Beiträge von cyberworky

http://www.goldreporter.de/usa…-gold-derivate/gold/7624/

Zitat:

USA-Banken: JP Morgan hält 85 Prozent aller Gold-Derivate

Ende 2010 waren US-Banken in Wetten auf den Goldpreis im Nominalwert von 192 Milliarden US-Dollar involviert.

Weiterhin größter Player: Das Bankhaus JP Morgan.

US-amerikanische Geschäftsbanken hielten Ende 2010 Gold-Derivate im Nominalwert von 191,95 Milliarden US-Dollar. Die Zahl lag 14,5 Prozent höher als im Quartal zuvor.

Das geht aus dem aktuellen Bericht der amerikanischen Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hervor.

Größter Player unter des US-Geschäftsbanken im Handel mit Gold-Futures, Gold-Forwards, Gold–Optionen und Gold-Swaps ist nach wie vor JP Morgan. Der Bankenriese steigerte den Wert der gehaltenen Gold-Derivate per 31. Dezember 2010 auf 163,83 Milliarden US-Dollar. Gegenüber den 98,90 Milliarden Dollar zu Ende des Vorquartals entspricht dies einem Plus von 65 Prozent.

Insgesamt hatte JP Morgan unter den amerikanischen Geschäftsbanken einen Anteil von 85 Prozent am Gold-Derivate-Markt. Die Zahl lag im vergangenen Jahr schon einmal bei 98 Prozent.

Der überwiegende Teil dieser Papiere (82 Prozent) hatte eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Zitat Ende:

Ergänzungen:

Der Artikel enthält leider einen Folgefehler. Der 98 % Rekord aus dem vergangenem Jahr ist leider nicht der Rekord.
http://www.goldreporter.de/jp-…r-gold-derivate/gold/951/

Die Reports können hier abgerufen werden - http://www.occ.gov/topics/capi…ves-quarterly-report.html

Auch ich bin diesem Fehler aufgesessen. Der Aufbau der Statistik zeigt das Ranking der TOP 5 US Banken im Derivate bereich. Dabei liegt die Tabelle 9 aus dem Bericht zu Grunde.

Wells Fargo wechselt sich mit HSBC im Ranking oft ab. So dass die HSBC mit 27% des gesammten Volumens in den Bereich OTHER Banks verschwindet und nicht mehr namentlich genannt wird. Das JPM alleine agierte passte auch nicht richtig in das Bild.

Somit war der Anteil von JPM im Q1 2010 "nur" 72% mit 84 Mrd. am gesamten Derivatevolumen bei den Edelmetallen. Die 85 % mit 163,8 Mrd. von JPM Ende Dezember 2010 sind damit wohl eher der Rekord.

HSBC war mit Stand September 2009 mit 24% nach JPM die zweite Gold- und Silber Derivatebank. HSBC reduzierte per Dezeber das Engagement auf 14%.

Das restliche 1% der Derivate für Edelmetalle hält die Citibank. Die Bank of Amerika ist nach 29.000.000 USD Goldderivate im Dezeber nicht mehr dabei.

Nachfolgendes Geschehen aus dem Bank Participation Report für die Futurs:

Am 07.12.2010 halten die 4 US Banken im Gold 22,5% der Short Futurs oder 135.602 Kontrakte von 603.632 des Open Interest.

Auf der Long Seite halten die 4 US Banken im Dezember 2010 32.444 Kontrakte oder 5.4% vom Gesamtvolumen. Das Jahr begann mit gerade einmal 2.391 Long Futurs auf Gold.

Nach der Story über den „Verkauf eines Fonds“ im Januar 2010 erfolgte am Futursmarkt ein Abbau des OI von 603.632 vom 07.12.2010 bis zum 01.02.2011 auf 462.907 Kontrakte.

Die Banken reduzierten in diesem Zusammenhang ihre Short Positionen in den Futurs um 39.018 Kontrakte. Die Long Positionen gingen um 13.811 Kontrakte zurück.

Die Fakten:

JPM hält 85% der Derivate im Dezember? Im gesamten Jahr 2010 erfolgte ein Anstieg des Derivatevolumens und aber auch der Edelmetallpreise. Bei HSBC wurde schon abgebaut.

