Beiträge von wef

Aktuell ist es jetzt superschnell. Dafür ist ein Beitrag komplett verschwunden. Es scheinen grössere Bugs in Oberbayern durch die Leitungen zu geistern...

ich hatte gerade richtig probleme in den selbst erstellten Thread zurückzukehren. Selbst ein "alter Google Aufruf" steckte fest. Neue Aufrufe gelingen eher normal.

Hatte heute untertags aus der Umgebung meines Arbeitgebers schon Probleme Onvista.de aufzurufen.

Ist da was faul?

Aktuell sind 285 Benutzer online. In Spitzenzeiten waren es angeblich über 3000. Trotzdem funktioniert das Forum aktuell nicht mehr! Die Antwortzeiten sind nicht aktzeptabel.

Die letzten Tage ist das Forum wiederholt völlig ausgefallen.

Ähnliches bei anderen Websites rund ums Gold. Lächerliche Antwortzeiten!

Ich war in der IT Steinzeit Entwickler für Grossrechner Anwendungen. 5 sec Antwortzeit war die Grenze der Akzeptanz. Da haben wir uns wirklich "fortentwickelt". Nun wartet man minutenlang, kostet ja nichts. Statt fernsehen, Seitenwechsel beobachten...

Ich stelle seit einigen Tagen extreme Verzögerungen bzw. Unzugangllichkeit vone sieten fest. Aktuell versuche ich seit cir4ca 20 Minuten einen neuen Thread zu eröffnen. Leichte Seitenwechsel dauern 20 Sekunden.

Was im Film (so habe ich es in Erinnerung) gar nicht rauskommt, ist das Goldfinger ein russischer Agent ist der durch Goldschmuggel die britische Währung unterminieren soll! Von daher ist Goldfinger Pflicht für alle Goldbugs. Goldfinger kauft über ein Netz von Pfandleihern und kleinen Goldankäufern Gold auf und bringt es ausser Landes. Was in den fünfziger Jahren offenbar strikt verboten war? Da dadurch das Pfund weniger stark goldgedeckt ist, ist die britische Regierung besorgt und James Bond kommt ins Spiel.

Kann man sich heute irgendwie gar nicht vorstellen! Der Ex Prime Minister der das ganze Britische Gold verhökert hat, wäre von 007 vorher eliminiert worden. War ganz sicher ein ausländischer Agent! Ian Fleming hätte das im Zweifel selbst erledigt.

Goofy, Anleger,

ich kann es nur immer wieder wiederholen, ich achte nicht auf Nachrichten und ich versuche nicht mir aus irgendwelchen Nachrichten zusammen zu reimen, wie die Kurse morgen oder nächste Woche stehen könnten. Das ist naiv und zwecklos. Vor allem wenn die Zeiten so extrem sind wie jetzt. Ich halte mich an die Fakten. Das sind vor allem die Kurse selbst und mit Abstrichen der COT. Dazu muss die fundamentale Situation stimmen. Die ändert sich aber nicht jede Woche! Silber ist für mich fundamental weltklasse, Gold vielleicht bundesligareif, gute Aktien wenigstens deutsche Klasse. Und dann muss der Trend stimmen, denn er erhöht die Chancen wirklich.

Also die Fakten sind, dass der S&P 500 als wichtigstes Barometer weltweit durch die wichtige Unterstützung 1260 gefallen ist wie ein Stein. Der Rebound war mässig. Nach der heutigen Bewegung kann man nicht von einem Fehlsignal ausgehen. Also werden wir die nächsten Wochen und Monate sinkende Aktienmärkte sehen PUNKT. Ob QE3 das ändern kann? Wer kann das wissen? Ob QE3 überhaupt kommt? Welche Anlageklassen wird es pushen?
Sinkende Aktien sind nicht gut für Silber! Die Saison, der POG und mit Abstrichen der COT sprechen aber für Silber. Da ich aber kein klares Bild habe bzw. sich widersprechende Indikatoren, bleibe ich lieber draussen! Ein POS über 42 USD wäre natürlich wieder ein sehr positives Signal. (oder eine dicke Überraschung im morgigen COT, glaube ich aber nicht)

