Beiträge von cyberworky

Zitat von Spica

Gurdon
Ich war kurz davor zu schreiben...."Und welcher Trottel hat dass denn geschrieben?" Ach wie gut, dass ich dies unterließ. Das kommt davon, wenn man seine alten Schriften nicht mehr kennt.
Erging den Adenauer genauso, der sagte: "Was interessiert mich mein Geschwätz von Gestern". Gut, Scherz beiseite. Wir kennen ja die Kräfte die dies zu verhindern suchen. War nicht Lehman Brothers eine der ganz grossen Silbershortspekulantin bevor sie hops ging, bevor sie "gerettet" wurde? Das Auseinanderklaffen zwischen Papierfixing und Realwert ist ja offensichtlich, aber 53? Ist ne Menge Holz. Mit Papier kaum zu machen, aber Real? Frag mal die Griechen.

Das sagt Spica am 21.05.2010 auf die Farge von gurdon. Er selbst ist da nicht so penibel. Oder Spica erkläre das? Man kann sich im Nachgang auch schön schreiben oder?

ein paar Tage später

Geschrieben von: spica | 02. Juli 2010
Posted in Im Rückspiegel

Edelmetalle - deutlicher Kursrutsch.
Cause: It´s a long way to the top if you wanna ....
GodmodeTrader schrieb gestern Abend um 19:27 Uhr: Die Edelmetalle geraten heute - 01.07.2010 - deutlich unter Druck. Die schwache Tendenz der Vortage bei Palladium und Platin färbt nun auch auf Silber und das bis dato sehr starke Gold ab, Hand in Hand rutschen die Edelmetalle heute in den Keller. Mit Minuszeichen von ca. 2,7 % bei Gold und -4,3 % bei Silber sehen wir keine übertriebenen Verluste, doch gibt besonders Gold ein klares, charttechnisches Signal: Die Aufwärtstrends sind gebrochen. Quelle:
Spica dazu: Was kann, was soll ich dazu noch sagen? Haben Sie ´ne Idee? Wenn ich im Rückblick schon wieder schreiben muss, wie toll meine Zeitprognose eingetroffen ist: Gold und Silber short vom 26.06.2010 - Das klingt für Aussenstehende so, als wird hier maßlos übertrieben oder die Unwahrheit behauptet. Was sagen Sie als Leser des internen Bereichs dazu: Lüge, Übertreibung, Fakt, oder nur: It´s a long way to the top..? Kann man Spicas astrologischen Techniken trauen und das trotz dem Geschwätz von sogenannte nAstrologen bei Astro-TV? Ein Lacher kommt mir schon aus, wenn ich auf Eichelburgs Seite von der .... ach so schlimmen Goldpreisdrückung lese. "Na und, sage ich mir, was machts, wenn man vorher durch planetare Stellungen den Zeitraum ermitteln konnte, wann und wie das PPT aktiv wird. Nur gut das der Techniker "Eichelburg" die Astrologie 2008 schon als Schmarrn bezeichnet hatte. Offensichtlich gilt auch in Wien der alte Spruch: "Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht". Der Bullionär mit einem Nachtext zur Goldpreisdrückung: Stunde der Goldzitterer.
Fazit: Jungs, wacht auf. Ihr lebt in einer selbstgeschaffenen Phantasiewelt, in denen es böse Drachen zu geben scheint, die von Zeit zu Zeit aus ihrer Höhle hervortreten um den Gold- und Silberpreis zu fressen. Eine irrationale Phantasiewelt die durch rationale Begründungen logisch klingen soll". Hier etwas zur Beruhigung für Euere Nerven, oder für die Kinder der Goldzitterer. Der von Eichelburg gesichtete böse Golddrache zum Ausmalen.

Zitat von wef

Hier die Auswertung wann die Coms verkaufen.
Ingesamt ist die Aussage ganz klar: Commercials kaufen fast immer billigst und verkaufen ausnahmslos teuerer.

Nun ist die Erkenntnis für den gemeinen Gold Bug sehr einfach. Tu das was die Commercials auch tun! Leider mit 3 tagen Verzug, aber bei mittel- bis langfristiger Anlage und intaktem Aufwärtstrend ist die Erfolgschance dennoch gigantisch.

man kann sich völlig von den meistens substanzlosen Prognosen der selbsternannten Gurus lösen und den Leuten folgen, die wirklich wissen was los ist. Den Bullion Banken!