Mindestens eine der beiden Banken (JPM oder HSBC) baute 2010 30.000 Long Futurs Kontrakte auf. Die anderen können es nach dem Derivate Bericht nicht gewesen sein.

Die Fragen:

Ergibt es einen Sinn für JPM neben den Short Kontrakten auch Long Kontrakte aufzubauen? Ist nicht vielleicht HSBC die Bank mit den Long Kontrakten?

JPM ist die Domina und offensichtlich zum großen Teil alleine Short. Damit steht sie gegen den Markt mit dem Rücken zur Wand. Nachfolgende Ereignisse werden damit auch plausibler.

Noch schlimmer sieht es für JPM wohl im Silber aus. Da gibt es bei den US Banken im Dezember 2010 nur 376 Long Kontrakte aber 26.332 Short Kontrakte.

Auch im Silber dominiert JPM mit 61% oder 11,8 Mrd. Dollar den Markt. HSBC hält 38%. Bei beiden Banken ist mit dem Aufwärtstrend auch ein Aufbau der Positionen im Silber zu beobachten.

HSBC hat ein eigenes Silberlager an der Comex. JPM bisher nicht. Die eigenen Silberbestände von HSBC halbierten sich im Jahr 2010 auf jetzt rund 10 Mio. Unzen.

JPM ist zwar jetzt auch Lagerbank mit 30.844 Unzen. Aber diese wenigen Unzen sind verwaltete Lagerbestände und sind wohl eher als Masse für den neuen Fond zu sehen.

Abladestelle für Papiermüll geschaffen - JPM kämpft mit allen Mitteln. Bzw. greift zum bewährten bündeln und an andere verkaufen.

Jetzt gibt es einen Fond wo die Jungs ihren Derivate Berg unter anderen Namen abladen können. Wir sind herzlich eingeladen usere sauer erarbeiteten Euronen darin zu versenken. Danke, NEIN!

http://www.godmode-trader.de/nachricht/,a2495605,b605.html und http://www.godmode-trader.de/nachricht/,a2495605,b605.html

Zitat:

Der J.P. Morgan Commodity Curve Index, für den Vontobel nun exklusiv Zertifikate emittiert hat, gewichtet Rohstoffe nach ihrem Open Interest. Voraussetzung für die Aufnahme in den Index ist jedoch zunächst, dass er an einer amerikanischen oder britischen Börse gelistet ist, in US-Dollar gehandelt wird, dass ein physischer Markt dahinter steht und mindestens ein gesamtes Open Interest von 250 Millionen Dollar vorhanden ist. Wenn ein Rohstoff all diese Kriterien erfüllt hat, wird im nächsten Schritt das Open Interest dem gesamten Open Interest aller Rohstoffe gegenübergestellt. So wird die Allokation eines jeden Rohstoffs ermittelt. Insgesamt sind 36 Rohstoffe enthalten (siehe Grafik), wobei exemplarisch US-Leichtöl genannt sei, das im JPMCCI einen Anteil von 21,5% hat, oder LME-Kupfer (7,7%) und Weizen (3%) - wobei bei Weizen neben dem allgemein bekannten CBOT Weizen auch die höherwertigen Sorten aus Kansas und der Sommerweizen enthalten ist, der an der MGE in Minneapolis gehandelt wird. Durch die Open-Interest-Allokation entsprechen die Gewichtungen der einzelnen Rohstoffe genau dem Wert, wie stark ein Rohstoff relativ zu anderen "kapitalisiert" ist.

Lagerkategorien vereinfacht übersetzt:

“registered“ = in unmittelbare Verfügung der Lagerbank, gehört der Bank
“eligible“ = Von Lagerbank eingelagert und für dritte verwaltet, gehört den Kunden der Bank

Nur nebenbei die Position registered ist auf einem Rekordtief! HSBC liegt bereits unter 50% der bisherigen Höchstmenge von 2009.

Zitat von woernie

...wird mir langsam echt unheimlich.

Du sagst es! Mir auch Ist schon komisch wenn sich erfüllt worüber man vor ein paar Jahren noch belechelt wurde.

