Beiträge von wef

  • Woernies Grabbelkiste.

    Ich dachte eigentlich, dass der USD charttechnisch nicht mehr zu fassen ist. Zuviele Eingriffe der Politik und ZBs


    Der Chart ist wöchentlich und der GD40 also etwa der GD200 täglich ist eingezeichnet.
    Man sieht sehr schön, dass wir seit Juli 2008 einen langfristigen Abwärtstrend haben. Allerdings überlagert durch einen mittelfristigen Trend dessen Anstiege/Abstiege etwa 12 Monaten dauern. Der letzte Abstieg war offensichtlich im August 2012 zu Ende. Nun befinden wir uns ganz klar in einem Aufwärtstrend. Wenn sich Geschichte reimt, sollte dieser noch einige Monate halten. Irgendwann wird es dann aber richtig interessant. Auch ein Bruch des langfristigen Trends steht langsam wieder an.
    Wird die Politik das verhindern können?

  • Gewinnchance??

    Zuerst: ich bin kein "Profi" sonst würde ich ja hier nicht schreiben! Ziel des Threads war und ist: dazulernen durch Erfahrungsaustausch. Und dabei ein paar Vorurteile gegen Derivate abbauen.


    Dann. Die Commercials wollen natürlich möglichst viel Geld für ihr Silber erhalten. D.h. sie shorten am meisten, wenn der Preis hoch ist und sie eher fallende Kurse erwarten. Laut einem Larry Williams erkennen die Commercials die Wendepunkte im Preis sehr früh. Vielleicht "machen" sie diese Wendepunkte sogar? Jedenfalls kann man aus der Vergangenheit sehr gut erkennen, dass ein lokales Maximum im Preis immer mit einer relativ hohen Shortposition zusammenfällt (und einem hohen OI). Dagegen fällt ein Minimum immer auch mit einer relativ niedrigen Shortposition zusammen. Nur nützt uns die Vergangenheit gar nichts. Wir müssen ja vorhersehen, wann das Minimum bzw. Maximum erreicht sein könnte. Das gestaltet sich momentan sehr schwierig.
    Die Position der Spekulanten verhält sich dagegen genau anders herum (das muss auch so sein). Am Maximum ist die Long Position der Spekulanten sehr hoch. Sie haben durch ihre "Käufe" ja den Preis erst hochgetrieben. Manche Idioten schreiben dann, die Markterwartung der Spekulanten ist positiv und das wäre ein gutes Zeichen. Blödsinn!
    Einen Unterschied gibt es aber:
    Die Longposition der Spekulanten und das OI kann theoretisch unendlich werden. Weil es nunmal nahezu unendlich Geld gibt auf der Welt. Die Anzahl der Commercials und damit ihre maximale Shortposition ist aber begrenzt. Das geht dann aber natürlich nur wenn auch ein Teil der Spekulanten auf der Short Seite steht.


    Drittens:
    Vergiss die Vola. Das Thema ist absolut undurchsichtig, kompliziert und unzuverlässig. Der innere Wert Deines Scheines muss grösser werden als Dein Einkaufskurs. Das ist die Formel mit der man Gewinn macht.
    IA sinkt die implizite Vola von Calls bei steigenden Kursen. Deshalb erlebt man so manche böse Überraschung bei der Preisentwicklung.

  • Gewinnchance??

    Silberjunge,


    Du kannst Dich nicht mit mir "anlegen". Da gehören 2 dazu! Und Du hast schlicht keine Ahnung. (lies mal in Ruhe den bisherigen Thread durch. Und idealerweise meinen COT Thread. Ewig mag ich mich auch nicht wiederholen)


    Kurz zur Theorie: Man geht davon aus, dass die Commercials die Marktakteure mit dem höchsten Durchblick sind. Dagegen sind die kleinen Spekulanten die ewigen Loser und die grossen Spekulanten die dummen Trendfolger. Die Commercials haben allerdings als Einzige wirklich Silber zu verkaufen. Wann werden sie wohl hedgen? Also an der Comex Short Kontrakte eröffnen? Wenn sie steigende Kurse erwarten? Wohl kaum!! Durch die Eröffnung einer Short Position sichert sich der Inhaber von Silber ein Preisniveau. Also wenn sich viele Eigentümer von Silber einen Verkaufspreis sichern, was erwarten sie dann???????