Nachkaufen wann immer die Commercials kaufen (weniger Short sind). Wenn die Commercials massiv verkaufen, sollte man sich zumindest vom Investment teil seiner Anlage trennen. Es könnte ja sein dass der Trend einknickt. Den Versicherungsteil behält man...

Alles anzeigen

Hier die aktuellen Cot Daten nochmal in einem etwas anderem Bild. Die Nettopositionen als Balken und darunter die longs und shorts als Zahlen aufgedröselt.
Mit der aktuellen Korektur erkennt man kurzfristig lediglich einen Abbau des Volumens (Open Interest).

Open interest sinkt, wenn die Transaktion sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine Position glattstellt (C verkauft an B).

Dieser Trend geht aktuell weiter -> http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010150.pdf

Aktuell 518.000 Kontrakte vorläufig als offene Positionen.

Meine Vermutung von vor ein paar Tagen war: Im Tagesverlauf vom 27.07. wurden Positionen aufgebaut um den Kurs zu bewegen. Das vorläufige OI war bei 580.000 Kontrakten. Mit den COT Bericht wurden die Tagesberichte um 20.000 Kontrakte nach unten genommen. Die Hintergründe dafür kann ich nicht klären. Ich hatte lediglich gehofft, dass die am 27 festgestellten 580.000 im Bericht auch in den einzelnen Positionen aufgezeigt werden.

Dies hätte bedeutet:

Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).

Und dies in einem fallenden Markt an diesem Tag und dem Beginn der Rollbewegung vom August Futur in den Dezember Futur, verbunden mit der Auflösung des Juli Futurs.

Weiter vorn können die Daten nochmal angesehen werden.

wef
Woher beziehst Du die Daten / Auswertungen?

Der aktuelle Tagesbericht vom 02.08.2010zeigt ein OI in den Futurs in Höhe von 523.083 Kontrakten und trägt den Final Stempel. In der Vorwoche zum 27.07.2010 wurden die Bericht erst zum COT-Report von preliminary (vorläufig) auf final gestellt.
Die Differenzen hier in der Tabelle.

Futurs Tagesberichte.pdf

Der Futur für August 2010 lag in der Vorwoch noch über 300.000 Kontrakten. Aktuell sind diese weitestgehend in den Dezember 2010 geroll. Wer wo steht erfahren wir am Freitag.

Zitat von woernie

Ich will nicht päpstlicher als der Papst sein, aber die Coms waren in Gold durchaus schon OFT netto-long. Das letzte Mal liegt allerdings etwa 8 1/2 Jahre zurück.

Guggsch Du hier:

[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild1h7iy.jpg]

Als Chart-Papst kannst Du ruhig mal päpstlich sein. Aber wie heißt es so schön sage niemals NIE.

Dein Bildchen und Deine Aussage die comms handeln antizyklich hat mich auf eine Idee gebracht.

Bild 1. Die comms in Gold mit deren longs vs deren netto positionen. Ergo vor dem Anstieg waren die comms tatsächlich netto long. Mit dem Anstieg netto short. Antizyklich? Man könnte es vermuten. Was ist im Jahr 2010? Die comms bauen longs auf (untere linie im Chart)! Müssen wir jetzt tatsächlich einen Einbruch befürchten? Oder liegt es Heute eher am Fundament für Gold?

Im Moment beobachte ich die kurzfristige Entwicklung mit grossem Interesse. Das Open interest sinkt mit aktuellem vorläufigem Tagesbericht für den 03.08.2010 auf 520.000 Kontrakte nur für die Futurs. In den charts verwende ich die Einstellung futurs und optionen.
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010148.pdf
Leider ist erst am Freitag mit dem COT Bericht für den 02.08.2010 die Positionierung der Teilnehmer Gruppen zu erkennen.

Bild 2 Das open interest vs netto positionen der comms. Das open interesst im Gesamtmarkt (Derivatevolumen steigt). Das ist keine unbekannte Größe in der heutigen Zeit. Ergo, mit dem Anstieg der long positionen steigen auch die short positionen. In der netto Betrachtung fällt das nicht auf. Netto macht blind. Bei netto vermutet man die comms sind nur short.

