Beiträge von cyberworky

Keine Kraft mehr bei den Drückern?

Aktuell scheint der Futur den POG nach oben zu ziehen.

Hi Edel,

im Bericht wird auch auf den 03.09.2010 verwiesen. Bei JP sind 87 Kontrakte Silber zur Lieferung fällig. Ein seltenes Ereignis in dieser Dimension.

Zitat:

Friday's CME Delivery Report showed that 2 gold and 125 silver contracts were posted for delivery on Wednesday. JPMorgan was the big stopper in silver with 87 contracts... all of which were in their house account... so they haven't shut down their proprietary trading system just yet. Once JPMorgan [and now Goldman] stop trading in their house accounts, then you'll know that they're completely out of it... but not before. The link to that report is here... and be sure to check out JPMorgan's and Bank of Nova Scotia's proprietary trades. 'C' is for client... and 'H' is for house.

Aktuelle COT aus Futur und Optionen.

Das Open Interesst steigt und steigt. Immer mehr Geld was benötigt wird den POG bei Laune zu halten. Die (papier)Blase wird immer praller. Noch spielt die Kapelle, aber der Druck im Kessel steigt!

Die Netto(short)positionen der comms sind am steigen (fallender chart in negativem Bereich) aber die Longpositionen stagnieren auf hohem Niveau.

Die Longpositionen der comms haben sich in diesem Jahr verdoppelt. Dies ist glaube ich das Zeichen! Die Mannschaft verlässt bereits den Dampfer mit den wenigen Rettungsbooten.

Hallo wef und alle Freund der Geheimnisse der COT Daten.

Zunächst mal warum beschäftige ich mich mit diesen Daten? Seid ein paar Jahren schaue ich mir die Daten immer mal wieder sporadisch an. Bei auffälligen Marktbewegungen etwas intensiver.
Anfangs von den Berichten von Butler zum Silbermarkt inspiriert wollte ich selbst ergründen ob an der Story was dran ist.

Fakt ist die Futurs bei Gold und Silber haben eine gänzlich andere Dimension als die anderen Metalle.

Vergleich dazu hier: http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010166.pdf

Was wird angezeigt? Der Kontrakt Monat, die Handelspreise der einzelnen Termine, die umgesetzten Volumen, das open interest und die Veränderung des open interest zum Vortag.

Und damit zu Deinem Anliegen. Diese Tagesdaten mit den einzelnen Terminen kannst Du mit den COT Daten nicht in Einklang bringen. Im COT Bericht müssen die Markteilnehmer am Stichtag Dienstag ihre shorts und longs an die http://www.cftc.gov/MarketRepo…tmentsofTraders/index.htm Kommission melden. Einmal im Monat werden die Banken gesondert betrachtet.
http://www.cftc.gov/MarketRepo…cipationReports/index.htm

Aus all diesen Daten lässt sich keine vernünftige Handelsstrategie ableiten! Lediglich kann man Fundamentale Aussagen über das Verhalten einzelner Gruppen vermuten.

Diese Vermutungen lassen sich jedoch schon plausibel erklären.
z.B. Ein steigendes open interest lässt auf Grund der aktuellen Marktstruktur einen Aufbau der Nettoshorts der Comms vermuten. Eine Erklärung dafür wäre, dass die comms aktuell die Gruppe der dominierenden Teilnehmer am Futursmarkt sind und diese Netto auf der short Seite stehen. Ergo steigen die shorts und die longs bleiben gleich steigt das open interest in dieser Gruppe.

Hier die aktuellen Daten: http://snalaska.net/cot/current/charts/GC.png

Die comms bauen in den letzten 14 Tagen die shorts von 405.229 auf 436.829 auf. Na und? Gleichzeitig fallen bzw. stagnieren die longs bei 172.529. Na und? Die Spekulanten bauen dagegen longs auf. Vorsicht die werden bestimmt bald wieder gemolken.
Die alles bei wieder ansteigenden OI. Na und?

Auf Basis der Butler Story werden jetzt einige Schreiberlinge wieder darauf kommen, dass diese Daten eindeutig verantwortlich für den Marktverlauf sind. Alles Quatsch.

Auch aus diesen Daten lässt sich keine vernünftige Handelsstrategie ableiten!

