DIE 700 BILLIONEN DOLLAR BOMBE

    The 2 Billion Dollar Loss By JP Morgan Is Just A Preview Of The Coming Collapse Of The Derivatives Market


    Sadly, a lot of mainstream news reports are not even using the word "derivatives" when they discuss what just happened at JP Morgan. This morning I listened carefully as one reporter described the 2 billion dollar loss as simply a "bad bet".


    http://theeconomiccollapseblog…of-the-derivatives-market


    :D :D

    http://www.youtube.com/watch?f…er_embedded&v=Y2VhkQe3gQ0


    Nomi Prins ab ca. Minute 12:30 erlärt wie JP Morgan seine Wetten macht.


    das geht genauso wie beim Roulette:


    JP Morgan setzt auf Rot!
    Rot kommt nicht!
    JP Morgan verdoppelt und setzt wieder auf Rot!
    Rot kommt nicht!
    JP Morgan verdoppelt nochmal und setzt wieder auf Rot!
    u.s.w.
    u.s.w.


    warum könne die sich das Leisten?


    Die FED gibt JP Moran unlimitierte Schecks zum Bezahlen dieser Wetten! JP Morgan ist "Too big to Fail!" deshalb können die Verluste machen soviel Sie wollen.

    normalerweise kommt auch nach spätestens 5-6 mal wieder rot, aber das ist wohl diesemal nicht passiert!


    :D :D


    1 quadrillion (englisch) entspricht 1 billiarde (deutsch)


    million - million
    billion - milliarde
    trillion - billion
    quadrillion - billiarde

    Am Anfang stehen also wieder die Großbanken, die alle miteinander
    massiv im Derivatemarkt involviert sind. Die Summe der Derivate liegt
    geschätzt aktuell im Bereich von 1,2 (deutschen!) Billiarden US$, so
    dass hier nichts und niemand mehr die Situation retten kann, wenn die
    Dinge erst einmal in Bewegung geraten sind. Zum Vergleich: das Welt-
    Bruttosozialprodukt liegt bei 50 Billionen US$. Während man Staaten
    durch „Gelddrucken“ relativ lange Zeit noch am Leben erhalten kann,
    fällt diese Möglichkeit bei einem Derivatencrash weg. Diese Summen
    können von den Zentralbanken nicht mehr einfach bereitgestellt
    werden und wenn man es doch versuchen würde, zerfällt die entsprechende
    Währung unmittelbar zu Staub.


    http://www.hartgeld.com/media/pdf/Denk-Bankendaemmerung.pdf


    :S

    [tube]

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    [/tube]


    Derivatives complex & international financial grid


    Must See!

    Europa & die Derivatebombe: Die größte Finanzmarkt-Story, über die sich alle ausschweigen


    Der nominelle Wert der weltweiten Finanzderivate beläuft sich auf rund USD 700 Billionen. Diese Derivate werden mit Staatsanleihen besichert! Wenn die Staatsanleihen suspekt werden, geht die Finanzbombe hoch. Das ist auch der wirkliche Grund für die EU-Rettungspakete und all die anderen Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken


    http://www.propagandafront.de/…ch-alle-ausschweigen.html


    ;( ;(

    Zitat von Desertfighter

    Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler / dreher. Natürlich werden die Staatsanleihen mit den Derivaten abgesichert.
    ;)


    nein, auch nicht.


    derivate können alles mögliche absichern oder ganz anderen zwecken dienen. insofern ist das thema staatsanleihen eines von ganz vielen, wenn man über derivate redet.


    du musst aufhören hier schwachsinnige artikel zu verlinken, sonst setzt dich jeder hier intelektuell auf dieselbe stufe wie diese schreiberlinge. andererseits müsste man davon ausgehen, dass der abschreiberling.....

    Anhand dieser Aufstellung und der Gegenüberstellung von 357 Billionen an Vermögenswerten und 1600 Billionen an Wetten auf die selbigen, kann man allein schon das Betrugspotential der sogenannten „freien Märkte“ erkennen.


    http://www.goldseitenblog.com/…ex.php/2012/11/19/title-5


    vielleicht beziehen sich die 700 Millionen auf Derivaten von Staatsanleihen. im obrigen Artikel sind es ja schon 1.600 Billionen.

    Zitat von Desertfighter

    Anhand dieser Aufstellung und der Gegenüberstellung von 357 Billionen an Vermögenswerten und 1600 Billionen an Wetten auf die selbigen, kann man allein schon das Betrugspotential der sogenannten „freien Märkte“ erkennen.


    http://www.goldseitenblog.com/…ex.php/2012/11/19/title-5


    vielleicht beziehen sich die 700 Millionen auf Derivaten von Staatsanleihen. im obrigen Artikel sind es ja schon 1.600 Billionen.


    versuch als erstes mal die 1600 billionen aus den dortigen zahlen nachzuvollziehen. ;(


    und die 700 billionen derivate auf staatsanleihen? sorry, wieder daneben.


    aber es gibt noch viel mehr was sein könnte. einfach weiterraten, denn wenn jemand auf propagandafront schreibt, muss ja etwas dran sein.


    edit: allein die zusammenstellung der weltweiten vermögenswerte. :wall:
    60 billionen weltjahresbruttosozialprodukt sind vermögenswerte. warum nicht 2 jahre? oder 3? oder nur ein halbes?