Im Gegensatz zu Buttler kann ich im Silber diese Bewegungen nicht eindeutig erkennen. Dort ist der Trend eher unspektakulär, dass sich da ein Trendwechsel vermuten liese. Für Interessierte hängen die auseinander genommenen Nettopositione für Silber unten an. Wer selber spielen will die charts gibt es auf http://www.timingcharts.com/index.php

Zitat von woernie

Ich will nicht päpstlicher als der Papst sein, aber die Coms waren in Gold durchaus schon OFT netto-long. Das letzte Mal liegt allerdings etwa 8 1/2 Jahre zurück.

Guggsch Du hier:

[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild1h7iy.jpg]

Als Chart-Papst kannst Du ruhig mal päpstlich sein. Aber wie heißt es so schön sage niemals NIE.

Dein Bildchen und Deine Aussage die comms handeln antizyklich hat mich auf eine Idee gebracht.

Bild 1. Die comms in Gold mit deren longs vs deren netto positionen. Ergo vor dem Anstieg waren die comms tatsächlich netto long. Mit dem Anstieg netto short. Antizyklich? Man könnte es vermuten. Was ist im Jahr 2010? Die comms bauen longs auf (untere linie im Chart)! Müssen wir jetzt tatsächlich einen Einbruch befürchten? Oder liegt es Heute eher am Fundament für Gold?

Im Moment beobachte ich die kurzfristige Entwicklung mit grossem Interesse. Das Open interest sinkt mit aktuellem vorläufigem Tagesbericht für den 03.08.2010 auf 520.000 Kontrakte nur für die Futurs. In den charts verwende ich die Einstellung futurs und optionen.
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010148.pdf
Leider ist erst am Freitag mit dem COT Bericht für den 02.08.2010 die Positionierung der Teilnehmer Gruppen zu erkennen.

Bild 2 Das open interest vs netto positionen der comms. Das open interesst im Gesamtmarkt (Derivatevolumen steigt). Das ist keine unbekannte Größe in der heutigen Zeit. Ergo, mit dem Anstieg der long positionen steigen auch die short positionen. In der netto Betrachtung fällt das nicht auf. Netto macht blind. Bei netto vermutet man die comms sind nur short.

Im Gegensatz zu Buttler kann ich im Silber diese Bewegungen nicht eindeutig erkennen. Dort ist der Trend eher unspektakulär, dass sich da ein Trendwechsel vermuten liese. Für Interessierte hängen die auseinander genommenen Nettopositione für Silber unten an. Wer selber spielen will die charts gibt es auf http://www.timingcharts.com/index.php

Wem es interessiert, hier eine kleine Zusammenfassung zu den Futursmärkten und der Nettorechnung im Anhang.

Ich möchte anmerken, dass ich dies als Hoby versuche zu ergründen und kein Profi in diesem Bereich bin. Mich aber schon eine ganze Zeit damit beschäftige. Mich mit Butler zu vergleichen Ich glaube schon da etwas anderes zu sehen.

Die vermutete Spekulation zu ergründen oder eine eventull bevorstehenden Trendwende vorraus zu ahnen das wäre schön.

Ich habe nicht behauptet die comms gehen aus dem short ins long. Sondern es ist zu vermuten, dass ein Wandel möglich ist.

Die Bilder oben zeigen die nicht mit den shorts verrechneten long Positionen der Gruppen also die Brutto Positionen. Hier wird deutlich die comms bauen seit einem Jahr verstärkt long positionen auf.

Aber es stimmt dennoch! Die comms waren (bisher) noch niemals Netto long.

Kuckst Du richtig auch auf die Bildunterschriften siehst du wer tatsächlich longs aufbaut.

Die Specks sind es nicht!

Bloomberg hat mich ja auch nicht gefragt! Das Zitat ist nicht von mir.

Ich glaube auch nicht das ich aus dem Netto-Saldo der Kontostände aller GSF User einen Trend erkennen kann.

Die Nettopositionen machen nur blind. Allein bei den comms waren im letztem Monat 18 Banken dabei. Mann unterstellt bei der Nettobetrachtung alle 18 Banken gehen den selben Weg?