S&P 500: Ich habs schon geschrieben, auf Sicht von 1 bis 2 Jahren müssten wir auf 600 landen. Das wären etwa 5 Billionen USD die dann "weg" wären. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass unser angeknackstes Finanzsystem einen derartigen Aderlass übersteht. Ich hab mir aber die Kursverluste bei der US Tech Cremé de la Creme ab 2000( Sun, Oracle, Cisco, ..) auch nicht vorstellen können...
Nächste Schwelle sind die 1120, wird die gerissen, kommt nur mehr die 1000 als grosser Wiederstand. Ich schau mir an wie stark die 1120 "bremsen" und entscheide dann, ob ich noch halte oder bereits Gewinne mitnehme

Ich habe gerade den S&P Put DB4L8H gekauft. Weil der explodierende POG ein Blutbad bei den Aktien ankündigt und ein Put auf Aktien eine gewisse Diversifikation in meinem Depot darstellt.

Anleger, scheint den perfekten Kaufzeitpunkt gefunden zu haben, aber die Produktauswahl war vielleicht ein bisschen zu ängstlich?

Die Gesamt Situation finde ich sehr bedenklich. Es könnte jetzt sehr schnell zum "Endgame" eskalieren. Alle Massnahmen der Politik verpuffen schnell und mehr oder weniger wirkungslos. Dann sind doch nicht Derivate das Mittel der Wahl, sondern haltbare Lebensmittel?????? Aber If you panic, panic first! Das ist wie beim Buffet: entweder sofort hinlaufen oder die eigenen Semmeln auspacken..

Danke für die Info!

Die grosse Chance Barrick abstauben zu können, ist leider dahin bzw. hat sich gar nicht ergeben. Schade!

Sollte der HUI über 600 steigen, wäre das nochmal ein Ansatzpunkt, allerdings nur zweitklassig...

Anleger,

was erwartest Du denn? Der maximale Rebound würde bis 1260 reichen. Minimal Kurs im S&P war knapp über 1100, also haben wir 100 Punkte rebound einer Bewegung von maximal 250 Punkten. Das ist mehr als nenneswert!

Ich als Chartgläubiger halte die Schwelle von 1260 halt für entscheidend. Deshalb ist das Timing in diesem Fall relativ leicht. Ein Rebound auf 1260 wäre die optimale Chance für einen Put Einstieg. So kann man aber Stop Loss (gedanklich!) bei 1260 setzen. Dann kommt es nur noch darauf an wieviel Geld man riskieren will.

S&P Stand 1200 vorrausgesetzt!

Ein KO Zerti mit Basis 1300 würde bei 1260 ca. 60% Verlust bescheren. Bei einem Zielkurs von 800 im S&P würde es etwa 5 USD einbringen, bei Kosten etwa 1 USD. Nehmen wir an, dass der Basispreis mit etwa 5%pA sinkt und die 800 in 1,5 Jahren erreicht werden, wäre der basispreis bei Einlösung nur mehr 1200, also nur mehr 4 USD.

Dagegen kostet ein OS Put mit Laufzeit Q1 2013 basis 1100 (etwa DE42U8) auch etwa 1 USD und ist bei Kursziel 800 Anfang 2013 nur 3 USD im inneren Wert wert (plus zusätzlich ein unkalkulierbarer Zeitwert). Der Put würde bei schnellem Anstieg des S&P 500 über 1260 aber auch nur etwa 20% verlieren. Durch die lange Restlaufzeit hat der Put bei gleichbleibender oder sogar steigender Vola einen starken Verlustpuffer.

Was tun?

