Beiträge von gerovomkloster

  • SILBER : Märkte und Informationen

    Die scheinbare Implosion des Londoner Silbermarktes könnte möglicherweise brutale Folgewirkungen für Edelmetallbanken haben, die auf dem CME-COMEX/New Yorker Markt Silber shorten.

    Die neuesten Wochenzahlen vom vergangenen Freitag (die später heute aktualisiert werden) aus dem Commitment of Traders (COT)-Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zeigen, dass Edelmetallbanken („Swap-Händler“) an der COMEX einen Netto-Short von 220 Millionen (M) Unzen Silber aufweisen.

    Normalerweise gleichen Edelmetallbanken ihre Leerverkäufe von Silber in New York durch einen entsprechenden Long-Silber-Kontrakt auf dem Londoner Spot-/Kassamarkt aus, um ein ausgeglichenes oder nahezu ausgeglichenes Buch zu erhalten.

    Da der Londoner Kassamarkt für Silber offenbar im Chaos versinkt, zeichnet sich zunehmend die Gefahr eines weitverbreiteten Zahlungsausfalls auf dem Londoner Kassa-/Spotmarkt für Silber aufgrund von Silberknappheit ab.

    Zitat
    Das Problem für die Edelmetallbanken besteht darin, dass ihre Netto-Short-Positionen in Höhe von 220 Millionen Unzen Silber weiterhin als Verbindlichkeiten in ihren Bilanzen bestehen bleiben, die sie dann decken müssen, wenn ihre Long-Positionen auf den Londoner Kassa-/Spotmärkten für Silber ausfallen.
    Die Edelmetallbanken müssen dann ihre New Yorker Futures-Positionen decken oder Silber in ihre NY-Short-Positionen liefern.

    Der Silberpreis könnte daher in relativ naher Zukunft große Preisausschläge nach oben erleben, wenn es weiterhin zu einem weltweiten physischen Versorgungsengpass bei Silber kommt.

    Beste grüße,

    David Jensen

  • SILBER : Märkte und Informationen


    Glaub ich eher nicht.


    Die LBMA hat derzeit noch ca. 4.000 t frei verfügares Silber. Bei der Comex lagern derzeit ca. 16.500 t, davon ca. 10.000 t eligible. Historische Tiefststände.

  • SILBER : Märkte und Informationen

    @ woernie:


    worin liegt die Berechtigung, dass ein durch massive Manipulation (künstlich) herbeigeführter Peak (Januar 1980) als Grundlage heutiger Charttechnik herangezogen wird?


    Das Tasse-Henkel-Muster ist klar erkennbar und wird aller Vorraussicht nach auch ähnlich wie bei Gold verlaufen. Aber kann etwas künstlich Getriebenes, das ohne diese massive Manipulation so niemals stattgefunden hätte, berechtigt in die heutige (fundierte) Charttechnik einfliessen?


    LG

  • SILBER : Märkte und Informationen

    @ bmwknaz:


    "Die häufigste ist das Vreneli L 1935 B, danach das von 1947, dann 1927, 1922 und 1930".


    100%. Die 1949er ist, warum auch immer, kaum noch zu finden. Auch nicht bei ESG???


    "Aber man kann ja notfalls auch auf die französische Parallele, die 20 FF Marianne / Hahn

    ausweichen, welche die gleichen Abmessungen und Gewichte wie das Vreneli aufweist !"


    :wacko:

  • Gelaber und Gemecker in den Angebots- und Galerie-sräds

    Zitat von Nachtwächter

    Ist eigendlich irrelevant.

    Man muß sich nicht alles geben. Bei mir erscheint ein wohltuender blauer Balken [smilie_love]

    Soll er seiern oder auch nicht, egal, es bringt einfach nichts. Auf einen pädagogichen Erfolg kannst Du bei dem lange Warten. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.

    Eigentlich hast du ja recht. Du kennst ja ansonsten meine Einstellung zu solch seichten Tiefflügen: Don´t feed...


    Aber im speziellen Fall war es mir ein inneres Bedürfnis, diesem/r Dauerstänker/in zu antworten.


    Und nun ist gut.

  • Gelaber und Gemecker in den Angebots- und Galerie-sräds


    War ja auch sehr schnell verkauft.


    Unser schlaues Füchslein hat halt nur das (Lock-) Angebot gesehen, aber, getrieben durch seinen offensichtlich unbändigen Mitteilungsdrang überlesen, dass dort unter dem sehr günstigen Preis folgendes stand:


    "Benachrichtigung nach Verfügbarkeit"


    Wenn er/sie ? daraus lernt, wäre wenigstens ein pädagogischer Erfolg erzielt.