Beiträge von cyberworky

    @auratio
    Danke für die Links. Ich sehe aber auch nur die Positionen aus der Cot Struktur und das gesamte open Interest. Ich denke die Position "Estimadet Volumen" sagt die Anzahl der Kontrakte die am Tag erfüllt werden. (?) Oder liege ich da falsch? Dieses Volumen ist Heute extrem Hoch aktuell DEZ 09 bereits 82.500 Kontrakte. Das ist nach meiner Auffassung/Beobachtung das Volumen von mind. 1 Woche. Leider habe ich darüber kein Buch geführt.

    goldmob


    Hier gibt es die offenen Kontrakte und den Tagesumsatz. Aktuell über 38.000 Kontrakte (Dez nächster Rollmonat) umgesetzt. Nach meiner Beobachtung der letzten Tage Wochen ist das bereits sehr hoch. Leider habe ich noch keine Statistik gefunden wo die Volumen über einen längeren Zeitraum vergleichbar sind.

    Was wäre eigentlich,....
    ..... wenn das Gold physisch knapp oder gar nicht mehr käuflich ist ??


    Wie kommst Du auf diesen Zug? Warum sollte Silber da noch verfügbar sein? :hae:


    Ich kann mir das nur vorstellen, sollten die Banken wircklich geschlossen sein. Sonst gibt es ja immer wieder Leute die etwas anbieten und einen Gegenwert (in Was auch immer) haben wollen.

    @zweiblum68


    Auch Du hast schöne Bonds. Klasse die Leipziger von 1918 habe ich auch gerade bei mir gefunden. Und daneben ne ganze Menge Papiergold.


    Zur Warnung an alle mir gehören einige Kilo Papiergold. Ich habe die unumstößlichen Versprechen :hae: von Banken, Kommunen und Ländern. Also macht euch keine Hoffnungen.


    Ein Schmäkerle für Spica, die Geburtsurkunde der Deutschen Bank! Was siehst Du aus dem Geburtshoroskop?




    Habe ich Heute erst gelesen. Danke! Es gebe noch unzählige Aspekte zu zufügen. Ich lasse es aber. Es ist wahr und traurig genug.


    Ich erlebe täglich wie der Mittelstand in D von Null auf Minus Hundert zusammenbricht. Es rettet keine Kurzarbeit, es rettet keine staatlich subventionierte Finanzierung, es rettet keine Abwrackprämie etc...


    Der Absatz bricht zusammen.


    Und daran ist nicht eine Kreditklemme schuld. Und daran ist nicht wie bei Herrn E beschrieben eine Kredit Kündigungswelle schuld. Daran schuld ist das zu Ende gehende System, welches nur auf Wachstum verdammt ist (war).


    Ein Unternehmen (das System) musste wachsen und investieren um am Markt (am Leben) zu bleiben. Dabei mussten Kredite eine grosse Rolle spielen. Sonst wäre das eingesetzte Eigenkapital durch Steuern und Abgaben aufgebraucht und das Unternehmen in den Bankrott getrieben.


    Jetzt bricht der Absatz weg, damit die notwendigen Gewinne, damit wird das Unternehmen Zahlungsunfähig, damit Kreditunwürdig, das Unternehmen geht pleite und damit brechen den Banken die Gewinne weg, etc. der Kreislauf weiter oder von vorne.....


    Es kommt noch viel auf uns zu. Die so genannten Rettungen verzögern nur das bittere Ende. Ein schneller Schluss und ein solider Wiederaufbau wären m.E. besser gewesen, als unsinnig unsere künftigen Lebensjahre in versumpfte Löcher zu versenken.


    Schade der verschwendeten Gelegenheiten!

    @Xray1


    Schau auf die COT Tabelle der Silberseite. Da stehen zwei Summen in Total dazu add. die Positionen der unbedeuteten Spekulanten und Du kommst auf eine Gesamtzahl an Kontrakte. Nach meiner Rechnung sind das auf Beiden Seiten 137630. Also ausgeglichen.


    Darunter sind die jeweiligen offenen Positionen aufgelistet.


    Hier http://www.cmegroup.com/tradin…/nymex-daily-reports.html kann bei Interesse auch der tägliche Verlauf eingesehen werden. NYMEX Open Interest Reports


    Richtig gut erklärt wird das Thema Hier: http://www.deifin.de/fuwi003.htm und Hier http://www.deifin.de/fuwi005.htm

    Nachtrag zur Backwardation:


    Hier gibt es oft einen Bericht zur COT.


    http://www.silberinfo.com/home…-hinterlaesst-spuren.html


    Zitat daraus:


    " Während die Long-Position der ‚Grossen Spekulanten’ innerhalb einer Woche um rund 17% angewachsen ist, erhöhten die Commercials (Institutionelle, Banken, Produzenten) ihre Short-Positionen .Ein typisches Szenario, wie man es bei heftigen, durch spekulative Käufe ausgelösten Preisanstiegen immer wieder beobachten kann. Dadurch hat sich die Marktstruktur verschlechtert – allerdings ist sie im Vergleich zu vor der Krise noch immer gut, so dass deswegen nicht eine unmittelbare Korrektur droht."


    Ein typisches Szenario? Ja doch! Wen einer Long-Positionen aufbaut muss es doch auch einen geben der Shorts aufbaut. Das Geschäft beruht doch hier auf einer Zweiseitigkeit? Alleine kann ich doch nicht handeln.


    Alle die über Zertifikate oder Optionen auf steigende Kurse gesetzt haben tragen dazu bei, dass andere einen Short aufbauen. Oder nicht?