    Soviel zur Theorie!


    Die ist aber heute nachmittag mal wieder völlig umgekehrt worden. Wie üblich gibt es aber nicht den Hauch einer Erklärung dafür?
    Die typischen Goldbugs warten darauf, dass ihnen die Gurus nachträglich die Welt erklären. Nach dem Motto: "Ceterum censeo,..irgendwann wird der Goldpreis explodieren.."

  • Gewinnchance??

    Silberjunge,


    ich war ein paar Tage in Urlaub, deshalb die späte Antwort. Verstehe aber Dein Problem nicht? Dass der GS8ERH sehr schnell an Wert verliert, weil der POS leider nicht so stark steigt wie es nötig wäre, ist ganz normal. Die vergleichbaren Scheine der DB haben 12 Tage mehr Laufzeit. Das macht einen Unterschied. Der GS8ERH liegt von der impliziten Vola im Mittelfeld der vergleichbaren Scheine.


    DB langt öfter mal beim Spread recht kräftig hin.


    Ausserdem gilt noch zu beachten: beim Kauf ist eine niedrige Vola bevorzugt, beim Verkauf hätte man sie gerne hoch. Das klappt meistens nicht.


    Mein VT5RY6 wurde letzten Donnerstag mit knapp 50% Gewinn ausgestoppt. Der Gewinn ist höher als der drohende Totalverlust beim GS8EQU.
    Leider sehen die COT/Comex daten der letzten Zeit gar nicht gut aus! Die starke physische Nachfrage der letzten Wochen ist komplett weg. Die Commercials haben ihre Short Positionen wieder erhöht. Und das OI ist unglaublich hoch. Das sieht alles nicht gut aus!

  • Gewinnchance??

    Ich kann nur davon abraten, Scheine weit aus dem Geld zu kaufen!


    Ein Schein aus dem Geld ist im Zweifelsfall NICHTs wert. Erst wenn der Basispreis erreicht wird, wird es interessant. Da wir weit davon entfernt sind, sind die Preisbewegung eher zufällig, weil unvorhersehbar. Der Emittent kann machen was er will. Allerdings kannst Du ihn leicht ausbremsen, indem Du den Deiner Ansicht nach ja viel zu billigen Schein agressiv nachkaufst!
    Silberjunge, lass das aber bitte bleiben. Deine Vorstellungen von OS sind noch sehr "unausgereift".


    Der GS91VA hat einen theoretischen Hebel von 306! Ein Vergleich mit KO Scheinen ist daher völlig absurd!


    Der Kauf eines längerlaufenden Scheins weit aus dem Geld ist vor allem eine Spekulation auf die Volatilität. Diese muss sich drastisch erhöhen, sonst verfällt der Schein wertlos bzw. verliert systematisch an Wert.


    Das hat überhaupt nichts mit GS zu tun! Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit GS gemacht und meine höchsten Gewinne mit GS Scheinen erzielt. Ich kaufe daher aus Aberglauben im Zweifel GS Scheine.


    Silberjunge,
    der GS91VA hat jetzt ein Aufgeld von 99,90%pA. D.h. wenn der POS mit weniger als 99,9pA steigt, verliert der Schein an Wert! Das hat gar nichts mit bösen Emittenten zu tun, sondern mit Mathematik. Ganz grob gerechnet muss der POS also um 32 USD pro Jahr steigen oder um etwa 2,66 USD pro Monat. Nur wenn der POS deutlich schneller steigt, erzielst Du evtl. einen Gewinn.


