Ich glaube ja nicht, dass Banken in nenneswertem Umfang in der letzten Zeit Short sind oder waren.
Vereinfacht: wäre jemand short auf einen Silber-Future, und müsste 10% des Nominal als Margin hinterlegen, so wäre bei Anstieg um 10% die Margin komplett verloren und müsste nachgeschossen werden (in der Praxis schon vorher). Bei 80% Silberpreis-Anstieg in diesem Jahr hätten die Shorties 8-mal das komplette Kapital verloren, da würde jeder Manager bei lebendigem Leibe skalpiert und gevierteilt. Kurzfristige Manipulartionen glaube ich ja gerne, wenn mal ein Termin für ein Knock-outs ansteht, aber sicher kein dauerhafter Shorts.
Ich denke eher, dass die Banken ein größeres Buch mit Shorts und Longs halten, unterschiedliche Lieferzeitpunkzte vielleicht, unterschiedliche Orte auch, aber in Summe etwa neutral sind, und auf beiden Seiten jeweils relativ risikoarm eine Marge mitnehmen. Nur die jeweilige Gegenpartei darf nicht ausfallen, aber auch das kann man durch Collaterals in (sicheren 
) Staatsanleihen minimieren.
Die relative Knappheit in London kann man ja duchaus künstlich herbeiführen, indem man ETFs per Mausklick kauft, welche physisch in London gelagert werden. Und schon schwindet der "freie" Bestand in London. Trotzdem halte ich den Preisanstieg durchaus für normal und glaubwürdig (anders als zu Zieten der Gebrüder Hunt), weil Silber eben doch relativ knapp ist und weitere Knappheit absehbar, die viele Spekulanten weltweit auf den Plan ruft.
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