Beiträge von cyberworky

wef

Du hast mich doch verstanden!

Zitat von Dir:

"Auffällig die relativ starke Zunahme der Short Kontrakte bei MM und smallspecs."

Das sind die gekniffenen.

"Die US Banken haben aber ihre vorher sehr hohen Short Positionen sehr stark zurückgefahren."

Du meinst hier die Nettopositionen. Schau aber mal auch auf die Longpositionen und auf den ansteigenden Trend dort.

"D.h. insgesamt hat sich das Potential für Kursverluste deutlich reduziert."

Das wiederum glaube ich noch nicht.

Die Notenbanken setzen weltweit auf Inflationierung und damit auf Enteignung der Sparer. Die Sparer sind auch die einzigen die das Finanzsystem aufrecht erhalten. Durch deren Verluste wird die ganze Sache noch am laufen gehalten. Inflation ist daher offiziell verkündet die letzte Rettung des Systems.

Die Banken wissen schon seit längerem was gespielt wird und reduzieren ihre Shortpositionen in den Metallen. Damit der Markt nicht gestört wird läuft diese Spiel über viele Monate. Würde die gesamten shorts sofort aufgelöst gingen die Kurse tatsächlich durch die Decke. Also lässt man sich Zeit und macht den Preis und malt damit den Chart den sie zum Abbau benötigen. Zeitgleich kommt es in der Gruppe der Banken auch zu einem Aufbau von Longpositionen.

Schaut man sich die Shortbank Nummer ONE an, erkennt man wie gut diese in diesem Spiel vorangekommen ist. JPM besitzt seit diesem Jahr nicht unerhebliche Bestände an physischem Metallen und ist auch seit diesem Jahr Depotbank im COMEX Lagerhaus.

Die COT Daten stammen regelmäig vom Diestag Börsenschluss. Was pasiert an den restlichen Tagen? Als Shortbank kann ich diesen Umstand nutzen um den Blick der anderen Marktteilnehmer zu vernebeln.

JPM wird nicht auf Grund ihrer derzeit noch bestehenden shorts pleite gehen. Zur richtigen Zeit ist JPM long. Versuche das rechtzeitig zu erkennen dann stimmt der Satz:

"D.h. insgesamt hat sich das Potential für Kursverluste deutlich reduziert."

Wer liefert und wer wird beliefert? Hier zu erkennen:

http://www.cmegroup.com/tradin…mex-delivery-notices.html

COMEX & NYMEX Delivery Notices

COMEX & NYMEX Metal Delivery Notices

Daily <- klick

Monthly <-klick

Year-To-Date <-klick den Jahresüberblick und schau Dir an wer i - liefert und s - beliefert wird

Heimlich still und leise wechseln die shorts in longs. Die Spekulanten sind wohl die gekniffenen. Aus der klassichen COT Analyse wird wohl auch diesmal keine Handelsstrategie zu sehen sein. Ich bin mal gespannt auf die Einschätzungen der Fachleute.

http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/

"In einem Papiergeldsystem, kann eine entschlossene Regierung jederzeit höhere Ausgaben und dadurch positive Inflation generieren". Laut der "New York Times" steht Japan in diesem Moment davor, diese These von Bernanke aus dem Jahr 2002 auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen."

Hier sollten alle auf IGNORE schalten. Auch die woernie braucht ihr Publikum.

Woernie, der Beitrag 6743 verdient ein DEL!

Hetz den Jungen nicht. Er hat doch gesagt, dass er Familienvater ist. Auf das zweite Buch müssen wir wohl noch etwas länger warten. Die Geschichte dazu erleben wir jedoch gerade.

Die Banken werden auf der richtigen Seite stehen. Wenn es soweit ist. Ich glaube wir sind dem sehr nahe.

men@arms

ich freue mich schon auf Deine Bücher.

Tolle Storie über die Hunt Brüder und interessante Informationen.

Im zweiten Band könntest Du dann über die Shortspekulation der Banken schreiben.

…. Die Shortspekulation der Banken endete im Jahr 2010….

Immer wieder wurden Einbrüche inszeniert die es ihnen ermöglichte ohne Verluste aus den Beständen zu kommen. Namhafte Größen distanzierten sich flankierend vom Gold und Silber.
Die Medien verbreiteten weltweite negative Berichte über das Teufelszeug. Die Masse war froh verhütet davon zu sein.