Die FED hat es nicht geschafft die wichtige Marke von 1260 im S&P 500 zu verteidigen, also wird Obama, die lahmste Ente aller Zeiten erst Recht nichts zu Stande kriegen. Ich denke generell wird der Einfluss der Politik überschätzt.

Claus Vogt befürchtet, das die EM Aktien mit den anderen Aktien fallen werden. Er ist auch bärisch für Silber. War aber noch nie ein Anhänger von Silber.

Weil die Scheine von ETFS als Zertifkate behandelt werden, sind meine 2008 gekauften ETCs abgeltungssteuerpflichtig. Da sie fett im Gewinn stehen, kostet mich das ordentlich Steuer und ich kann am künftigen Anstieg auch nicht steuerfrei teilhaben.

Zitat von Anleger

Mein nächstes Tradingvorhaben: Ein Wave-Put auf den NASDAQ oder den S&P nach einer weiteren Zwischenerholung. Leider ist hierbei das Timing wesentlich.

Guter Gedanke. Das mit dem Timing nehme ich mal als Scherzle.

Laut Claus Vogt befinden wir uns in einem langfristigen Abwärtstrend an den Aktienbörsen. Die Bewegung der letzten Wochen war die Vollendung des Trendwechsels im mittelfristigen Trend. Wenn das stimmt liegt das mittelfristige Kursziel im S&P 500 auf Sicht von 1 bis Jahren bei etwa 600 Punkten. Ein Put wäre also trendkonform. Eine kurzfristige Erholung ist sehr wahrscheinlich.

Zum Steuerthema:
Dass irgendein ETF/ETC wie physisches EM behandelt wird, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich habe eine ganz böse Überraschung mit ETF Securities erlebt. Deren Scheine gelten als "Sonstige Zertifkate". Laut Emissionsprospekt sind es "besicherte Inhaberschuldverschreibungen". Ganz weit weg vom F, wie Fond! Miese Etikettenschwindler!

Silberjunge,

meinst Du die Frage ernst?

Hier ein paar Optionscheine mit "Hebel" grösser 5:
VT1CT4
DE6F8P
CK0S8P
GS4ZP1

..es gibt etwa noch 1500 andere.

Was macht für Dich einen Silber Call "empfehlenswert", ausser "natürlich" der Hebel?

Nach etwas Nachdenken und einem ausnahmsweise schönem Wochenende meine Überlegungen zum Thema:

Entscheidend ist der Unterschied Optionsschein und Option. Optionen werden nach Black Scholes berechnet. OS NICHT! Können gar nicht. Ich muss somit auch meine Aussage "Emittenten verwenden B+S Formel" entscheidend revidieren. Emittenten sind reine Zwischenhändler, sie sichern ihr Risiko über Optionen ab. Entweder an liquiden Börsen (gibts die ) oder OTC.
Im Gegensatz zu einem Stillhalter einer Option hat ein Emittent die Verpflicht praktisch jederzeit seinen Schein zurückzukaufen. Ein Stillhalter hat diese Verpflichtung nicht im Entferntesten. Somit wäre gleicher Preis nach B+S ja völliger Wahnsinn!
Emittenten verwenden B+S - aber sie setzen einen Korrekturfaktor drauf. Weil sie Zwischenhändler sind und auch irgendwie verdienen müssen. Emittenten sind reine Händler, sie spekulieren nicht auf die Preise, sondern leben vom Handel.
Die Spekulation passiert bei anderen Banken bzw. in der anderen Abteilung. Nach dem Chinese Wall Prinzip dürften diese keine Informationen austauschen. Ich bin kein Bankeninsider und erlaube mir da kein Urteil. Kann aber sagen, dass das in Deutschland kein Spass ist! Wir befolgen Gesetze! Noch!