Die Daten sind nur geeignet auf diversen Plattformen berichtet zu werden um Spannung und Interesse zu erzeugen. Jeder Klick auf den Bericht bringt Kohle.

Der Papiermarkt besteht nicht nur aus den Futursmärkten. Es werden auch Optionen und Geschäfte am ungeregelten und nicht berichteten OTC Markt gemacht.
Die COT Berichte gibt es auch zusammengefasst als Futurs und Optionen. Zumindest dies sollte als Analysebasis verwandt werden.

Man kann jetzt aus den Daten der cfts versuchen sich seine Analysen selbst zusammen zu stellen oder aber die Instrumente von anderen nutzen die dir dies zur Verfügung stellen.

Auf der Seite von http://www.timingcharts.com/ kann man alle an der Krimex gehandelten Werte mit diversen Instrumenten der Charttechnik auswerten und mit verschiedenen Einstellungen der COT Daten analysieren. Viel Spaß dabei!

Die Frage nach den Spreads in den Terminen wirst Du wohl nie beantwortet bekommen. Die spreads sind Momentaufnahmen und unterliegen der sekündlichen Markteinschätzung und Risikoneigung der Markteilnehmer. Auch hier ist es nur ein Foto aus einem bewegten Leben.

http://www.ross-trading.de/spreadtrading/spreadtrading.htm

Meiner Meinung nach sollte dem Thema nicht ein eigener Tread gewidmet werden. Man bekommt nicht alle Daten geliefert um die Manipulation beweisen zu können. Wäre es so gebe es die Diskussion darüber nicht mehr. Das es bei Gold und Silber immer wieder Interventionen gibt ist m.E. ohne Zweifel. Dies lässt sich jedoch aus den veröffentlichten Tagesdaten nicht erkennen. Aber an Entwicklungen wie am Freitag die letzten Stunden.

Wir sollten uns lieber mit den Charttechnikern zusammen tun. Ich habe beobachtet, immer wenn es zu einer Entwicklung von neuen Aufwärtstrends bei gold und silber kam und wichtige Marken genommen wurden, sind Massive Einbrüche in Folge entstanden.

Schlusssatz:
Der POG liegt bei 1.240 Dollar, das open interest liegt bei 556.464 Kontrakten für jeweils 100 Unzen Gold. Mit den Optionen steigt das OI sogar auf fast 800 Tausend Kontrakte!
Bei einem POG von 300 Dollar lag das OI bei lediglich 200 Tausend Kontrakten.
Wer jetzt schnell den Taschenrechner zur Hand hat kann sich ausrechnen was dies für ein Papier Preis OF Gold Volumen ist. Vergleichbares gibt es übrigens bei den Währungen.
Gold ist Geld und Silber auch.

http://info.kopp-verlag.de/hin…fakten-auf-45-seiten.html

Zitate daraus:

Insgesamt erfahre die Gesellschaft durch nicht integrierte Zuwanderer ein schlechteres Bildungsniveau, was zu schlechterer beruflicher Leistung und damit zur wirtschaftlichen Talfahrt beitrage. Im Kapitel »Zeichen des Verfalls« stellt er fest, dass die Tendenz zu mehr Wohlstand in der Republik irreparabel gebrochen sei. Das führe in naher Zukunft zu harten Konflikten innerhalb der Bevölkerung und weiterem sozialen Abstieg. Die Zahl der nachwachsenden hellen Köpfe nehme stetig ab. So schreibt Thilo Sarrazin auf Seite 53 seines Buches: »Bis 2050 wird die Bevölkerungszahl in Deutschland um 10 Prozent sinken, die Zahl der Erwerbstätigen sogar insgesamt um 30 Prozent und die Zahl der Erwerbstätigen zwischen 20 und 50 Jahren noch mehr, nämlich um 40 Prozent.« Den Kern des Problems der an Niveau verlierenden Gesellschaft bilden seiner Analyse nach die Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und dem arabischen Raum. Während sich Zuwanderer aus dem Fernen Osten oder Indien hier sehr gute Integrationsfortschritte machten, Afrikaner und Wirtschaftsflüchtlinge eine Nische in der informellen Wirtschaft gefunden hätten und die ehemaligen Aussiedler aus Osteuropa bei der Integration der inzwischen zweiten Generation große Erfolge vorwiesen, bleibe die Gruppe der Moslems am schwierigsten.

......