    Geza,
    einen Schein mit Basis 34 mit einem mit Basis 44 zu vergleichen, ist Blödsinn. Es kommt darauf an, auf welches Szenario man wetten will! Geht man von einem stetig steigenden POS aus, sollte man einen Schein im Geld wählen. Erwartet man dagegen explosive Kurssteigerungen kann man auch Scheine aus dem Geld wählen. Explosive Kursgewinne sind aber viel viel seltener als es aussieht, deshalb sind Scheine aus dem Geld sichere Verlustbringer! Ausnahmen bestätigen die Regel!

  • SILBER : Märkte und Informationen


    Keepitshort,


    mit Verlaub, das waren keine "guten Charts"! Das waren ein paar Punkte mit einer Linie verbunden. Und eine unglaublich einseitige Analyse eines vermeintlichen Experten, dem das Hemd näher sitzt als der Rock!
    Wer von Goldmoney bezahlt wird, muss wohl überall bullische Nachrichten sehen!


    Sonst wüsste man, dass in der Vergangenheit eine hohe Short Position der US Banken VOR sinkenden Kursen stattgefunden hat!
    Dass die Non US Banken zu den Swap Dealern gehören. Diese verdächtigt man NICHT naked short zu sein. Sondern weil sie eben "Swap Dealer" sind, Gegenpositionen für Swap geschäfte an der Comex einzugehen.
    Der "Experte" nennt wie üblich keinerlei Argumente, die den Kern der Sache betreffen. Also wieso haben die Non US Banken auf einen Schlag soviele Swap Geschäfte getätigt? Wieso sollte eine hohe Short Position von JPM diesesmal vor einem steilen Anstieg der Kurse stehen? Wieso sollte überhaupt ein Anstieg des POS zu einer Pleite der CME führen? (die CME hat keine Positionen? )


    Ceterum censeo,..der POS wird ins unendliche steigen...JPM wird bankrott.... und die Comex wird schliessen...


    Das ist das Mantra jedes EM Experten!

  • SILBER : Märkte und Informationen



    Meiner Ansicht nach ist das leeres Geschwätz! Das immer wieder gerne nachgeplappert wird.


    Hat es in den letzten Jahren jemals 2 Märkte gegeben?


    Was sind die Anzeichen, dass es jetzt 2 Märkte gibt?


    Richtet Pro Aurum als Schwergewicht seine Preise nicht am Spotpreis aus?


    Folgt der Spotpreis nicht mehr dem Futurespreis?


    Woraus kann man folgern, dass es jetzt einen Engpass gibt?



    Was man belegen kann und was ich auch habe, ist, dass die Auslieferungen an der Comex bei Preisen unter 30 USD drastisch zugenommen haben. Nachdem der Preis reagiert hat und auf 31 zugelegt hat, haben sich die Auslieferungen sofort normalisiert. Keinerlei Anzeichen von 2 Märkten, sondern im Gegenteil: starke Korrelation von Futures und Spot Preis. Und Futurespreis reagiert sofort auf physische Nachfrage!


    IMHO ist es völlig ausgeschlossen, dass es 2 Preise gibt! Käme es zu einem wirklichen Engpass (was ich hoffe und erwarte) wird der Futurespreis als aller erstes reagieren. Denn die Banken sind nicht so dumm, wie Manche glauben. Sie haben es jetzt seit etwa 10 Jahren geschafft in einem extrem schwierigen Aufwärtsmarkt den Short Squezze zu vermeiden. Da muss man mir schon wesentlich mehr präsentieren als ein paar leere Phrasen!

  • Gewinnchance??

    Leider sieht der COT nicht besonders verheissungsvoll aus. Eher neutral bis mies.


    Daher werde ich Stop Loss setzen um Gewinne zu sichern. Die Schwelle im POS wäre wohl 31,5.

  • SILBER : Märkte und Informationen

    Zitat von BloodyRookie

    Du meinst wohl diese Tabelle:


    Silber: Physische Nachfrage und Förderung


    Ich hab mich länger nicht mit solchen Zahlen beschäftigt. Aber das widerspricht so ziemlich allem (und dem gesunden Menschenverstand) was ich über das Thema gelesen habe! Ich werde mir mal ältere Zahlen des USGS raussuchen, die habe ich komplett anders in Erinnerung!