Nach einer Bloomberg-Umfrage unter
Analysten, erwarten 41% der Befragten, dass der Goldpreis in dieser
Woche ansteigt. Begründet wird diese Hoffnung auch damit, dass in der
Woche zum 27.Juli Hedgefonds und andere Großinvestoren ihre Netto-
Long-Positionen um 5,9 Prozent in Comex-Gold ausgebaut hätten. Das war
der erste Anstieg bei den Netto-Long-Positionen siet einem Monat.

Quelle: http://www.godmode-trader.de/n…-dagegen,a2252504,b7.html

Im Bild sieht das so aus:

Wo ist da was aufregendes passiert?

Zitat

Daher habe ich mir die Tagesberichte der letzten Tage kopiert.

Was sagst du dazu?

Section62_Metals_Futures_Products_2010143.pdf Section62_Metals_Futures_Products_2010143 und nun.pdf

Wird jetzt die Manipulation manipuliert? Open Interest zuerst 580.155 dann 560.066?

Alles anzeigen

Diese beiden Tagesberichte hatte ich schon in meinem vorangehenden Post verlinkt. Sie zeigen allem zuvor einmal, wie erheblich die Bewegungen auf Intraday-Basis zuletzt ausfallen. Man kann aber auf die Schnelle kaum eruieren, wer und was genau da dahintersteckt. Die einzelnen Handelsteilnehmer auszumachen ist ohnehin unmöglich, es gibt ja per Statistik nur die versammelten Gruppen wie Commercials, Big Speculators etc.

@auratio

Du hast sicher nicht richtig geschaut. Ist mir auch erst nicht aufgefallen. Beide Berichte sind vom 27.07.2010. Der eine überschrieben mit Preliminary (vorläufig) der andere mit Final.
Die Umsätze sind gleich. Bei Open Interest jedoch gibt es im Gold einen Unterschied von 65 Tonnen oder 20.000 Kontrakten.

Ich war immer der Annahme die Futures Börsen nutzen Computer zum handeln?

In den anderen Metallen sind auch Differenzen ersichtlich, fallen jedoch nicht so ins Gewicht.

Warum ist das so spannend? siehe Devinition Open Interest

"Open Interest". Was zeigt diese Zahl an?

Das OI bezeichnet die Summe aller zu einem bestimmten Zeitraum offenen Kontrakt-Positionen. Der Summe der Kaufpositionen eines Futures oder einer Optionsserie steht die gleiche Summe der entsprechenden Verkaufspositionen gegenüber.

Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).

Open interest bleibt unverändert bei einer Transaktion, welche eine Position eröffnet und eine andere glattstellt (A verkauft seinen Kontrakt an C).

Open interest sinkt, wenn die Transaktion sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine Position glattstellt (C verkauft an B).
Im vorläufigen Bericht wird nun ein Anstieg des open interest von 20.000 Kontrakten auf 580.000 Kontrake angezeigt. Im Final sind diese wieder verschwunden.

Die Praxis der vorläufigen- und endgültigen Berichte lässt sich täglich beobachten. Auch hier treten Differenzen auf. Nur nicht diesen besagten Größen.

Im Chart abgebildet das Open Interesset im Vergleich zum Kursverlauf. Auffällig hier der Aufbau im Vorfeld der Spitzen leider ist dies aus den wöchentlichen COT Daten nicht so deutlich zu erkennen. So waren Ende Juni über 600.000 Kontrake offen. Im Monatsverlauf waren Größen von 550.000 bis 560.000 normal.
Dabei waren allein im Furur für August 2010 in der Spitze 370.000 Kontrakte im Spiel. Besagter August Futur differiert eben am 27.07. um 16.000 Kontrakte und steht nunmehr Final bei 96.306 Kontrakten.
Aber keine Angst! Das Zeug ist nich weg, das hat nur ein Anderer. Der Dezember Futur.

Zitat von auratico

Welche COT-Daten aus der Vergangenheit fehlen Dir ? Wie kommst Du zu der Meinung, dass das OI zuletzt derart mächtig angestiegen sein soll ?

Richtig ist, dass am Dienstag das OI um 9.049 Kontrakte gestiegen ist:

http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010143.pdf

Die August-Futures vom Mittwoch hingegen weisen dann aber schon wieder einen Rückgang des Open Interest von 21.894 Kontrakten aus.