Aber auch seinen deutschen Landsleuten hält Thilo Sarrazin den Spiegel vor und erläutert deren Situation anhand von Fakten und Statistiken. Armut sei ein politischer, kein auf Tatsachen basierender Begriff, stellt er fest. Und: Es müsse zwischen materieller und geistiger Armut unterschieden werden. Ein »lediglich» materiell Armer würde sich noch immer besser und bewusster ernähren als ein zusätzlich geistig Armer. Ein Empfänger materieller Leistungen habe ein Interesse an der Stabilisierung oder Erhöhung der Leistungen. Deswegen sei jeder Hinweis, die Summe sei in der einen oder anderen Hinsicht auskömmlich, unwillkommen. Eine wirkliche Gleichheit sei nur in »einer Wohlfahrtsdiktatur, in einem Tugendregime mit Staatsterror« möglich. Das aber habe mit Demokratie nichts mehr zu tun. Schon jetzt sei die Summe für Armutsbekämpfung in Deutschland im Bereich der Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter auf 23,7 Milliarden Euro (Stand: 2008) geschnellt. Die für Hartz-IV auf 39,6 Milliarden Euro

......

Weter:-> Sarrazin statt Muezzin: Gründen Thilo Sarrazin, Eva Herman und weitere politisch unkorrekte Bürger eine neue Partei?

Die Entwicklung der vergangenen Monate, von der Reaktion der Bundesregierung auf die Wirtschaftskrise bis zu ihrem Umgang mit Thilo Sarrazin, hat einige der kapitalkräftigsten deutschen Unternehmen zu einem sicherlich historisch einmaligen Schritt veranlasst. Sie sondieren derzeit hinter verschlossenen Türen die Möglichkeiten, einige bekannte Vertreter von Bürgerinteressen mit genügend Startkapital für eine neue Partei auszustatten, die die etablierten Parteien das Fürchten lehren könnte. Es gibt dabei nach uns vorliegenden Informationen erstaunlicherweise keine Vorgaben, wie eine solche Partei politisch ausgerichtet zu sein hätte. Nur demokratisch und am Grundgesetz orientiert muss sie sein. Die Geldgeber stammen aus verschiedenen politischen Richtungen. Es eint sie die wachsende Unzufriedenheit.

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In einem alten ehrwürdigen Gebäude in der Frankfurter Siesmeyerstraße wurden die ersten Gespräche über die mögliche Finanzierung einer neuen Partei geführt. Und dann wurden Namen von Personen gesucht, die politisch nicht korrekt sind, aber die Meinung größerer Teile der Bevölkerung repräsentieren. In den nächsten Wochen sollen nun in aller Ruhe einige dieser Personen angesprochen werden. Zu den Namen, die in der Frankfurter Siesmeyerstraße erwähnt wurden, zählen neben Thilo Sarrazin, der jetzt aus Sicht der Unternehmer eher unerwartet wieder einmal in die Schlagzeilen geriet, auch die Politiker Friedrich Merz und Hans-Jürgen Irmer, die Wirtschaftsprofessoren Hans-Olaf Henkel, Hans-Werner Sinn, Wilhelm Hankel, der Jurist Karl Albrecht Schachtschneider, der Journalist Roger Köppel und die frühere Tagesschau-Sprecherin Eva Herman. Insgesamt sollen in nächster Zeit weit mehr als 50 Personen auf ihre grundsätzliche Bereitschaft hin angesprochen werden, beim Aufbau einer neuen politischen Bewegung unterstützend tätig zu werden. Drei Personen wurden schon angesprochen. Die Resonanz soll durchweg positiv ausgefallen sein. Im Falle Sarrazins will man mit dem direkten Kontakt noch zuwarten, bis Klarheit über seine parteipolitische Zukunft besteht. Die SPD will Deutschlands derzeit beliebtesten Deutschen ja rauswerfen.

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Warum stellt man Menchen die völlig korrekte Fragen stellen sofort in die braune Ecke?

Ein Blick zurück im Chart hilft auch für eine Orientierung. 10 Jahre 220% ich war dabei! Und bleibe dabei!

auratico

Natürlich hast Du Recht. Die veröffentlichten Daten für den Papierfutur sind nur ein Teil des riesigen Papiermarktes. Viele Analysten reiten auf den Nettopositionen rum und versuchen daraus eine Handelsstrategie zu entwickeln.
Wäre schon mal schön wenn da wenigstens die Optionen und die Futurs zusammen betrachtet werden würde.