Danke für die Charts, die habe ich jetzt gebraucht!

Zitat von Texmex

http://klarblick.blogspot.com/

Die immer wieder diskutierten enormen shorts von JPM gehören ab sofort der Vegangenheit an.
JPM benötigt keinerlei fremdes Auditpersonal mehr, um ein für alle mal klarzustellen, dass sie auf prall gefüllten Kisten voller Silber (und Gold) sitzen.
Das wird alle Halter von calls sehr stark beruhigen, besonders diejenigen, die physische Lieferung beabsichtigen

Satire Ende

Die Massnahme zeigt, dass die Tage der Crimex gezählt sind, dass das Wahrheitssystem der JPM^s und Konsorten noch eine Ehrenrunde wegen Fehlschuss drehen darf.
Wie lang die ist? Keine Ahnung, am besten den Spezialisten RMG fragen, der engagiert sich hier ja mächtig, lol.

Alles anzeigen

Super Sache! JPM hat ein eigenes Lager. Jetzt können die uns beweissen das sie garnicht unter iher kurzen Hosen nackend sind.

Die tägliche Bewegung der Lagerbewegung hier:->http://www.cmegroup.com/tradin…y/files/Silver_Stocks.xls

Das Bild für die Ewigkeit

Silver_Stocks.pdf

Peter

Hast Du einen bestimmten Händler in Verdacht nicht die richtigen Margen anzugeben?

Manche Händler im WEB sind eben vor allem auf den Umsatz aus, die Marge ist denen egal. Haupsache Millionen auch wenn der Kunde in Bezug auf Service und Lieferzeiten hinten liegt. Die Besten sind daher immer die billigsten, bei denen sollte man unbedingt mit dem grössten Vertrauen auf Vorkasse kaufen. Ist ja bisher immer gut gegangen.

Zitat von wef

Ihr werdet ja vielleicht wissen was ich von substanzlosen Gerüchten halte?

Momentan glaube ich aber an die Drücker!

Laut Bank Participation Report hat JPM und Consorten seine Short Position von februar auf März von 19.706 auf 25.586 erhöht!!!!!
Wenn das mit dem COT abgleicht muss es letzte Woche evtl. sogar nur letzten Dienstag passiert sein. Einen derartigen Zuwachs hat es zuletzt von 08/2010 auf 09/2010 gegeben! Seither ist die Short Position der Banken kontinuierlich geschrumpft! Nach etwa 6 Monaten wagt sich JPM also wieder aus der Deckung. Ich dachte sie verziehen sich still und leise durch die Hintertür, aber nein jetzt geht es nochmal auf!
Die morgige Drückung würde voll im COT erscheinen. Ich bin sehr gespannt was sich JPM jetzt noch leisten kann?

Am Freitag ist das OI um ca. 3600 Kontrakte gestiegen, davon über 3000 im "Spekulantenkontrakt". Es wurden also vielleicht 600 Kontrakte von hedgenden Silberproduzenten verkauft. Bei Kursen über 35 USD werden einige ein Fläschen aufgemacht haben. Der Grossteil dürfte aber von den grossen Shorts stammen. Wie weit können sie noch gehen? Sie mussten jetzt offensichtlich sehr viel verkaufen, um den Preis einigermassen in Grenzen zu halten. Oder wo haben sie auf einmal das Silber her?

Alles anzeigen

http://rottmeyer.de/?p=4332

Zitat:

"Wie in der letzten Metallwoche schon berichtet, ist es interessant, das Handelsvolumen zu beobachten. In den letzten Wochen war das Abwärtsvolumen gering, während das Aufwärtsvolumen beträchtlich war. Folgende Graphik schickte mit Michael, der „Düsseldorfer“.Am Montag gab es in fallende Kurse heftig hohes Volumen wie es tags zuvor in steigende Kurse ein ebenso heftiges Volumen gegeben hat. Eigentlich hätte der Markt am Montag „absaufen“ können“ – wenn es keine Nachfrage gegeben hätte. Hat es aber…"

Zitat Ende!

siehe auch hier:

http://charts.marketcenter.com…,0&size=650X314&study=VOI

Zusammenfassung:

War ja Gestern nun erstmal nur kurz der Ausflug. Bei 36.77 war dann Gestern erst mal Schluss mit lustig und JPM hat die Party beendet.