Links zu COT-Daten:

http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010144.pdf

http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmxsf.htm

http://www.cftc.gov/dea/options/deacmxlof.htm

Grüße

auratico

Alles anzeigen

Verstehs Du was davon? Ich wäre über eine Hilfe wirklich dankbar. Ich verfolge die Daten jetzt sporatisch und an Tagen mit auffälligen Kursbewegungen etwas intensiver.

Daher habe ich mir die Tagesberichte der letzten Tage kopiert.

Was sagst du dazu?

Section62_Metals_Futures_Products_2010143.pdf Section62_Metals_Futures_Products_2010143 und nun.pdf

Wird jetzt die Manipulation manipuliert? Open Interest zuerst 580.155 dann 560.066?

Im August Futur wurden mal eben 16.671 Kontrakte wieder geschlossen.

Ist schon erstaunlich wie das läuft. Mit den vorläufigen Daten wurde wohl das ware Ausmaß der Tagesmanipulation gezeigt? Was aber im COT dann nicht mehr so ins Gewicht fallen darf. Gesucht hatte ich die Positinen der Teilnehmer. Jetzt sind die Daten raus und haben für mcih keinen Wert mehr.

In den beiden charts ganz unten dargestellt. Die short Positionen der coms. Diese fallen. Und die long Positionen der coms. Diese Steigen.

Leider nur eine Momentaufnahme der entgültigen Zahlen vom Dienstag. Wie in den beiden Dateien oben zu sehen spielen sich am Tage ganz andere Dinge ab, die uns die COT-Daten nun nicht mehr zeigen.

Wurde von einem Analysten schon mal beschrieben. Die coms bauen vermutlich ihre Bestände von short auf long um. Schauen wir mal.

PS. Die charts zeiegen die Bruttoposition aus Futur und Optionen. Nicht die verrechneten Nettopositionen.

@edel

Den Beitrag vom Silberjungen kann ich am WE unterstützen. Ich habe die letzten Tage einige Daten zu den COT gesammelt und warte nun auf den Bericht von Morgen. Ich werde versuchen leicht verständlich Indikatoren der Bewegungen und Indizien aufzuzeigen.

Wie schon in einigen Artikeln angedeutet ist derzeit wohl ein Wechsel in der Positionierung bei den comms von short auf long zu vermuten und dies geht gerade mit einer gewaltigen Brechstange ab.

Nach meinen Beobachtungen vom Dienstag ist das open interest an dem Tage gewaltig gestiegen. Was ich leider nicht habe sind Daten aus der Vergangenheit. Wer welche Positionen hält wird spannend.

Meine Beobachtung der letzten Tage ist ein Aufbau der shorts bei den comms über das Hoch bei 1262 und bis jetzt wieder im Gleichklang mit den fallenden Kursen einen Abbau der shorts. Woernie hat mal gesagt die handeln antizyklich? Ich glaube es nicht.

Fakt ist am Hoch waren die shorts auf ATH! Jeder kleine Erholungsversuch wurde zu bekannten Zeiten vor 16 UHR runter gefahren.

PS:

Osterode im Harz ist eine Touristenfalle. Hochgerüstet mit Blitzern machen die jedes Jahr Millionen. Ich hoffe die bauen bald mit dem Geld eine Umgehung. Quelle = eigene Erfahrung und siehe Anhang Punkt 18 am Ende des Protokolls. Also Vorsicht bei Reisen in den schönen Harz!

Zitat
Es kann also theoretisch sein, dass in einigen Jahrzehnten Gold nur noch ein Bruchteil dessen wert ist, was es heute wert ist. Das kann einerseits natürlich daran liegen, dass noch weitere Goldvorräte gefunden werden oder einfach daran, dass bekannt wird wie man Stroh zu Gold spinnt. Wer sich also sicher und langfristig eine Altersvorsorge aufbauen möchte, ist mit Gold wahrscheinlich schlecht beraten.