Im Chart ist abzulesen wie im Mai 2011 eine riesige Bullenfalle aufgebaut wurde. Im Nachgang gab es bei jedem Erholungsversuch wieder einen oben drauf. Das hatte gesesen, der Trend wurde getoppt.

Ende 2012 lagen bei den Anlegern die Nerven blank. Fluchtartig schleppten sie die Metalle zu den immigrierten Edelmetallankäufern.

Im Jahr 2013 stellte dann die Öffentlichkeit fest:
- die physischen Bestände der Notenbanken liegen jetzt in den Tresoren von JPMDBGS etc.
- vom Markt unbemerkt hatten die Banken in fast zwei Jahren Kursschwäche die Zeit genutzt um heimlich still und leise auf die Longseite zu wechseln

usw....

Die Charttechnik liefert auch wirklich gute Resultate. RIMM ist bald ein Verdoppler!!

Woernie, ist schon verwunderlich und man glaubte es kaum.

Inflare or and die today - and the end is in Summer 2013??? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich glaube es ist unmöglich aber es ist zu schaffen.

Japan bringt neues Geld in den Westen und die EZB hat noch 0,75%iges Pulver.

Ich liebe die RIMM

Sage ich doch das der Willi oder der Hindenburger bald seltener ist als ein Phili.

Der Silberpreis tritt auf der Stelle und das nervt. Habt ihr euch mal überlegt wieviel von dem billigen Reichssilber und Gold in den letzte Jahren bereits in die Schmelze gewandert ist? Oder wieviel von dem Zeug ins Ausland geht? Es wird m.E. die Zeit kommen wo der Hindenburg besser bezahlt wird als ein Phili.
Es gibt auch immer wieder Leute die sich diese Dinger zurück legen. Ich glaube in ein paar Jahren sind diese die schlaueren. Es soll da auch Sammler geben die immer mal wieder zu den Aufkäufern gehen und dort richtige Schnäppchen machen.
Sollte die PM mit der Qualität und der Auflage so weiter machen, könnt ihr dann ggf. ein weiteres Feld runter machen.

Wef, der Dezember 2012 Futur ist seit Gestern Abend für mich durch. Im Silber verbleiben 2.725 Kontrakte und im Gold 6.999 Kontrakte. Ob und wieviel nun davon geliefert wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wieviel davon dann auch wieder ins Lager von JPM gliefert wird werden wir sicher auch bis zum Jahresende erfahren.

Wer die Lagerbewegung verfolgen möchte:

http://www.cmegroup.com/tradin…mex-delivery-notices.html

Klick auf Silver Stocks oder Gold Stocks

http://www.rottmeyer.de/silber…-lbma-riechen-verdachtig/

So ich denke das war es jetzt, der Dezember 2012 sollte durch sein. Die verbleibenden offenen Positionen deuten auf einiges an physischer Auslieferung hin.
I am long.

Das issn Hit: http://www.youtube.com/watch?v=yHlFoOMwfkM

.. ja da haste Wahr gesprochen

und der dicke Daumen ist auf der Tastatur:

Und was ich ganz lustig finde: Die oben eingefügten Links zeigen die Daten ca. 10 Minuten verzögert. Wenn man die aktuellen Kurse mit dem Verlauf vergleicht und auf die umgesetzten Volumen achtet, bekommt man schön mit was gespielt wird.

Heute laufen die Futurs für Gold und Silber im Dezember 2012 Kontrakt aus. Wer Heute nach Börsenschluß noch Kontrakte hält muss diese ausüben. Sowohl im Gold auch im Silber stehen jetzt um 16:00 UHR noch relativ Hohe Positionen offen. In den letzten Tagen wurden immer wieder Vermutungen laut, das einzelne Teilnehmer diesmal verstärkt auf physische Lieferung setzten.

Im Gold standen Gestern noch 35.289 Kontrakte a 100 Unzen offen. Bis jetzt gehandelt wurden gerade mal 2.600.

