrakte auf 123.537. Dieser Wert ist nun fest als Basis für den COT Bericht am Freitag.

""Nach dem vorläufigen Bericht für Mittwoch wurden nun wieder 5.143 zusätzliche shorts in den Markt gegeben und die Umsätze zogen deutlich an. Wir erleben somit wieder günstige Einkaufskurse. Oder die Bullenherde wird weiter auseinander getrieben.""
(Nachtrag, im FINAL Bericht ist der für Mittwocj beschriebene Aufbau von 5.143 Kontrakten geändert in eine Rückgang von 451 Kontrakte)

Die weiteren Punkte die Butler anführt flankieren die Aktionen im Futursmarkt zusätzlich.

„2.) Die Serie von Margin-Erhöhungen durch die CME Group steigerte zusätzlich den Druck auf einen Markt, der ohnehin schon abwärts rollte. Die Erhöhungen der Margins beweisen im besten Fall, dass diese zuvor beim Silber zu niedrig angesetzt waren, dass die CME inkompetent und nachlässig bei der Festlegung der Margins war und dass man ihr diese Befugnis entziehen sollte. Im schlimmsten Fall beweisen sie, dass die CME die Erhöhung der Silber-Margins zeitlich so legte, dass sie ihren wichtigsten Mitgliedern bei der Verursachung des Silber-Crashs tatkräftig zur Seite stehen konnte.

Anders ausgedrückt: Bei steigenden Preisen weigerte sich die CME, die Margin-Sätze zu erhöhen, da damit den Insider-Shorts Schaden entstanden wäre, und sie warteten, bis die Preise sanken, um den Longs zu schaden und die Shorts zu belohnen. Ich kann nun aus Erfahrung sagen, dass man die CME am besten als kriminelles Unternehmen betrachtet. Welche Meinung hat die Kommission in dieser Angelegenheit?“

Zitat Ende!

Mein Fazit:

Handelstrategien aus dem COT Daten unter Nettobetrachtung kann man vergessen. Man muss den Spekulanten auf die Finger schauen. Nach langer Abstinenz haben die Drücker wieder mal saubere Arbeit geleistet. Die verbalen Argumente der Analysten werden folgen um uns zur Rückkehr ins Papier zu ermutigen.

PS:

passt gut dazu: http://www.propagandafront.de/…ttet-ihre-grosbanken.html

Wahrlich Gigantische Umsätze. Hier im Bild, blaue Balken sind der Umsatz, die rote Linie ist der Chart für das OI.

Mai Futur

Juli Futur

Zitat aus: http://der-klare-blick.com/201…r-der-zerbrochene-krug/2/

comex silver.bmp

Hier noch ein Auszug aus dem gestrigen Comex-Report. Es ist klar ersichtlich, dass das gigantische Handelsvolumen eben nicht hauptsächlich vom Rollen eines oder mehrerer Monate herrührt. Der Löwenanteil des Handels vollzog sich in Mai- und Juli-Kontrakten. Das Volumen, das man aus dem Umrollen ableiten könnte liegt aber im Mai nur bei -6303 und im Juli bei +6733 Kontrakten – der Rest ist Kleinkram.

Die Analyse auf wo ist nicht so fundiert daher gegenteilig.

Wer sich mit eigenen Augen überzeugen möchte guckstdu hier für Gold:

http://snalaska.net/cot/current/charts/GC.png

Der Anstieg des OI wurde wieder durch einen Anstieg der shorts bei den comms begleitet. Zuletzt beobachtet, die comms verkaufen zu einem niedriger Preis bei den späteren Terminen und bekommen so eine Dämpfung des Preisanstieges hin. Die Spekulanten nehmen die Sonderangebote der comms gerne an und steigern ihre longs.

und Silber:

http://snalaska.net/cot/current/charts/SI.png

Dienstag zum COT Tag waren die Teilnehmer sehr entspannt. Keine Gruppe ist auffällig positioniert. Das OI lag bei 144.981

am Donnerstag nur zwei Tage später stieg das OI vorläufig auf 156.641 Kontrakte

http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2011077.pdf

Das Open Interest ist um vorläufig 12.340 Kontrakte angestiegen. Für Silber ist das ein gewaltiges Volumen und dieses Volumen würde sich m.E. auf der short seite bei den comms wieder finden.