Wie machen die das?

Zunächst wurde die EURO Sau durch die PIGS Dörfer getrieben. Der Dollar steigt, die EM beginnen den Anstieg zu verlangsamen.

http://www.ftd.de/finanzen/mae…keitsluecke/60022199.html

Griechenland wird um weitere 3 Stufen abgewertet und Portugal ist als nächstes Ziel im Visier.

Im Gold beginnt bereits jetzt schon das rollen vom April in den Juni.

http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2011044.pdf

Im Silber wurde der März Kontrakt zuletzt unter großer Aufregung erst die letzten Tage im Februar in den Mai gerollt.

Im Chart für den Mai Futur Silber ist der große blaue Balken wieder mal ein Ausdruck dafür was dort an Geld in die Hand genommen wird um eine Bremse einzubauen.

http://www.cmegroup.com/popup/…1_Silver&type=p#study=VOI

Die Umsätze in Gold und Silber Futurs sind wieder sehr hoch und dem entsprechend stiegen auch wieder die offenen Kontrakte. Steigendes OI ist immer wieder ein Indiz dafür, dass die comms (Produzenten und Banken) ihre short Verkäufe hochfahren.

Ein beliebtes Spiel ist das shorten späterer Monate mit niedrigeren Preisen. Was auch die derzeitige Backwardation mit erklärt. Kurze Laufzeiten sind teurer als längere. Daraus wird eine Anspannung der kurzfristigen Verfügbarkeit des Material abgeleitet.

Die Terminkurve für Gold:

http://www.onvista.de/rohstoff…kurven/?isin=XD0002747026

und nun Silber!

http://www.onvista.de/rohstoff…kurven/?isin=XD0002747208

Zum Futursmarkt:

"Die großen Silbershorter reduzierten in den letzten drei Monaten ihre Shortpositionen signifikant. JPM alleine um 11000 auf 19000 Kontrakte. Und während Silber im letzten Monat um 25% stieg - erhöhten sie die Shortposition wieder um 6000 auf jetzt nunmehr 25000 Kontrakte." Zitat aus http://klarblick.blogspot.com/2011/03/silber-schocker.html Die Beiträge waren zwischendurch schon mal besser. Geht auf Waldi Niveau.

JPM ist der Derivate Halter NR ONE!

Die Daten der occ sind selbst redend. Ein Vielfaches der "werthaltigen" Vermögenswerte dieser Banken sind in Papierversprechungen.

Auf Seite 32 Tabelle 9 die Angaben zu Gold und anderen Edelmetallen sind die Banken namentlich mit ihren Beständen genannt.

http://www.occ.gov/topics/capital-market…tives/dq310.pdf

und hier die Positionen der Banken in den Futurs im Bank Participation Report

http://www.cftc.gov/MarketReports/BankPa…ports/index.htm

Auch wenn sich die Zahlen winzig anfühlen, stehen die beiden Banken JPM und HSBC mit dem Großteil der Derivate bei den Edelmetallen und nach dem Bank Participation Report auf der short Seite alleine da. Und nur HSBC hat offizielle Lagerbestände an der COMEX und davon schon übers Jahr rund die Hälfte ausgeliefert.

Was hat JPM zu liefern?

Das habe ich auch so verstanden. Aber so, dass bis 28. zur Lieferung angemeldet nun nicht mehr ausgeliefert werden sollen sondern mit Aufpreis ausgeglichen werden.

Die Infos die zu bekommen sind sind nicht sehr transparent das man es bis zum Ende nachvollziehen kann.

Stell Dir vor Du kaufst eine Aktie der Deutschen Bank. Auch hier kannst Du nicht vollständig erkennen wie das Unternehmen wirklich läuft. Du bekommst auch nur die veröffentlichten Daten und keine detailierten Angaben zum Geschäftsverlauf.

Wo liegt da das Problem?