Dennoch findet man beim genaueren Hinsehen Indizien die einen Trend unterstützen.

Deine Erklärung zu den Handelsmonaten finde ich zu allgemein. Schau auf den vorläufigen Tagesbericht von Gestern. Hier fällt auf, dass bei den anderen Metallen der September sehr wohl eine Rolle spielt.
Bei Silber sind zum Beispiel für September noch 27516 Kontrakte zu 5.000 Unzen offen.
Im Gold September ganze 611 Kontrakte und da beträgt die Kontraktgröße nur 100 Unzen.

Ist schon mal interessant was da täglich für Volumen gedreht werden.

Auch spannend ist das es bei Palladium und Platin kaum einen Futurshandel gibt. Bleibt zu unterstellen, dass diese nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und freier handeln.

Auch spannend ist das bei früheren Drückungen das open interest gestiegen ist. Die aktuellen Daten sind noch meiner Beobachtung eher unspektakulär.

Schauen wir auf den COT Bericht am kommenden Freitag. Da wird die Frage geklärt in welche Richtung tendieren die Markteilnehmer.

Meine Vermutung ist, die comms oder einzelne Teilnehmer aus der Gruppe verlagern weiter von short auf long. Wann kommt Silber hinterher?

Fragen von wef:

"Wieso wird praktisch nur ein Futures Kontrakt gehandelt? - der DEC 2010 Kontrakt hat 360.000 Open Interest von insgesamt 550.000

Wieso muss am Monatsende der POG gedrückt werden, wenn eh nur 663 Kontrakte (August) bzw. 669 Kontrakte (September) offen sind?

Wieso spricht man im GSF vorwiegend über Banalitäten bzw. über die neueste Prophezeiung irgendeines der 3756 Experten statt sich mit Fakten zu beschäftigen? "

Leider kann ich Dir darauf auch keine abschliessende Meihnung sagen. Ich denke der DEC ist der derzeit für die Futurs am weitesten erntfernte Monat. Das Rollen vom August bzw. September begann schon Anfang August. Deutet wohl darauf hin das die Burchen von einem steigendem POG augegangen sind.
Diesmal wird offensichtlich keine Drückung zum Monatsende notwendig sein. Die paar Kontrakte?
Ich habe keine Ahnung von Banalitäten.

Auf dem Link kann man auch auf Silber umschalten. Auch da sieht man Heute starke Umsätze. Was man Heute noch nicht sieht ist das open interest. Das was wir Heute sehen sind die Daten von Gestern. Wie auch die von Dir genannten Daten. Also schauen wir Morgen mal wie sich das entwickelt.

Ich vermute mal, dass auch bei Silber das Rollen in den DEC 10 begonnen hat. Hier waren die kurzen Monate noch gut bestückt.

Hier noch die COT Daten von letzter Woche. Im Bild der Chart mit den long und short Positionen der Teilnehmer mit dem OI.

Hier die Nettopositionen der comms vs deren Longpositionen.

Dr_Meyer hier kannst Du die täglichen Bestände im Gold- und Silberlagerhaus vergleichen. Ich habe noch ein paar Daten aus dem vergangenem Jahr. Daher die Bestände gehen zurück!
Bei der scotia vermute ich die long Bank. HSBC ist Verkäufer in der letzten Zeit.

Zitat von wef

Weiss jemand was da los ist?

25 USD im POG und 66 Cent im POS in kürzester Zeit ist schon sehr aussergewöhnlich?? Heute abend wird der neue COT "festgeschrieben". Wir könnten also sehr genau erfahren welche Verschiebungen zu diesem Preisfeuerwerk geführt haben.

Was die Futurs machen kannst Du schon Heute hier sehen: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html

Bis jetzt weit über 100.000 Kontrakte umgesetzt. Der heftigste Handel erfolgt im Dez 2010 Futur. Leider sehen wir Heute nur die Umsätze. Die Positionen der Teilnehmer erst am Freitag.