1SCOTIA MOCATTA

1Due to a reporting reclassification, 5,287,142 t oz was moved from Registered to Eligible.

http://www.cmegroup.com/tradin…y/files/Silver_Stocks.xls

Was ist den hier los? Eine Umschichtung von eigenen Beständen in verwaltete Bestände?

Und immer wieder wird der Mai Futur 2 bis 3 mal am Tag vollständig umgesetzt. Die offenen Positionen werden zum Teil in den Juli gerollt. OK. Aber warum diese hohen Umsätze? Das kostet doch auch nur Geld und hilft nicht raus??

Früher waren Hohe Umsätze immer Zeichen für gemachte Korrekturen. Heute zuckt der Preis nur noch kurz.

Ja dann mach mal Krach für die 46

Bei dem Tempo wird mir schwindelig und der Radau nimmt zu.

Focusianer Du bist nicht allein. Hier im GSF treffen sich täglich viele die es auch so erkannt haben.

Punkt 6 ist doch bereits eingetreten nur tun alle so als ob es noch weiter geht. Die Alternative ist schmerzlich.

Zitat:

6. Ein Eintritt der Punkte 1-5 bedeutet für die Deutschen (das Erkennen das) der Verlust des Großteils ihres Vermögens. Sämtliche Geldwerte, also Bargeld, Konto-, Tagesgeld, Sparbücher, Lebensversicherungen,usw. werden hierbei vernichtet bzw. werden „wertlos“ oder „kaufkraftlos“. (bereits eingetreten ist, dann ist es zu spät)

Nur „Sachwerte“ werden von den in 1-5 genannten Entwicklungen und einem Vermögensverlust verschont bleiben. Hier die prozentuale Antal der Sachwerte an dem Gesamtvermögen, welches die Deutschen halten:

Ganz schöner Schluck aus der Pulle!

http://www.mmnews.de/index.php…yperinflation-bei-nahrung

Großhandelspreise März 2011: + 10,9% gegenüber März 2010. Verglichen mit März 2010 waren auf Großhandelsebene im März 2011 insbesondere Getreide, Saatgut und Futtermittel deutlich teurer (+ 75,9%). Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze stiegen um 49,9%.

Der Index der Großhandelsverkaufspreise lag im März 2011 um 10,9% über dem Stand von März 2010. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es eine solch hohe Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr zuletzt im Oktober 1981 (+ 10,9% gegenüber Oktober 1980). Im Februar 2011 hatte die Jahresveränderungsrate + 10,8% betragen, im Januar 2011 lag sie bei + 9,4%. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2011 stiegen die Großhandelspreise im März 2011 um 1,3%.

Verglichen mit März 2010 waren auf Großhandelsebene im März 2011 insbesondere Getreide, Saatgut und Futtermittel deutlich teurer (+ 75,9%). Gegenüber Februar 2011 fielen die Preise für diese Produkte um 4,8%.

Der Großhandelspreisindex für Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze lag im März 2011 um 49,9% über dem Niveau von März 2010 (+ 3,1% gegenüber Februar 2011). Obst, Gemüse und Kartoffeln waren auf Großhandelsebene um 3,0% teurer als ein Jahr zuvor (- 1,8% gegenüber dem Vormonat).

Im Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug erhöhten sich die Preise im März 2011 gegenüber März 2010 mit + 23,7% ebenfalls deutlich. Gegenüber dem Vormonat Februar 2011 stiegen sie um 2,0%. Im Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen lag das Preisniveau im März 2011 um 20,2% über dem von März 2010. Verglichen mit dem Vormonat Februar 2011 verteuerten sich die in diesem Bereich gehandelten Produkte um 6,9%.

Wir basteln ein Top? Oder verbrennen ein Haufen Papiermüll.

Wieder extrem hohe Umsätze im Silber Futur.

Das ganze nochmal doppelt durchgeschüttelt und Asien kauft wieder hoch.

Das hat wieder mal sinnlos viel Geld gekostet

Auslieferungen aus dem Silberlager am 11.04.2011 in höhe von 526.247 Unzen.