    Ich kann mich aber noch gut an einen älteren Beitrag von Ted Butler erinnern. Es muss so um 2006 gewesen sein? Es ging darum, dass Silber nach langen Jahren des Angebotsdefizits wieder ein Gleichgewicht erreicht hatte. Viele hielten das für eine schlechte Nachricht. Ted sagte damals in etwa: Kein Rohstoff kann lange ein Angebotsdefizit haben. Weil das Defizit aus den Lagerbeständen getilgt werden muss. Silber hatte sehr hohe Lagerbestände. Diese sind jetzt komplett aufgezehrt. Das ist bullisch!


    Man sieht im POS übrigens sehr sehr gut, dass es nicht seit vielen Jahren einen Angebotsüberschuss geben kann! Seit 2005 hat sich der Preis vervierfacht. Ca. von 7,5 auf 30 USD. Wie soll das gehen, wenn dauernd zuviel produziert wird?


    Sehr interessant auch die Regierung, die angeblich jedes Jahr 500t Silber auf den Markt werfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die USA laut USGS schon lange keine nennenswerten Silbervorräte mehr haben.


    Nun hat sich durch den momentan gewinnbringenden Preis bei der Silberförderung sicher eine Ausweitung der Produktion ergeben. Nur haben sich die Reserven bisher nicht grossartig erhöht. D.h. die momentan hohe Silberförderung wird zum selben Preis nicht mehr lange weitergehen. Wenn keine neuen (hochgradigen) Silbervorkommen entdeckt werden. Da Silber iA oberflächlich vorkommt, ist die Entdeckung neuer bedeutender Vorkommen (im Gegensatz zu Gold) eher unwahrscheinlich.
    D.h. langfristig muss Silber (inflationsbereinigt und produktivitätsbereinigt) mindestens so stark im Preis steigen, dass Resourcen kontinuierlich zu Reserven werden.

  • Gewinnchance??

    das ist eine pauschale Weisheit, die vermutlich meistens richtig ist. Allerdings auch gelegentlich sehr sehr schmerzhaft falsch.


    Ich erinnere mich immer noch an Januar 2006. Da habe ich bei ca. 11 USD 100% Gewinn mitgenommen. Der Spitzenkurs war aber 15 USD. Das wäre etwa das 6fache meines Einsatzes gewesen...


    Und durch Fukushima und unglückliche Umstände wurde ich mit grossen Positionen ausgestoppt. Wir wissen alle wo der Kurs kurz darauf war.....


    Rückblickend ist es sehr leicht, zu wissen was richtig war.


    Es ist aber ziemlich klar und einleuchtend: in einem stabilen Aufwärtstrend kann derjenige der OS im Geld kauft, seine Scheine nur zu früh verkaufen. In einem Abwärts/Seitwärtstrend wie wir ihn die letzten 1,5 Jahre hatten, gilt das Gegenteil. Jetzt müsste man nur noch wissen, was aktuell vorliegt?


    War im Sommer der Tiefpunkt und die Trendwende zurück in den Aufwärtstrend? Oder nicht?


    Solange wir keine Kurse über 35 sehen, muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Von daher gilt Kroesus und Lucky's Motto aktuell sicherlich.


    Um von der grauen Theorie in die grausame Wirklichkeit zurück zukommen. Mein Schein GS8EQU (Basis 35) ist genau so ein Problemfall. Eigentlich typisch, schnell rein, schnell raus. Aktuell klettert der POS aber recht vielversprechend an der Wall of Worry nach oben. Der Schein bleibt aber relativ konstant im Wert. Aber der Schein verspricht viel! Nach realistischer Einschätzung wird er aber Nichts halten! Wann verkaufen, ist die grosse Frage??????