Wer zuschauen will hier: http://www.cmegroup.com/tradin…s/gold_quotes_globex.html

Beim Silber standen 7.950 Kontrakte a 5000 Unzen offen. Bis jetzt gehandelt wurden 623.

Live dabei: http://www.cmegroup.com/tradin…silver_quotes_globex.html

Insgesamt kann man jetzt schon sagen, dass die Heute Abend zur Veröffentlichung anstehenden COT Daten auf Basis Dienstag dieser Woche in die Tonne gehören. Sowohl im Gold als auch im Silber gab es Mittwoch und Donnerstag bereits einen deutlichen Abbau der offenen Positionen.
Vorab schon mal das offene Interesse im Silber lag bei 153.396 und das bei Gold 492.435 Kontrakten. Heute Abend erfahren wir nun endlich in welcher Gruppe sich diese Kontrakte am Dienstag befanden. Nur Heute siehts schon wieder ganz anders aus.

Wer bei den COT Berichten nur nach Nettopositionen schaut ist sowieso Blind. Auch in der Gruppe der kommerziellen Händlern gibt es Teilnehmer die Long sind. Und diese Longs sind in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Vermutet wird ja, dass JPM allein mit kurzer Hose im Walde steht.

Sollten die jetzt noch offenen Kontrakte aus dem Dezemberfutur mit ins Wochenende gehen und diesmal tatsächlich eine erhebliche Anzahl an Lieferungen erfolgen, können sich die Jungs im Comex Lagerhaus schon mal frisch machen. Und die Jungs mit den kurzen Hosen (shorts) stehen dann ganz schön dumm da bei diesem Wetter.

Ich sage mal, verdient hätten wir es endlich nach jetzt fast 2 Jahren Seitwärtstrend. Oder drückt da Heute Abend noch mal einer mit dem dicken Daumen auf die Computer tasten?

....und da wir gerade übers blasen reden...

http://www.handelsblatt.com/fi…dollar-chaos/7463018.html

Zitat:
"StockholmDurch eine technische Panne habe eine Order im Wert von knapp 70 Billionen US-Dollar am Mittwoch Chaos verursacht, berichtete die schwedische Wirtschaftszeitung „Svenska Dagbladet Näringsliv“. Das Volumen entspreche dem 131-fachen des schwedischen Bruttoinlandsprodukts.
Bei dem Auftrag soll es sich um Derivate auf den schwedischen Aktienindex OMXS30 gehandelt haben. Insgesamt seien 4,3 Milliarden Futures im Wert von fast 460 Billionen schwedischen Kronen geordert worden, hieß es in dem Zeitungsbericht. Die Fehlersuche sei noch im Gange, wurde ein Sprecher der Börse zitiert. Der Handel wurde für mehrere Stunden ausgesetzt, nahm aber ab Donnerstagmorgen wieder seinen gewohnten Lauf."

http://www.handelsblatt.com/fi…oesste-blase/7461374.html

Zitat:

"LondonAllianz Global Investors sieht im Zuge der Finanzkrise eine massive Blase am Markt für Staatsanleihen aus den USA und Deutschland heraufziehen. Grund dafür seien die negativen Realzinsen für die Bonds, sagte Andreas Utermann, globaler Anlagechef bei Allianz GI, in London. "Es wird die größte Blase sein. Die Frage lautet nicht, ob sie platzen kann - sie muss platzen." Die Renditen müssten sich normalisieren, forderte Utermann. Das werde dann geschehen, wenn die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik beendeten.

<a href="http://ad.de.doubleclick.net/jump/hcfhb/finanzen/boerse-maerkte/anleihen/art/;kw=hcfhb,finanzen;doc=artikel;sz=300x250;tile=4;tma=Anleihen;ord=123456789?" target="_blank" ><img src="http://ad.de.doubleclick.net/ad/hcfhb/finanzen/boerse-maerkte/anleihen/art/;kw=hcfhb,finanzen;doc=artikel;sz=300x250;tile=4;tma=Anleihen;ord=123456789?" border="0" alt="" /></a>

Deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentieren aktuell mit 1,360 Prozent und damit deutlich unter der Inflationsrate von 1,9 Prozent. US-Bonds werfen mit 1,606 Prozent kaum mehr ab. Beide Anleiheklassen gelten im Zuge der Euro-Schuldenkrise und der Haushaltskrise in den USA für viele Anleger als sicherer Hafen *, weshalb Investoren auch niedrige oder sogar negative Renditen in Kauf nehmen."