Zuletzt war das Bild eher unspektakulär. Die Comms sind nach wie vor in den seit den letzten 6 Monaten aufgebauten Longpositionen. Auch wenn man bei der Nettobetrachtung davon ausgeht, dass die comms netto short sind. Das sagt ja nur das 100 Teilnehmer in der Gruppe überwiegen shorts halten.
Der letzte Bankbericht zeigte ja deutlich das mindestens 1 Bank von 19 gemeldeten stark long geht obwohl die anderen immer noch auf den shorts sitzen.

Zitat von Einem der auszog um seine kurzen Hosen zu wechseln....

gestern noch der abprall heute der bruch .. runter
und das in der nacht wo die Chinesen/Asiaten Inder jetzt so viel Gold kauffen werden "angeblich" ... fundiblödsinn .....

Mit Bild!

und link

Einwandfreie Transaktion. Danke gerne wieder!

Die üblichen Verdächtigen.

Im Bild der Dezember 2010 Futur ab 15:00 Uhr.

Die Umsätze aktuell bei über 30.000 Kontrakten. Tagesvolumen der letzten Tage um die 100.000 in allen Terminen. Der Dez. ist derzeit der aktivst gehandelte. Die anderen Monate fallen im Moment eher nicht auf.

Zitat von skeptisch4ever

beim nächsten Mal schickst Du einfach mir ne PN ...
bei Rundbarren definierten Gewichts (sprich: Kilomünzen), die ich zum Spot bekomme, ist mir der Zustand egal

Mir ist der Zustand nicht egal.

Ich habe mal so ein sehr schönes Teil gekauft. Erhalten habe ich einen Rundbarren mit einem tiefen Kratzer auf dem Motiv. Ich habe nach etwas rüdem Schriftwechsel das Teil wieder umgetauscht bekommen.

Ich gehe jedenfalls davon aus das etwa 99% der Käufer hier einwandfreie Ware wünschen. Münzen die als solche nicht mehr zu gebrauchen sind sind Schmelzware. Selbst wenn man die im Handel oder bei einer Bank wieder flüssig machen will gibt es Probleme. Überall wird einwandfreie handelsfähige Ware verlangt.

Im Moment scheint die crimex Heute nicht in dem Maße beteiligt wie man es erwarten würde. Die Umsätze sind eher auf dem niedrigeren Niveau der letzten Tage. Mal schauen was der Tag noch bringt.

Ich denke zur Zeit bestimmen die Wechselkurse das Preisgefüge. In EURO stehen wir ja wie seit Tagen nicht. Das sehen übrigens die EM Händler aktuell genauso. Nix mit billiger nach fassen.

Moin woernie,

willst mich wohl locken? Ich sage nix zu eiener Goldpreisexplosion. Ich bin doch kein Özi mit heruntergelassenen kurzen Hosen.

Ich denke die veröffentlichten Analysen sind unzureichend. Eine Aussage, dass z.B. die Veränderung einer Nettoposition aus einer Gruppe von Investoren dazu führt das der Goldpreis in die eine oder andere Richtung geht halte ich für absurd.

Die COT Daten werden einmal in der Woche, Freitags mit dem Stichtag vom vorangegangen Dienstag veröffentlicht. Die Daten bestehen aus den Long- und den Shortpositionen der in Gruppen zusammengefassten Marktteilnehmern.

Hier das kurzfristige Bild:

Was ist aktuell passiert?

Die Gruppe der kleinen Spekulanten (large speculators) als Fonds etc reduzieren Nettopositionen zum einen und zum anderen bauen die damit longs sowie auch shorts ab. Das Prozentuale Verhältnis verbleibt jedoch bullish.

Die comms sind unzweifelhaft die Markt beherrschende Gruppe. Was machen die? Die bauen ebenfalls Nettopositionen ab. Auch hier long und short in etwa im gleichen Verhältnis.

Wer kann nun aus diesen Daten vorhersagen welcher Trend vorherrscht? Ich glaube keiner.

Die einzige Aussage die daraus ersichtlich ist, die Markteilnehmer bauen Kontrakte ab. Die Papierspekulation geht zurück. Ich glaube nicht an Analysen die auf Basis dieser Daten eine Richtung begründen.

Der Papiermarkt ist zudem viel größer als die gerade beschrieben und immer wieder verwandte Datenbasis. Zu den Futurskontrakten sollten zumindest die Optionen mit berücksichtigt werden.

Da ergibt sich schon wieder ein anderes Bild. Das was im Futur auf oder abgebaut wird findet sich an Volumen in den Optionen wieder. Den nicht meldpflichtigen ungeregelten OTC Markt kann man dabei nicht mal berücksichtigen.