    PS: Ich habe im Jahr 2006 langlaufende OS der DB gekauft. Zu relativ ungünstigen Kursen. Im Juni 2010 konnte ich sie mit grossem Gewinn verkaufen. Nix schnell rein schnell raus! Bis auf den riskanteren Schein aus dem Geld. Der war Ostern 2008 100% vorn und im Juni 2010 nix mehr wert. 6 Monate später hätte er mir einen Riesengewinn eingebracht. So ist das!

  • Wie sicher sind Schliessfächer?

    Eine dumme Frage:


    Wie weisst man den Schaden bei der Versicherung nach?


    Z.B. wenn ich für 50.000 EUR versichert bin, aber dummerweise 49.000 EUR Bargeld und einen Krügerrand drin hatte?
    Oder glücklicherweise habe ich gestern die 49.000 EUR aus dem Schliessfach entfernt? (weil ich ein entfernter Bekannter des Bankräubers bin?)


    Ich finde es immer wieder kurios was für ein Sicherheitsbedürfnis Menschen haben?????????
    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schliessfach geknackt wird?
    Wie hoch ist dagegen die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden? Von der Leiter zu fallen? Oder vom Bus/Auto überfahren zu werden?


    PS: ich frage mich wieso wir keine Helmpflicht beim Autofahren haben? Schwere Kopfverletzung sind beim Autofahren überdurchschnittlich, bei Radfahrern oder Motorradfahrern eher selten...??????????????

  • Woernies Grabbelkiste.

    Woernie,


    hab vor Kurzem gelesen, dass David Morgan Palladium und Platin als Frühindikatoren für den Silberpreis betrachtet. Da Beide nicht als Geld gelten und viel weniger manipuliert werden als Gold und Silber.
    Also aus dem Platinchart kann man wahrscheinlich meistens nicht auf den zukünftigen Platinpreis schliessen. Aber vielleicht (im entscheidendend Moment) auf den zukünftigen POS?

  • Goldseiten - Quo vadis?

    Diese Funktion wurde (Milly) und wird von Einigen in einer Art und Weise missbraucht, dass Inhalte der Threads vereinzelt völlig verfälscht werden.
    So geht es nicht weiter!
    Wenn man jeden einzelnen Beitrag komplett zitieren muss, um sicherzugehen, dass er nicht komplett gelöscht wird oder nachträglich völlig verfremdet wird, ist das kein Zustand!


    Tja, wenn Forensoftware intelligent wäre, hätte sie eine Historie. Und das endlose Zitieren könnte man sicher auch viel besser lösen. Insgesamt würde man dabei sicher noch Platz sparen....

  • Gewinnchance??

    Spengler,


    sehr, sehr schade, dass Du Deinen Beitrag wieder gelöscht hast!
    Er hat sehr gut in den Thread gepasst!
    Und ich fand ihn sehr informativ und interessant. Leider kann ich mich nun nicht mehr darauf beziehen.


    PS: Mitlerweile kapiere ich auch, wieso Beiträge komplett zitiert werden! Damit sind sie nicht mehr löschbar! Ich finde vollständige Zitate völlig daneben. Da sie einen Thread ganz schnell unleserlich machen. Wenn Foristen ihre Beiträge aber verstümmeln, ist das noch schlimmer.
    Diese Art von "Forenkultur" kotzt mich an!
    O tempora, o mores.


    PPS: Ich werde es auch in Zukunft unterlassen, Beiträge zu zitieren, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, um den Gedankengang schlüssig zu belegen. Jeder soll hier noch frei entscheiden dürfen, ob sein Posting der Nachwelt erhalten bleibt oder nicht.

  • Gewinnchance??

    Nach meiner Einschätzung der verschiedenen Indikatoren (chart, COT, BPR...) stehen die Chancen gut, dass wir nahe an einem lokalem Minimum im POS stehen. Der Tiefpunkt könnte bereits der Hammer am 4.1. gewesen sein?
    Die Kurse von Freitagnachmittag sehe ich aber dennoch als Kaufkurse an.