Wir basteln uns ein Top

Für Gestern haben wir ja schon eine schöne schwarze Kerze mit zwei Dochten. Und Heute gehts wohl weiter?

Die Umsätze Heute können die von Gestern erreichen. Einmal haben wir Heute den Bestand bereits gedreht.

trophy

Nicht wundern, war vor ein paar Tagen die Schlagzeile das JPM jetzt auch Lagerbank ist. Neben den paar Silberunzen haben die auch Gold Platin und Paladium in Lager Verwarung für Fremde. Besitzt heißt nicht dass es ihnen auch gehört.

Hier täglich aktuell ab ca. 22:00 UHR MEZ mit Aktualisierung der Lagerbewegung :-> http://www.cmegroup.com/tradin…y/files/Silver_Stocks.xls

JPM ist bewegungslos auch dabei aber. Ich vermute die lagern da nur die Metalle des neu aufgelegten Rohstofffonds von JPM.

wef

Jetzt verstehe ich Dich nicht. Meinst Du jetzt Nettoumsatz? Was haben wir denn jetzt für eine Situation? Gegensätzliche Markterwartungen haben wir doch jeden Tag! Ohne diese würde doch kaum ein Handeln zustande kommen. Warum sollen da gerade Gestern die Markterwartungen gegensätzlicher gewesen sein?

Nochmal, JPM ist jetz Lagerbank und besitzt 30.484 Unzen im Comexlager. Aber für eigene Geschäfte verwenden darf JPM die nicht weil es nicht ihr Eigentum ist. Es sind verwaltet Unzen.

Der Artikel vom Klarblick ist m.E. daher unsinnig. Der hat je nach Quelle der Info mal Höhen und Tiefen. Die Übersetzungen von http://harveyorgan.blogspot.com/ waren in Ordnung.

JPM verwaltet diese 30.484 nur für Kunden oder den neuen eigenen Rohstofffonds!

Ohne Worte! Oder wie baut man eine kurzfristige Chartbremse? Der Mai Futur:

Umsatz 114248 Kontrakte bei offene Positionen von 67.178 Kontrakten. Da bekomme ich schon fast ein Schleudertrauma. Der gesamte Papiermüll wurde Gestern an nur einem Tag zwei mal umgesetzt?

Auslieferungen am Freitag in Höhe von 715.828 Unzen bei allen Lagerbanken, ausser natürlich bei JPM. Geht es wieder los?

Die Drücker haben nicht aufgegeben die haben im Moment die Kraft nicht mehr. Alles was noch ging waren kurze Bremsen im Trend. Schaut man im Silber auf die shorts der comms (BITTE nicht auf die Nettoshorts) dann sieht man deutlich das die lezten Tage diese Positionen im Aufwärtstrend wieder deutlich angestiegen sind. Im Futur werden die aktuellen Position bereits weiter nach hinten gerollt. Juli und Dezember sind jetzt bereits gut gefüllt. Wobei das rollen in den Dezember und in diesem Umfang ein Novum darstellt. Die Banken kommen aus den shorts nicht mehr raus und nicht mehr gegen die anrennende Masse an, die haben im Moment keine Verteitigung. Die einzige Verteitigung ist der Verkauf von shorts in späteren Monaten zu niedrigen Preisen. Das bremst den Anstieg etwas, hält aber im Moment den Druck nicht auf. Aus der Terminkurve ist da jetzt diese Backwardation zu erkennen. (kurzfristige Lieferung ist teuerer als langfristige Lieferung) Wobei derzeit so viel ja nun auch nicht geliefert wurde. Nach meinen Beobachtungen waren die deutlichsten Auslieferungen mit über 20 Mio. Unzen im November Dezember 2010. In diesem Jahr kommen vieleicht gerade mal um die 10 Mio. zusammen. Die Aufregung vor paar Tagen ist ja an den vermutlichen Barzahlungen verpufft.

Also verdrücken sich die shorts im Moment eher in die Zukunft und gehen neue Positionen ein um den eigenen Schaden zu begrenzen. Die richtige squeeze kommt dann halt etwas später. Oder die nehmen nochmal richtig Papier und verschaffen uns nochmal einen guten Einstieg.