Ich würde mir wünschen das die Herren Analysten sich für ihre Arbeit mal etwas mehr Mühe geben als immer nur Halbwissen weiter zu geben welches auch oft nur bei anderen abgeschrieben ist.

Schauen wir uns doch noch mal das etwas länger Bild aus den letzten 5 Jahren an:

Im Chart dargestellt der Kursverlauf des Goldpreises. Darunter die fallende Linie der Nettopositionen der comms und darunter die zuletzt steigende Linie der Longpositionen der comms.

Die fallende Linie bedeutet, die comms bauen Nettoshort auf. Im Zuge des Aufwärtstrends beginnend ab Dezember 2008 stiegen die Nettoshorts von ca. 100.000 Kontrakten auf über 300.000 Kontrakte.

(Wer Lust hat kann ja mal rechnen welches Volumen an Papierdollars dafür bei steigenden Preis benötigt wurde.)

Was die untere Linie der reinen Longpositionen sagt ist denke ich auch klar. Die longs steigen ab März April 2010 von ca. 150.000 Kontrakten auf fast 300.000 Kontrakte. Kurzfristig wie oben beschrieben erfolgt eine Reduzierung sowohl bei den longs als auch bei en shorts.

Bei eine Netto Betrachtung fällt das nicht auf.

Für mich ist dies eine Aussage die den Aufwärtstrend bestätigt. Die comms kaufen Gold bzw. sie bauen Positionen auf welche es ihnen ermöglicht welches zu kaufen. Sie haben es ja aber noch nicht. Sie haben ja nur einen Zettel wo darauf steht ich habe das Recht zu kaufen.

Schaut man nun noch auf die Positionen aus dem Bankenbericht so wird deutlich das vor allem bei den Banken ein Aufbau von longs erfolgt obwohl in der Gruppe der comms in den letzten beiden Wochen ein Abbau erfolgte. Daher halte ich den Artikel vom Goldreporter auch nur als einseitig. Die Aussage die Banken gehen aus dem Risiko ist jedoch richtig.

Führt das nun zu einer Goldpreisexplosion? Ich hoffe doch! Aber frage lieber mal spica der kennt sich mit Astrologie aus ich nicht.

Zitat aus: RE: RE: RE: Comex-Reprise

Die COT DAten sind nich einfach. Long und short wird saldiert zu netto long oder netto short. Lass das netto weg und schau Dir die einzelnen Positinen an und Dein Blick wird klarer. NETTO macht Blind!

Neu erfinden...weil alle die sich bisher intensiv mit den COT beschäftigt haben , von Larry Williams bis Alex Hirsekorn , haben auf die NETO Positionen geschaut. Alles Bilnde ?

Nein die wollen uns nur Blind machen. Schaue ich auf die ungefilterten Daten sehe ich in 2010 einen Trend in dem die comms stark long aufbauen! Verdoppeln!

Obwohl bei der Netto Betrachtung dies nicht sofort auffällt.

Schaue ich hier:-> http://www.cftc.gov/MarketRepo…cipationReports/index.htm sehe ich 18 Banken davon 4 US Banken die in die Gruppe der comms gehören und ich sehe mindestends eine US Goldmann short Bank baut long auf.

Eine Frage der Dimension!

Gold COT Situation aus http://www.goldseiten.de/conte…php?storyid=14120&seite=2

Habe den Zusammenhang aus dem Bericht leider nicht verstanden? Aber man kann hier wunderschön mal das Dollarvolumen errechnen.

z.B. 18.04.2009 = -153.419 ( Goldpreis Tagestief = 885 US$ ) = 153.419 Kontrakte x 100 OZ Kontraktgrösse = Kontrakte X Tagestief =885 US$ = (taschenrechner zur Hand?) Volumen an USD nur an diesem Tag. Dabei wurden longs und shorts bereits verwurschtelt! Also nur das Nettovolumen. Jetzt noch die Optionen oben drauf und man bekommt einen Eindruck vom Papierberg!