    Hallo Goldmob,
    hier sind mal die Zahlen vom IWF:


    1000x Systemic Leverage: $600 Trillion In Gross Derivatives "Backed" By $600 Billion In Collateral
    There is much debate whether when it comes to the total notional size of outstanding derivatives, it is the gross notional that matters (roughly $600 trillion), or the amount which takes out biletaral netting and other offsetting positions (much lower). We explained previously how gross is irrelevant... until it is, i.e. until there is a breach in the counterparty chain and suddenly all net becomes gross (as in the case of the Lehman bankruptcy), such as during a financial crisis, i.e., the only time when gross derivative exposure becomes material (er, by definition). But a bigger question is what is the actual collateral backing this gargantuan market which is about 10 times greater than the world's combined GDP, because as the "derivative" name implies all this exposure is backed on some dedicated, real assets, somewhere. Luckily, the IMF recently released a discussion note titled "Shadow Banking: Economics and Policy" where quietly hidden in one of the appendices it answers precisely this critical question. The bottom line: $600 trillion in gross notional derivatives backed by a tiny $600 billion in real assets: a whopping 0.1% margin requirement! Surely nothing can possibly go wrong with this amount of unprecedented 1000x systemic leverage.


    From the IMF:
    http://www.zerohedge.com/news/…ed-600-billion-collateral


    ;)

    Die Banken müssen ihre Geschäfte mit den Derivaten nicht in ihren Bilanzen aufführen – das Risiko, das diese mit sich bringen wird also verschleiert. Die Deutsche Bank beispielsweise bewertet ihre Derivategeschäfte nach deren Risiko-Gewichtung. Sie selbst gibt an, wie risikoreich diese Geschäfte sind. Diese Risiken treten dann aber möglicher Weise erst zutage, wenn bei der Bank so massive Verluste auftreten, dass sie diese selbst nicht mehr tragen kann (hier).


    http://deutsche-wirtschafts-na…0-billionen-dollar-bombe/


    :wacko: :wacko:

    Nyse Euronext: Vorbereitungen auf Katastrophe


    Laut dem WSJ will man sich auf eine Naturkatastrophe vorbereiten, was unscheinbar klingt hat doch einen tieferen Hintergrund. Die Nyse Euronext ist nach der geplanten Fusion mit der IntercontinentalExchange (ICE) einer der größten Börsenkonzerne der Welt. Ungeheure Mengen an Derivaten werden täglich gehandelt, da will man vorbereitet sein. Zumindest soll bis Mitte 2013 ein Teil des außerbörslichen Handels (OTC) über eine im Aufbau befindliche Clearingstelle abgewickelt werden. Dieses wird wegen des Drucks aus der EU-Kommission notwendig.


    Die Meldung bei Reuters zu diesem Vorgang ist kurz und knapp. Es wird ein Krisenplan vorbereitet, um im Falle eine Naturkatastrophe gewappnet zu sein. Die Plattform Arca, welcher eine maßgebliche Rolle bei dem Flashcrash von 2010 zugeschrieben wird, soll dann die Kontrolle übernehmen. Grund für diesen Schritt ist der Ausfall des Handels von mehreren Tagen im Oktober 2012 während des Wirbelsturms Sandy. Es wäre ein Novum in der 211 jährigen Geschichte, dass die Geschäfte ohne die Parketthändler fortgesetzt würde, so Reuters weiter.


    Im Zeitalter des High Frequency Tradings und daraus resultierenden Vorgängen, nicht unbedingt beruhigend. Unzählige Programme handeln rund um die Welt in Nanosekunden und dort kann ein kleiner Fehler bereits ungeheure Schäden anrichten. Die IntercontinentalExchange (ICE) ist auf den elektronischen Handel von Optionen und Futures auf Elektrizität, Energie- und Agrarrohstoffe spezialisiert. Fehler in Systemen können in sehr kurzer Zeit enorme Ausschläge bei Rohstoffen oder Energie erzeugen.


    Einige Wirtschaftszeitungen sprechen schon von einem möglichen Platzen der Börsenträume, ob das dann auch als “Naturkatastrophe” gewertet würde, bleibt zunächst unklar. Die NSY Euronext will die Meldung auch nicht kommentieren, wie Reuters mitteilt. Sicher dürfte sein, wenn die Börsenblase platzt, werden die Folgen einer Naturkatastrophe epischen Ausmaßes um nichts nachstehen.


    Carpe diem
    http://www.iknews.de/2013/03/1…eitungen-auf-katastrophe/


    das Spielcasino soll wohl geschlossen werden. :D :D :D

    Zitat von Desertfighter

    Einige Wirtschaftszeitungen sprechen schon von einem möglichen Platzen der Börsenträume, ob das dann auch als ?Naturkatastrophe? gewertet würde, bleibt zunächst unklar.
    http://www.iknews.de/2013/03/11/nyse-eur?uf-katastrophe/


    das Spielcasino soll wohl geschlossen werden.


    Nein, falls der Goldpreis stark ansteigt, wird das als "Naturkatastrophe" gewertet und Gold (Silber?) vom Handel ausgeschlossen.
    Beim Spielcasino geht alles weiter wie gehabt.
    :|

Schriftgröße:  A A A A A