Zur Lieferung anmelden bis Ende Februar, was bis dahin nicht angemeldet ist nicht mehr zur Lieferung zugelassen und kann nur noch gehandelt werden bis der Futurs Monat abläuft.

schattenwurf

Mal ein Erklärungsversuch. Montag war m.E. der letzte Termin zur Anmeldung für Auslieferung. Was wirklich bis dahin angemeldet wurde? Kein Schimmer. Habe da bisher nichts gefunden wo das genau daraus hervorgeht. Einzig hier sind für den März 252 Futurs zum Verkauf aufgelistet. http://www.cmegroup.com/delive…suesAndStopsMTDReport.pdf
Ich gehe daher davon aus, dass die Kontrakte den ganzen März noch gehandelt werden können aber nicht mehr durch Lieferung ausgeglichen werden. Am Schluß fließt Papiergeld.

Die täglichen Auslieferungen findest Du hier in der Tabelle:

http://www.cmegroup.com/tradin…y/files/Silver_Stocks.xls

Guten Morgen wef.

Ich finde es aber nicht witzig. Was JPM macht.
Die Daten der occ sind doch selbst redend. Ein Vielfaches der "werthaltigen" Vermögenswerte dieser Banken sind in Papierversprechungen.

Du musst nur mal an die abgebildeten Zahlen noch 6 Nullen anfügen und Dir vorstellen es sind USD und nicht Kontrakte. Dann den Blick auf Futurs und Optionen werfen, dies mit dem Restmüll vergleichen.

Dann findest Du auf Seite 32 Tabelle 9 die Angaben zu Gold und anderen Edelmetallen.

Jetzt nimmst Du den Bank Participation Report und zählst eins und eins zusammen.

In der Tabelle 9 auf Seite 32 sind die Banken namentlich genannt. Im Report steht die Zahl 4 für Banken. Natürlich sind das unterschiedliche Stichtage, aber nach Lehmann hat sich bei den Großbanken auch noch nichts wieder getan, die Beteiligten sind seit Monaten die selben.

Auch wenn sich die Zahlen winzig anfühlen, stehen die beiden Banken JPM und HSBC mit dem Großteil der Derivate bei den Edelmetallen und nach dem Bank Participation Report auf der short Seite alleine da. Und nur HSBC hat offizielle Lagerbestände an der COMEX.

Nicht jedens Gerücht kannst Du beweissen. Du kannst aber versuchen Indizien zusammen zu tragen.

Starke Beine für die JPM Story findest Du hier. JPM ist der Derivate Halter NR ONE!

http://www.occ.gov/topics/capi…ing/derivatives/dq310.pdf

und hier findest Du die Aufteilung und die Positionen der Banken in den Futurs und Optionen, die anderen erfahren wir alle nicht.

http://www.cftc.gov/MarketRepo…cipationReports/index.htm

Als Gerücht halte ich die Story für nicht nachweißbar aber realistisch. Über ähnliche Vorfälle wurden später Romane geschrieben und Filme gedreht.

Im vorläufigen Tagesbericht vom Freitag den 25.02.2011 stehen nun noch etwas über 4.000 März Kontrakte offen. Davon werden bis zur Veröffentlichung des FINAL Berichtes (ich denke Montagabend) weitere Kontrakte verschwunden sein. Jedenfalls sind vom vorläufigem bis zum endgültigen Bericht schnell mal 10.000 Kontrakte korrigiert. Kann ja an einer Computerbörse immer mal vorkommen dass die vielen Zettel verrutschen.

Man kann jetzt aber an Hand der Tages OI Stände nicht ableiten ob und wie viel Kontrakte zur Auslieferung kommen.

Was nun die nächsten Tage aus dem Silberlager geholt wird kann hier verfolgt werden.

http://www.cmegroup.com/trading/energy/f…lver_Stocks.xls

Auch hier werden die Änderungen meist spät am Abend veröffentlicht. Manchmal hängen die auch ein paar Tage nach.

Wenn der Trend wie seit November 2010 zu beobachten so weiter geht sehen wir täglich immer wieder Abgänge von ein paar 100.000 Unzen.
Wie auch Heute!
Es ist nicht mehr von der Hand zu weißen dass die Leute sich ihre Longs ausliefern lassen. Tröpfle für Tröpfle höhlt es den Stein.