    Auch hier wieder die Zunahme des open interest. Wehe wenn einer liefern muss weil alle ausgeliefert haben wollen. Am Preis ist noch keine Back zu erkennen.

    Da will ich das noch mal klar stellen:


    Das Zitat stammt von Wikipedia nicht von mir. Danke für die Blumen. [smilie_blume]


    Demnach kann Backwardation auch als normal empfunden werden. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Zeiten wo dies zutraf.


    Der zitierte Keynes (wir wissen/erleben jetzt ja wie dessen Experimente an der Menschheit ausgehen) vertrat in seinem Buch von 1930 die These:


    …. dass Backwardation keine abnormale Marktsituation darstellt, sondern als "normal backwardation" von der Tatsache herrührt, dass sich Warenproduzenten eher gegen ihr Preisrisiko absichern wollen als potentielle Kunden…..


    Siehe die Meldung von Barrick, die nehmen neues Geld in die Hand um diese „Absicherung gegen fallende Kurse“ aufzulösen.


    Ergo nach Keynes: eine Backwardation in Folge eines verkauften Produkt zu einem jetzt festgelegten Preis auf einen später vereinbarten Termin ist eine normale Back..


    Da wir aber wissen, dass die Erzeuger zunehmend diese Geschäfte zurück fahren ist eine normale Back derzeit nicht indiziert. Die in die Zukunft gerichteten Verkäufe werden nicht von den Erzeugern gehalten sondern von Bankstern.


    Im Augenblick liegt Silber bei 16,48$. Der September und der Oktober 09 bei 16,676 und steigt bis Dez. auf 16,70.


    Sollte der Preis Heute bei 16,80 stehen ggf. September 09 auch und die nächsten Termine wären niedriger, hätten wir eine Back.


    Die könnte auf Lieferprobleme am Spotmarkt deuten. Im Moment sehe ich das (noch) nicht.


    Andere Meinungen?


    Das hohe open interest ist m.E. viel Interessanter. Was sich da aufbaut könnte im Dez/Jan zu Lieferproblemen führen. Man sollte das mal beobachten.


    Übrigens die Kontraktgrösse für Gold sind 100 OZ und die für Silber sind 5.000 OZ. Wer Spaß daran hat kann ja mal nachzählen was gerade für ein offenes Potential am Markt ist.

    Backwardation, manchmal auch inkorrekterweise als backwardization bezeichnet, ist ein Zustand auf Future-Märkten, bei welchem Verträge, die ihrem Enddatum näher liegen, zu höheren Preisen gehandelt werden als Verträge, die noch länger laufen. Der Begriff stammt ursprünglich von den Londoner Edelmetallmärkten. Das Vorhandensein von Backwardation deutet manchmal auf Nachschubschwierigkeiten im korrespondierenden (physischen) Markt hin.


    Verallgemeinert kann der Begriff Backwardation auch bei Preisen angewendet werden, die nichts mit Futures zu tun haben, sofern ein analoges Muster in der Preisgestaltung vorliegt. Wenn es beispielsweise mehr kostet, eine gewisse Menge Silber für 30 Tage zu leihen als dieselbe Menge für 60 Tage zu leihen, dann kann man von Backwardation des Silberkurses sprechen.


    In seinem Buch "Treatise on Money" aus dem Jahre 1930 (Kapitel 29) argumentiert der englische Mathematiker und Ökonom John Maynard Keynes, dass Backwardation keine abnormale Marktsituation darstellt, sondern als "normal backwardation" von der Tatsache herrührt, dass sich Warenproduzenten eher gegen ihr Preisrisiko absichern wollen als potentielle Kunden. Ein akademischer Disput über diese Frage verläuft bis heute.


    Die gegenteilige Marktsituation wird als Contango bezeichnet
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Backwardation


    M.E. Im Moment wichtiger das hohe Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt.


    Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).


    Open interest bleibt unverändert bei einer Transaktion, welche eine Position eröffnet und eine andere glattstellt (A verkauft seinen Kontrakt an C).


    Open interest sinkt, wenn die Transaktion beim Käufer als auch beim Verkäufer eine Position glattstellt (C verkauft an B).


    Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Open_interest“


    und von Eugen das hier: http://www.goldseiten.de/modules/news/print.php?storyid=4957

    @edelman


    kuckst Du hier: http://www.nymex.com/sil_fut_csf.aspx?product=SI


    Interessant das hohe open interest für Dez 09 mit über 90000 Kontrakten. Aktuell sieht es m.E. nicht nach Backwardation aus. Die Preise haben sich Heute wieder eingependelt. Kommt wohl auf den Tag der Betrachtung an.


    Interessant würde auch ich gern nähere Erläuterungen finden.


    Nachtrag:


    Auch der Bericht vom Freitag lässt m.E. noch keine Backwardation erkennen. http://www.cmegroup.com/tradin…etals/files/cmx091009.pdf

    Hallo Kalle,


    Deine Mixtur ist schon in Ordnung. Ich habe mir bei den Albrecht Brüdern zusätzlich noch einen Ultraschallreiniger besorgt. Da geht auch noch viel ab. Such doch mal im Netz wo Du so was bekommst. Kosten ca. 20 Euro.


    :thumbsup: Alternativ frage Deine Frau nach ihrem Vibrator. Eine Schüssel mit Wasser befüllen (keine Metallschüssel), Deine Mischung rein, über den Vibrator ein Kondom gezogen und ab gehts. :thumbsup: Bitte nicht missbrauchen! [smilie_happy]