*US Bonds haben fast nur noch einen Käufer -- die US Notenbank!!!!!!

Danke! Nochmal. Ich lasse die RIMM mal noch ein bissel laufen. Stop liegt.
NOK hat nur eine Geschichte und keine Zukunft. Es sei denn mit steigendem Alter der Menchen werden die großen Tasten wieder in. Schauen wir mal.

PatroneLupo

Recht haste: ... es ist Zeit nen Teller Spaghetti mit ner Flasche Lambrusco.....

Bin gerade zufällig hier rein geraden un d wollte neue Charts sehen. Falscher Faden.... (Auskotz Faden)

Ist hier nicht so einfach zwischen Mimosität und Ironie zu unterscheiden. Schnell wieder weg, solche Dispute hatten wir ja schon öfter.

Ein Danke für den Blick auf RIMM möchte ich aber nicht vergessen. Ohne die Woernie hätte ich das nicht gesehen.

Als eifriger Mitleser in diesem Faden finde ich es an der Zeit mich mal wieder bei euch zu bedanken.

Ich finde immer wieder gute Ansätze in euren Ideen die ihr in die Charts reinbringt.

Auch freue ich mich auf weitere p&f charts. Auch Bogen immer wieder gerne.

Interessant finde ich auch die aktuelle Diskussion zwischen Edelweiss und woernie. Ihr habt doch beide recht.

Langfristig steht es dann in den Charts geschrieben, dass Angebot und Nachfrage sich nicht durch die Preismanipulation aufhalten lässt. Für mich ohne Zweifel, wird der Preis an der Futursbörse gemacht. Allerdings nutzen die Jungs dort die Charttechnik um uns hinters Licht zu führen. Die große Bullenfalle vom April/Mai 2011 und die temporären folgenden Einbrüche haben ein Chartbild geschrieben und daran können wir uns orientieren.

Nicht nur beim Gold und Silber wird gedrückt. Mir scheint der gesamte Finanzmarkt bekommt davon was ab. Derzeit an den US Märkten in der letzten Stunde zu sehen. Wundersame hohe Umsätze schützen die Indizes vor weiterem Abrutsch nach unten und halten sie somit vor wichtigen Marken auf.

Die Frage hinter der Charttechnik ist doch was ist wahrscheinlicher? Was könnten die Jungs an den Knöpfen machen? Mache ich da mit?

Ergänzend kann ich mir die Positionen in den Futurs anschauen. Der allseits beliebte COT Bericht bietet mir immer noch keine Möglichkeit für ein Handelssystem. Allerdings sehe ich beim näheren hinsehen wie sich bei den kommerziellen Händlern derzeit bei Gold die Longseite festigt, wohingegen die Spekulanten ihre Positionen etwas reduzieren. Wenn ich mir nur die Nettopositionen anschaue stehe ich vollständig im Nebel.

Bei Gold und Silber könnten sich m.E. derzeit so etwas wie ein Boden bilden um einen neuen Up zu malen. 51:49
Schwierig wird’s wenn die Aktien weiter fallen. 51:49
Wie das ausgeht kann ich im Chart leider nicht erkennen.

del.

Noch einen Tip, wer kommt darauf?

Der Aufschlag auf den Sprott Fonds fällt auf "nur noch 10%". Warum?

Achtung es gibt mehr Anteile der Aufschlag fällt.

Was macht der Fond mit dem Geld für die neuen Anteile? Bzw. was hat er schon gemacht?

Antworten bekommst Du beim Michael!!!!

Zitat von bettelmann

Ja nicht wahr? -Ist man gar nicht mehr gewohnt, wie in längst vergangenen Tagen, so ungewöhnlich das es mal steigt statt fällt ...-

Gruss

bettel

Die Drücker sind es diesmal nicht. An der Comex ist man nach der MF Global Pleite unter sich. Die Spekulanten suchen sich eine neue Heimat.

Frage. Wohin gehen Sprotten fischen? Oder was fischt Sprot gerade? Frage doch den Michael............................