    Der Kursrückgang vom Freitag war für mich ein Versuch der Shorts ihre Position nochmal zu verringern. Auch wenn Umsatz und Kursverlauf nicht genau auf einen typischen "Raid" passen.
    Im September mussten die Shorts ihre Positionen gewaltig erhöhen um einen nachhaltigen Ausbruch des POS zu verhindern. Und im November konnten sie den Short Squezze wiedermal vermeiden. Jetzt brauchen sie aber glaube ich eine kurze Pause. So hoch wie die NSP der Commercials immer noch ist, glaube ich aber nicht an eine grosse Rally. Aber für 33, vielleicht auch 35 im Laufe der nächsten Wochen sollte es reichen.

  • COT Analyse

    Cyberworky,


    in Deinem Beispiel beschleunigt das Auto nach der Radarfalle von 30 auf 120kmh um vor der nächsten Durchfahrt wieder auf 30 abzubremsen.
    Übertragen auf die Position der US Banken müssten sie also von 33.903 auf ca. 120.000 Kontrakte erhöhen um dann wieder auf ca. 30.000 zurückzufahren. Das ist von den Dimensionen komplett absurd!
    Selbst die Verdopplung von 30 auf 60 und wieder zurück auf 30 ist ausserhalb des Möglichen!


    Zudem gibt es ja noch die "wöchentliche Radarfalle" des COT. Wenn man sich die NSP der TREX ansieht so verändert sich diese auf Wochensicht niemals gravierend! Zwischen 2010 und heute war der grösste absolute Rückgang von 53453 auf 46614. Wann wohl? Am 11.5.2010. Und oh Wunder im Sept 2011 war ein ähnlich grosser Rückgang zu verzeichnen.
    Der grösste Zuwachs war dagegen nur 4678 Kontrakte am 4.9.2012. Die mittlere wöchentliche Veränderung seit 2010 bei 1446 Kontrakten bei einer Standardabweichung von 1207.


    Durch die relativ geringen wöchentlichen Veränderungen kann man schon annehmen, dass JPM vor der Radarfalle bremst, aber bei Weitem nicht in dem Masstab den Cyberworky hier suggeriert!


    Grundlegende Veränderungen der Position der US Banken würden sich auch sofort im täglichen OI niederschlagen. Diese Werte tracke ich nicht, kann deshalb keine konkreten Zahlen liefern. Mein Eindruck ist, dass es noch gar nie eine Veränderung von mehr als 10.000 Kontrakten pro Tag gegeben hat.


    Mein subjektiver Eindruck aus einigen Jahren Marktbeobachtung ist, dass die Shorts intraday bis zu 20.000 Kontrakte in eine Richtung bewegen können. Bis zum Tagesschluss müssen sie diese Bewegung aber auf allerhöchstens 5000 reduzieren.
    Meistens dürfte es aber ein ultraschnelles Hin und Her sein: 1000 Short, 900 Long, 1000 Short, 500 Long, 1000 Short, 1000 Long.........
    Wenn sich aber Longs finden die sich durch sinkende Preise nicht beeindrucken lassen, sondern einfach nur Silber wollen, können die Shorts nichts ausrichten. Ausser den Longs Silber zu Tiefstpreisen zu verkaufen..bis keins mehr da ist...
    Genau auf diesen Zeitpunkt warte ich. Und man wird ihn über die CME Daten am Ersten erkennen können. Mittlerweile warte ich (und andere) aber schon ziemlich darauf.


    Cyberworky,
    Dein Link über die "Notices" im Auslieferungsmonat war dafür extrem wertvoll. Denn diese Zahlen sind sehr aktuell.
    Vielen Dank dafür!

  • COT Analyse

    Cyberworky,


    der Vergleich mit der Radarfalle hinkt natürlich gewaltig. Ein Auto kann seine Geschwindigkeit sehr schnell halbieren und auch wieder verdoppeln. JPM kann das nicht ohne gewaltige Spuren beim Preis zu hinterlassen.
    Und es gibt ja noch den wöchentlichen COT und die täglichen Zahlen zu OI und Umsatz. Und den Preis!