Es ist auch nicht von der Hand zu weißen das die geschilderten Umstände zu einer explosiven Situation hätte führen können. Das Thema beschäftigt nun die Edelmetall Fangemeinde weltweit. Jeder hat darauf gewartet und darüber diskutiert. Wir haben das Thema jetzt im Blick und können froh sein das es nochmal ruhig ausgegangen ist.

Von Seiten der Kursentwicklung aus gesehen war auch der Februar 2011 wieder ein ausgezeichneter Monat.

Und darauf gönnte ich mir Gestern einen Glendronach 15 Jahre alt, noch das Original. Das mit den vereisten Silberunzen kam dabei super rüber.

Seit Jahren habe ich dort nicht mehr rein gesehen und Heute beim gurgeln das gefunden:

http://www.wallstreet-online.d…erspekulanten-ungebrochen

Ein letzter Moikaner der zum Thema Cot noch was schreibt.

Futures Wissen gibt es hier:

http://www.deifin.de/fuwi001.htm

Rollen leicht gemacht.

Ist aber nicht nur Silber und Gold, auch die anderen Metalle und Öl gehen runter. Eingesetzt hat die welle um 20:00 Uhr. Bisher suche ich erfolglos nach einer Meldung. z.B. Die Nordafrikaner feiern ihre Befreiung mit Öl für lau für alle

Einzig verlässlich sind die extrem hohen Umsätze in den Futurs.

Das geht doch nicht. Squeeze die Katzen. Kein Wunder das die beleidigt sind.

Vielleicht sind wir aber im Silber bereits in einer Short Squeeze?

Im März Futur wurden Gestern 86.556 Kontrakte umgesetzt. Nach vorläufigem Bericht steht das Open Interest jetzt dort noch bei 31.064 Kontrakten. Das entspricht einem vorläufigen Rückgang zum Vortag von 8.464 Kontrakten. Also handeln die Jungs das 10 fache von dem was sie auflösen oder rollen können.

Der Gesamtumsatz in den Futurs beträgt 129.680 und das Open Interest 144.946. Der Umsatz ist in den letzten Tagen extrem Hoch. Früher waren hohe Umsätze mit stark fallenden Preisen verbunden. Heute steigen die Preise.

Steigendes OI bedeutet ja eine Zunahme von longs und shorts. Im Silber sind die shorts bei den comms konzentriert. Ergo die comms bauen weiter short Positionen auf. Nur diesmal in späteren Terminen. Was auch die Backwardation erklärt.

Im Moment gelingt mit dem Spiel keine richtige Preisdrückung mehr. Es gelingt nur noch die Flucht (rollen in den Mai Termin). Eine Auflösung der Positionen ist nicht zu erkennen.

Nun beobachte ich auch die tägliche Entwicklung der Comex Lager. Hier waren bereits im Dezember Auslieferungen für Longs in Höhe von über 20.000.000 Unzen und im Januar und Februar jeweils über 5.000.000 Unzen ersichtlich. Sicher gab es auch immer mal wieder Einlieferungen von Kunden Beständen, aber unterm Strich schwindet das Lager stetig.

Wichtig ist jedoch das immer mehr Leute sich das Silber liefern lassen. Der Dezember war ein Monat mit hohem OI. Janaur und Februar waren eher unbedeutend. Der März hat mit 30.000 Kontrakten zu jeweils 5.000 Unzen immer noch genug Potential das Lager von gerade einmal 41.000.000 lieferbaren Unzen zu sprengen. Und bei den lieferbaren Unzen der Banken wurde so gut wie nix wieder eingeliefert.

Ich sehe das so, die Lawine kommt seit November 2010 ins rollen. Jeden Tag ein paar 100.000 Unzen die ausgeliefert werden sind der Anfang. Der Rummel um diese Situation wird weitere Auslieferungen mit sich bringen. Die Drücker sind am Ende haben aber immer noch nicht auf ihren Rückzug kapituliert. Genau wie die QE Maßnahmen den Systemuntergang nur nach hinten verschieben wird auch im Gold und im Silber das Problem der shorts in die Zukunft verschoben.