18.04.2009 = -153.419 ( Goldpreis Tagestief = 885 US$ )
01.12.2009 = -308.231 ( Goldpreis Tagestief = 1.190 US$ )
11.05.2010 = -282.644 ( Goldpreis Tagestief = 1.201 US$ )
15.06.2010 = -278.944 ( Goldpreis Tagestief = 1.220 US$ )
22.06.2010 = -288.916 ( Goldpreis Tagestief = 1.232 US$ )
29.06.2010 = -289.956 ( Goldpreis Tagestief = 1.231 US$ )
06.07.2010 = -249.142 ( Goldpreis Tagestief = 1.191 US$ )
13.07.2010 = -248.348 ( Goldpreis Tagestief = 1.197 US$ )
20.07.2010 = -215.664 ( Goldpreis Tagestief = 1.175 US$ )
27.07.2010 = -227.555 ( Goldpreis Tagestief = 1.156 US$ )
03.08.2010 = -222.029 ( Goldpreis Tagestief = 1.180 US$ )

Zitat von woernie

etc.

So what ? Business as usual. Antizyklisches Verhalten par Excellence. Mit fallendem Goldpreis werden Shortpositionen glatt gestellt, mit steigendem Goldpreis aufgebaut. Der Goldpreis ist im dargestellten Zeitraum per Saldo gestiegen: von ~ 850 $ auf ~ 1200 $ ( 40 % ). Die Short-Posi der Commercials auch: von ~ 50 000 auf ~ 120 00 (140 % !!!)

Warum wollt Ihr die COT immer wieder neu ''erfinden' ?

[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild1ecs8.jpg]

Alles anzeigen

Woernie warum willst Du besser sein als alle anderen. KEINER ERFINDET DIE cot IMMER NEU!

Die COT's könne Dir und Deinen Charts zeigen wo die Reise hin geht.

Ich glaube Deiner Aussage nicht! Mit antizyklich hat das nichts zu tun!

Fakt ist die shorts der comms steigen bei Aufwärtstrends. Bei wichtigen Marken gibt es rege Umsätze. Der Kurs kann dadurch in die gewünchte Richtung gebogen werden. Schau die das letzte POG im ATH und die Umsätze und das OI an diesem Tag an. Schau Dir den 27.07. an. Für mich eines der ungewöhnlichsten Ereignisse der letzten Zeit. Da hier Stichtag für den freitäglichen Bericht war.

Ich habe in den letzten Tagen dazu viel Material gesammelt und hier veröffentlicht. Leider fehlt mir die Zeit und die Möglichkeit das anschaulich in charts zu bringen.

Die Storie von auratio ist auch Fakt! Allerdings zeigt der Goldreporter nur eine Seite der Medaille. Die shorts der 4 US Banken sind tatsächlich zurück.

Dafür sind die longs dieser 4 Banken von 23.622 auf 29.128 im gleichen Zeitraum gestiegen. Ist das Antizyklich?

4 US Banken steigern ihre long Positionen und alle Welt schaut auf die Netto short Positionen. Worin diese 4 Banken saldiert und verwurschtelt wurden.

Die COT DAten sind nich einfach. Long und short wird saldiert zu netto long oder netto short. Lass das netto weg und schau Dir die einzelnen Positinen an und Dein Blick wird klarer. NETTO macht Blind!

Bei der Chartechnik schaust Du doch auch auf weitere Indikatoren!

Goldige Grüße!

Nachtrag:

Es sind 4 US Banken von 18 Banken über die berichtet wird. 1 oder 3 davon sind Goldmann Short Banken. Welche davon ist scotia long? Welche davon liegt richtig weil zyklich?

US Banken auf dem Rückzug aus den shorts? Bei Goldreporter Heute:

http://www.goldreporter.de/gol….php?rs_id=view&s=594#594

Abbau von Gold und Silber shorts? Bei Gold ist die Aussage soweit nachvollziehbar. Aber die shorts in Silber sind wieder gestiegen?

siehe auch Bilder:

Nimmt man die Optionen zu den Futurs dazu ist im Gold auch die Nettoposition weiter am steigen?

Die crimex scheint aber diesmal nicht dabei zu sein. http://www.cmegroup.com/tradin…x.html#prodType=undefined
Umsätze im Vergleich der letzten Tage eher dünn. Auch das OI schein im Moment weiter zu fallen.

Haben die Zocker sich fluchtartig in den Dezember verzogen? Leider habe bisher noch keinen Vergleich aus der Vergangenheit gefunden. Vieleicht greift ja mal ein Bloger das Thema auf.