    Der BPR für Silber zeigt aber einen deutlichen Rückgang zum Dezember an. In Verbindung mit dem COT passt das auch, denn die NSP der TREX ist ebenfalls deutlich gesunken. Die NSP der gesamtcommercials ist das dritte Mal in Folge gesunken und auf dem tiefsten Stand seit Anfang September! Wenn man den Anteil der TREX von der gesamten NSP abzieht, sind die "Restcommercials" sogar wieder deutlich long! Das sind schon deutlich bullische Aussagen des COT. Hoffentlich erweisen sie sich auch als zutreffend!

  • Gewinnchance??

    Übrigens sehen die aktuellen Zahlen des BPR, des COT und der CME zu den Silberauslieferungen saugut aus!
    Details evtl. im Laufe des Wochenendes.


    Ich denke wir haben aktuell eine sehr gute Kaufchance bei Silber!

  • Gewinnchance??

    Zitat von Silberjunge60

    Hi wef,


    jetzt muss ich mich auch mal einmischen. Recht hast du zu 100 Prozent. Nur ich finde das kann man im bereich Gold und Silber nicht umsetzen. In anderen Märkten die noch nach Buch laufen (zur Zeit DAX und EUR/USD) kann man das ohne Probleme realisieren. Nur im Gold und Silber werden die kurse von oben gemacht,welche strategie willst du da verfolgen. QE unendlich, Charttechnisch ausgebrochen, Golden Cross im Silber, und wo stehen wir? Es ist zum kotzen und jetzt nicht böse sein aber den COT kannste eigentlich auch knicken, obwohl er gute Verkaufschancen gibt.


    Silberjunge,


    gebe Dir auch Recht! Es ist zum Kotzen! COT hilft aktuell wirklich wenig!
    Strategie ist aber immer: Kaufen wenn man Silber oder Gold als günstig einstuft! Das halbwegs "objektiv" festzustellen, ist aktuell extrem schwer. Deshalb bin ich sehr ruhig in letzter Zeit. Es gilt Geduld zu haben und auf die Chancen zu warten.
    Wenn man nachträglich feststellt, wie gross die Chancen immer wieder waren, könnte man schon verzweifeln und man neigt dazu die nächste Chance herbei zu wünschen. Durch Gruppendynamik können wir unsere eigenen Entscheidungen aber objektivieren, wenn wir hier im Thread vernünftig kommentieren!

  • Gewinnchance??

    Anleger,


    sorry, aber wenn Du glaubst Du hättest in einer Vorlesung etwas gehört, dass für die Realität wirklich extrem wichtig wäre, dann hat man Dich IMHO verarscht! Da ein Grossteil der Uni Profs völlig ausserhalb der Realität schweben, ist das nicht verwunderlich.


    Das Aufgeld eines OS musst Du hier und jetzt beurteilen. Wie könnte sich dazu etwas in der Literatur finden?
    Zu den grundsätzlichen Kriterien natürlich.


    Also zuallererst Zinsniveau! Da das Zinsniveau historisch einmalig ist hat sich das erledigt!
    Dann Währungskurse. Ja, die schwanken momentan stark.
    Dann Volatilität des Underlying. Ja, das schwankt auch sehr stark. Ausser es geht gerade seitwärts. Dann schwankt es eher weniger?
    Und dann natürlich die Markterwartung der Emittenten. Ganz wichtig für das Aufgeld! Nur, welcher Emittent hat denn eine "richtige" Markterwartung? Da es keine richtige Erwartung gibt, werden die Emittenten die Vergangenheit hochrechnen. Und sie um einen bestimmten Faktor korrigieren. Je nachdem welche Menschen gerade ihren "instinkt" durchsetzen konnten.


    Also einen wirklichen Massstab für das Aufgeld gibt es nicht. Man kann nur historische Werte mit aktuellen vergleichen und hoffen, dass die fundamentalen Nebenbedingungen in etwa vergleichbar waren.