Wer der Meinung ist, dass OS viel zu teuer sind. Bitte! Soll sich derjenige doch eine Optionsbörse suchen. Wenn ich die Optionen an der COMEX anschaue, die wirklich gross sein sollte, sehe ich, dass der Grossteil der Scheine überhaupt nicht gehandelt wird. Wer dummerweise einen solchen Schein hat bzw. nicht rechtzeitig verkauft hat, hat die Arschkarte gezogen.

Nach doch etwas Erfahrung im Bereich Optionscheine, denke ich, dass das für mich das beste Produkt ist. Und die Emittenten an der EUWAX verhalten sich wirklich extrem fair. Wer einem Zwischenhändler seinen Handelsgewinn nicht gönnt, muss eben ohne Zwischenhändler auskommen.

Goofy,

bitte genau lesen: wir haben beim Silber bereits ein KaufNIVEAU, noch lange kein Kaufsignal. Beim Gold würde sich idealerweise eben die Korrektur noch ein bisschen verschärfen. Und das müsste den POS nach unten treiben. Wesentliche Unterstützung erst bei 33.
Und politische Nachrichten sind mir scheissegal! Ich kann wirklich nicht mehr beurteilen, was für den POG gut oder schlecht sein soll!

Mein Worst Case wäre, dass der POG wieder steigt und die Long Position des MM bzw. die Short Position der Commercials sich erneut achterbahnmässig umdreht!

Auch wenn es das fallende OI bereist angedeutet hat, ist das Ausmass und die Schnelligkeit der Gegenreaktion verblüffend. Bei STEIGENDEN Preisen hat das MM fast 15% seiner Long Position abgebaut! Wer hat diese Kontrakte gekauft? Viele Short Kontrakte der Commercials wurden geschlossen, aber auch die kleinen Spekulanten haben wieder massiv gekauft.

Wir befinden uns wieder im neutralen Gebiet. COT mässig muss der POG nicht mehr korrigieren. Im Idealfall fällt er aber noch diese und vielleicht nächste Woche auf 1650. Silber im wort case auf 33,xx. Aber dann haben wir eine Bilderbuchausgangsposition für die Herbstrallye. Hoffen wir das nichts dazwischen kommt...

Der Preis ist gesunken, das OI ist gesunken und die NSP der Comms ist ganz kräftig gesunken. Da die TREX wieder "stillgehalten" haben, ist die Position der "sonstigen Commercials" auffällig: LONG um 1180 Kontrakte. Das ist normalerweise ein Kaufniveau. Aber wir haben keine normalen Zeiten. Ganz klar ist aber, Silber korrigiert bereits.

Ich denke, jetzt habe ich es verstanden:

Straddles sind Wetten auf steigende Volas, nichts anderes. Mit OS einen Straddle einzugehen, ist deshalb eher ungeschickt, da die Emittenten die Vola zu Deinen Ungunsten dämpfen. Schlechte Gewinnaussichten. Dagegen sind KO Zertis (kurzfristig) völlig frei von Vola. Nun kann man sich allerlei Kombinationen aus verschiedenen Produkten ausdenken. Einen echten Straddle kriegt man aber nur mit sehr liquiden Optionen(woher nehmen..) hin, nicht mit OS!

Also, dass wirs hinbekommen haben sehe ich nicht so...
aber für heute reichts mir

...zukünftige, angenommene, einberechnete....

...um mit Verona zu sprechen, das schreibe ich mir auf und überlegs mir in Ruhe. Auf den ersten Blick schaut es völlig absurd aus!!!

Und das mit der Vola hatten wir bereits in Posting 4 und 5. Es war immer klar, das da das Problem liegt.

..und wie gesagt, wenn die Variablen der Formel feststehen, brauchst Du sie ja nur in die Formel einsetzen, uns hier vorrechnen und BINGO hast Du 100 EUR verdient. Hic Rhodos, hic salta!

die entscheidende Variable ist die Volatilität. Und sie ist nicht klar vorgegeben.

Sonst wäre ja das Ergebnis sprich der Optionspreis nicht so undurchschaubar.