Jo, geht schon. Nutzt nur nicht jedem. http://www.goldseiten-forum.de/index.php?form=BlackListEdit
Viel lieber wäre mir ein Knopf mit Schleudersitzfunktion.
Nicht jeder Leser der Beiträge ist auch ein angemeldetes Mitglied. Ich habe Freunden und Bekannten oft empfolen hier ab und zu mal rein zu schauen. Ist immer was interessantes und wissenswertes zum Thema dabei.
Leider wird es in letzter Zeit immer mehr peinlich. Sorry.

Man sollte sich dessem Bewußt sein das man im WWW ist und diese Seite heißt Goldseiten-Forum.

Ich würde mir viel lieber eine persönliche Ignore Taste für die Ergüsse besagter Typen wünschen. Wäre doch schon mal was wenn man auf einen Knopf drückt und man muss den Özi nicht mehr sehen.
Schade, dass die mit den guten Ideen nicht mehr dabei sind.

einwandfreie Transaktion, gern wieder

Quelle NTV

Zitat:

Jeder Akteur hat durch den Einzug ins Halbfinale 100.000 Euro verdient. Für das Erreichen des Endspiels am Sonntag in Johannesburg wären es 150.000 Euro gewesen, für den vierten WM-Titel sogar 250.000 Euro pro Akteur. Im Vergleich dazu erhalten die im Halbfinale siegreichen Spanier 550.000 Euro für den möglichen WM-Titel.

Was der Chinaman sagt ist wohl nicht immer was er tut.

Edel, ich denke das dies doch als Bestätigung von einer offiziellen Regierung mega postiv für Gold ist. Gold ist zu knapp! Es ist zu wenig vorhanden oder verfügbar!

Fakt ist:
1. der Goldmarkt ist zu klein, das vorhande Gold überwiegend in festen Händen

ofizielle käufe der Chinesen hätten längst den Markt nach oben aufgemischt, IWF verkäufe an China sind m.E. politisch nicht umsetzbar wegen Signalwirkung

2. für 2,5 Billionen ist nicht genug vorhanden, sollten Teile davon ins Gold gehen wäre der Markt sicherlich illiquide, davon haben wir seit Jahren Kenntnis und dies ist auch das Hauptargument für eine Investition in Gold. Illiquide nur so lange wie der Preis gedrückt wird.

3. schwankungsanfällig nur mit der Lupe betrachtet. Was ist nicht schwankungsanfällig und geeigneter? Ich kenne da nix.

Der Goldmarkt ist einfach nicht von den Chines unter Kontrolle zu bekommen. Anders wie bei den schwankungsanfälligen selten Erden.

Das ist keine geeignete Munition für die Goldcabal an der Wall Street, das ist hoffentlich das entscheidente EIGENTOR!

China sieht in Gold keine geeignete Vermögensanlage

Der Goldmarkt ist zu klein, illiquid und zu schwankungsanfällig,

um darin eine passende Portfolio-Strukturierung in
Betracht zu ziehen. Dies erklärte gemäß einem Bericht von Reuters die
Währungsbehörde Chinas.

Diese ist mit der Beaufsichtigung der fast 2,5
Billionen Dollar schweren ausländischen Reserven des Landes betraut.

Quelle: http://www.godmode-trader.de/n…anlage,a2200741,b609.html

Das ist doch genau die Aussage worüber wir hier schon seit Jahren diskutieren.

Für 2,5 Billionen Dollar ist eben nicht genug Gold vorhanden.

Übrigens liefert diese Meldung gerade ein Alibi für jetzt fallende Kurse. Sollte sich China da Heute für Silber entschieden haben als andere geeignete Anlage?

Die Goldpreisdrückung geht munter weiter, allerdings im Moment mit eher wenig Erfolg. Ein guter Artikel dazu und m.E. einer mit der richtigen Deutung der COT Daten ist hier zu lesen: http://www.goldreporter.de/gol….php?rs_id=view&s=494#494 Er lässt sich nicht von den Nettopositionen auf das Glatteis führen.

Zitat:

Dienstag, 8. Juni 2010 - 10:16 Uhr
US-Banken stemmen sich vehement gegen
Goldpreisanstieg
An der Warenterminbörse COMEX stapeln sich die Goldhandelsverträge. Vier
US-Banken wetteten Anfang Juni in Rekordhöhe auf einen fallenden Goldpreis.

Mal sehen wie das ausgeht. Wir leben in spannenden Zeiten.