Frank Meyer und Thorsten Schulte im Podcast

http://rottmeyer.de/?p=3550

Im Podcast wird noch von 46.000 offenen März Kontrakten im Silber gesprochen. Nach dem FINAL Bericht der CME sind es jetzt nur noch etwas über 39.000. Es ist sicher nicht einfach ordentliche Berichte von einer Computer Börse zu bekommen.
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2011035.pdf

Jedenfalls ist das nicht verwunderlich, bei den extrem hohen Umsätzen wird wohl nur noch ein Teil Anspannung übrig bleiben. Ist aber auch gut so, moderate weitere Steigerungen ohne extreme Bewegungen gefallen mir besser. Was schnell steigt kann auch schnell fallen.

Silber hat es ins Handelsblatt geschafft!

http://www.handelsblatt.com/fi…-den-rang-ab/3870280.html

Bis jetzt schon über 70.000 Silber Kontrakte gehandelt. Der tägliche Durchschnitt liegt bei 40.000.

http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/silver.html

Heute Nacht hatten wir einen Preis von 34,33 im März Futur.

http://www.cmegroup.com/popup/…e=p#period=V;bartype=LINE

Klar doch das es nicht ohen Rückzugsgefechte abgeht. Eine Kapitulation der Shorts hatten wir noch nicht. Wir sehen sie aber im Kessel. Gelingt ihnen ein Ausbruch? Für Überrachungen sind die immer noch gut. Ein paar wenige Stunden bis zum Ablauf der Sitzung am 23. bleiben ja noch.

Eine gute Zusammenfassung und Erklärungen zur aktuellen Situation am Silbermarkt findet man hier: http://klarblick.blogspot.com/
Weiter unten wird an Hand anderer Beispiele die möglichen Auswirkungen geschildert.

Ich muss sagen die Seite gefällt mir immer besser.

Lexus

Nix mit 30% Garantie. Das ist nur eine Spekulation.

Die Halter von shorts müssen liefern, können oder wollen die nicht, müssen sie zahlen. Akzeptiert der Halter von Long keine Zahlung zum Spot, aber eine Zahlung 30% darüber ist das eine Individuelle Abfindung beider Parteien. Ob das Spiel so gespielt wurde oder so weiter gespielt wird kann von uns nicht geprüft werden.

Fakt sind jedoch die Verpflichtungen von 53.000 Kontrakten die diese Woche geregelt werden müssen. Nicht jedoch wie diese erfüllt werden. Kann ja auch sein JPM braucht diese Woche noch einen Rettungsschirm.

Und Heute können die sich nicht so richtig zur Wehr setzen in Amiland ist Feiertag. Presidents Day - ob das ein Zeichen ist

Gerne

http://rottmeyer.de/?p=3430

"Silber: Game Over in sieben Tagen?"

Nochmal ausführlich erklärt vom Meyer. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler. Die Daten zum OI sind aus dem COT Bericht vom Freitag und beziehen sich auf den Börsenschluß am Dienstag. Am Freitag sah es nicht besser aus.

http://klarblick.blogspot.com/…se-rates-explodieren.html

Silber: Lease Rates explodieren

Zitat:

"Harvey Organ berichtet über explodierende Lease-Rates bei Silber und die Ursachen:

Für diejenigen, die den Meldungen der Mainstream-Medien glauben, dass es keine Engpässe beim Silber gibt, bitte schaut auf die explodierenden Silber-Lease-Rates:

Alle Lease-Rates über 1%. Die 30-Tage-Lease_Rate liegt bei 1.2% und ist höher, als die der 60-Tage, 6-Monate und 1-Jahres-lease-Rate. Was bedeutet das? Einfach!! Es gibt kein Silber mehr in den Lagerräumen der Warentermin-Börsen!

Bei einer Lease-Rate von 1% und einem Kapital-Zins von 0.1% im Jahr, ist man automatisch mit 0.9% in Backwardation. Ich rieche Ärger...

So weit ich sehen kann, ist da kein Silber verfügbar - nirgendwo! Soweit Harvey Organ"