In dieser Hinsicht wäre zu beachten, dass ein Genom keine Konstante ist und durch diverseste Umwelteinflüsse modifiziert wird. Relevant sind hier bspw. lokale methylierungen des Genoms, die die Exprimierung der DNA beeinflussen.
Im Ergebnis sind derartige epigenetische Einflüsse natürlich erworben - sind jedoch trotz dessen genetischer Natur.
„Es kommt nicht auf das Modell oder den KFZ-Hersteller an, wichtig ist, wie gut der individuelle Motor läuft.“
Wenn die Steuerkette Auf Grund entsprechender Auslegung bei 200.000 km reißt... natürlich ist die genetische Prädisposition relevant, wenn es um die Reaktion eines Organismus auf ein Virus geht.
Deine Aussage ist formal richtig, jedoch ohne inhaltlichen Wert - wovon hängt die Funktion diverser Zellbestandteile und einer Zelle als Ganzem denn ab? Nicht etwa von der exprimierten DNA?
Nein. Wie zu lesen ist: Es geht um mangelhafte Tests auf Immunglobine, die nicht ausreichend spezifisch sind.
Ich habe mir einige news conferences von Trump gegeben. Inkonsistent, nicht im Ansatz stringent und schlicht inhaltlich falsch sind die harmlosesten Bezeichnungen.
Ich möchte mir keine Aussage über Trumps Geisteszustand erlauben, doch wenn er intelligenter wäre, als er sich gibt - welche Agenda verfolgt er damit, sich infantil und minderbemittelt zu präsentieren?
PB6R1W zu 24,8 erhöht, 50 % des geplanten Volumens.
Mir fehlt die Fantasie für Ölpreise, die dauerhaft bei 10 $ notieren.
Was soll das denn sein, inflationsbereinigte 2 $ im Jahr 1980?
Spread zwischen Mai und Juni nun nahezu 0. Na, war’s das schon mit dem Tief bei 9 Dollar?
Bis zur Auslieferung des Junifutures sind es immerhin zwei Monate. Genug Zeit für eine Lawine an Insolvenzen.
Habe heute sage und schreibe vier mal einen Öl-ETC gekauft und einige wenige Prozent (3 bis 5 %, gemischter ETC auf langlaufende Futures, alles andere verträgt mein Depot gerade nicht ;)) höher wieder verkauft.
Der Augustfuture hat den gestrigen Wert des Junifutures angenommen, dies verspricht auch mittelfristig spannend zu bleiben. Trump hat seinen Beitrag hierzu ja bereits geleistet.
Ich denke, dass eine nachhaltige Erholung zwingend auch ein Einknicken der längerlaufenden Futures - mindestens 2020 bedarf. Sobald der erste 2021-Future unter 20 Dollar notiert, kann die Geschichte m. E. n. wieder bullish werden. Wobei auf dem Ölmarkt wohl täglich neue Gesetze gelten...
Der Junikontrakt hat innerhalb der letzten 24 Stunden 8 Dollar verloren; zudem bewegen sich nun erstmals die 2021er Futures in nennenswertem Ausmaß.
Erste Position wird meinerseits bei einem Futuremittel 2020/2021 von 19 Dollar kommen.
Habt ihr regulär noch ausreichende Mengen auf Lager, oder darf der Patient während der Behandlung nun lächelnde Damen betrachten? 
Die weitere Entwicklung hängt mEn in hohem Maße vom Fortbestand des Frackingindustrie ab.
Trump ist aus wahltaktischen Gründen praktisch gezwungen, diese am Leben zu erhalten (im Zweifel direkt mit Helikoptergeld), sodass ich zumindest mittelfristig keine erheblichen Fördermengeneinbrüche in den USA sehe.
Ich stimme Dir fast vollständig zu, befürchte jedoch, dass zu den derzeitigen Marktturbulenzen keine Erfahrungswerte vorliegen.
Ähnliches passiert zeitgleich in Nigeria, Angola, Kanada usw. - der Preis für einige non-WTI-Leichtöle hatte in Texas bereits heute Vormittag Werte < 2 $ erreicht.
Ich denke, dass Brent sich dieser Entwicklung nicht entziehen können wird.
Kannst Du ggf. verlinken oder in 3 Sätzen erklären wie der Roll-Over funktioniert? Wird das alles am Stichtag gerollt oder in Chargen...?
Diese ETFs sind ja mal ein riskantes Produkt... 10/10 auf der Achterbahnskala.
Der Roll-Over ist absolut trivial: Am Zeitpunkt X, wenige Tage vor dem letzten Handelstag des auslaufenden Futures, werden die Futures verkauft, der erlöste Betrag wird in Futures des Folgemonats reinvestiert. Für gewöhnlich belaufen sich die hierbei entstehenden Rollverluste ( = das Delta zwischen verkauftem und gekauftem Future) auf einige wenige Prozent im Jahr, bei WTI ergibt sich über die letzten 5 Jahre ein Schnitt von 4 % p.a.
Dies bedeutet, dass im Falle einer Backwardation auf diesem Wege sogar Gewinne erzielt werden können.
Das Datum des Roll-Overs ist vom Emittenten des Produkts abhängig und wird von diesem im voraus veröffentlicht - in der Theorie weiß man also, woran man ist. Außer in extremen Contango-Phasen schlägt das Rollen nicht stark ins Gewicht, da - auf Grund vorhandener Lagerkapazitäten - ein Arbitrageeffekt zwischen den unterschiedlichen Futures eintritt.
Im übrigen wurden Futures auch noch am heutigen Tag vom Mai- auf den Junifuture gerollt. Die betroffenen ETC's / Fonds etc. sind hierbei mit Rollverlusten im sehr hohen zweistelligen Bereich konfrontiert; bereits am Freitag ergaben sich Rollverluste von einem Drittel des Werts.
Futurerollen hin oder her - das ist vorher bekannt. Hier war Intention am Werk.
Stimme mit Deiner Einschätzung überein.
Ein Spread von 70 Dollar zwischen auslaufenden Mai- und kommendem Junifuture wird nicht funktionieren.
Hedda, wenn ich Dich richtig verstehe, nimmst Du an, dass es nun zu neuen Bazookas kommen wird?
Nun zur einzig relevanten Frage:
Wie geht es weiter? Wird der Junifuture ebenfalls derart brutal Bach unten gerissen?
Ich hole mir mal ein Bierchen.
Meine skandinavischen Kollegen trinken Lakritze aufgelöst in Wodka. Sieht aus wie Crude, schmeckt auch ähnlich. Kundentermine bei Equinor sind kein Spaß...
Ein Tag für die Geschichtsbücher des Ölmarkts. Stand 20:07 19 $-Cent pro Barrel. Einfach unfassbar genial.
Wer dort wohl gerade Mai-Futures leerverkauft... Donald hat sich noch gar nicht dazu geäußert.
Jobs, Jobs, Jobs?
Chapter 11, Chapter 11, Chapter 11.
EDIT: Unter 0. Ich sollte aufhören zu tickern...
