COT Analyse

    Zitat von wef

    Silber:
    Die NSP der Comms ist erneut stark gefallen, auf 45.654. Da die Trex jetzt aber 32% aus 146.693 = 46.942 Kontrakte Short sind, ist eines klar: nicht alle Trex sind Commercials!


    "Nicht alle Trex sind Commercials!"


    Diese Schlussfolgerung ist absoluter Blödsinn! Tut, mir leid!


    Es war kein Real Test Koffer! Es wahr keine Absicht, sondern eigene Dummheit! Trotzdem schade dass keiner mitdenkt bzw. laut mitdenkt.


    Beispiel: Comm GS ist 10.000 long, Comm JPM 30.000 short, Comm HSBC 20.000 short. Die NSP aller Comms ist also 40.000. Die NSP der TREX aber 50.000. Die Differenz beträgt -10.000.

    Zitat von wef

    "Nicht alle Trex sind Commercials!"


    Diese Schlussfolgerung ist absoluter Blödsinn! Tut, mir leid!


    Es war kein Real Test Koffer! Es wahr keine Absicht, sondern eigene Dummheit! Trotzdem schade dass keiner mitdenkt bzw. laut mitdenkt.

    Meine Verunsicherung bzgl. dieser Aussage reichte eben nicht für die Gewissheit, hierzu etwas sinnvolles zu posten. ?) Muss mich weiter mit der Materie vertraut machen, bevor ich es mir leisten kann, Korrekturen abzugeben [smilie_denk]
    Und vielen lieben Dank für Deine COT-Analysen, die es mir ermöglichen, das Geschehen auf den Terminmärkten besser zu verfolgen [smilie_blume]

    Goldnuss,


    es könnte sehr wohl passieren, dass ich auf eine dumme Frage eine dumme Antwort gebe oder gar keine. Was sollte es Dir ausmachen? Wir werden uns morgen nicht beim Bäcker treffen und wenn wüssten wir es nicht!


    Also lieber einmal öfter nachfragen, dass Chance/Risikoprofil spricht dafür!

    Hier hat sich die Lage radikal gedreht. In der Vorwoche haben die Comms noch 14.000 Unzen verkauft. Jetzt haben sie 26.000 Unzen gekauft. Das ist sehr viel und wird nicht oft erreicht. Die Position der TREX ist dabei annähernd gleichgeblieben.


    Was auffällt, die Kleinanleger flüchten bei Silber und wechseln zu Gold? Long und short.


    Aber die Manipulatoren sind fast unverändert dabei. Sie haben sogar 2 Freitagnachmittag Angriffe gefahren. Mit magerem Erfolg. Der Turnaround von vorgestern sollte starke Unterstützung geben.


    Es kann noch Jahre dauern bis die manipulative Shortposition ausgeglichen ist. Die Trex flüchten nicht kopflos und die large specs haben den grossen Fisch (bzw. Saurier) erneut vom Hacken gelassen. Aber die Raptoren(nach Ted Butler: nächst grössere Commercials) setzen nach. Vielleicht vollenden sie das Werk? Ich glaube nicht in absehbarer Zeit.

    Zitat von resci

    ich kann da Goldnuss schon verstehen, ist schon etwas kryptisch hier. :hae:


    resci


    Wie gesagt, selbst schuld. Wer fragt, dem wird (eventuell) geholfen.


    Ich erwarte aber schon, dass man zumindest einmal einen COT geöffnet hat. Weiss, wer Ted Butler ist? Die grundsätzlichen Begriffe kennt?


    Resci, Du willst sicherlich nicht ständig erklären wollen, was ein 200 Tage Durchschnitt ist? Und welche Aussagen er trifft?


    Das Thema ist kompliziert. Es erfordert nachdenken, nicht einfach konsumieren. Und vielleicht auch mal Recherche. (das Internet soll dafür sehr gut geeignet sein???)


    Ich bin aber überzeugt, dass das Thema riesige Chancen eröffnet. Gold und vor allem Silber bieten Riesengewinnchancen. Jede Information die das Timing verbessert erhöht die Chancen beträchtlich.

    das Positive an der Sache, Forbes-Magazin hat schon einen grösseren Leserkreis als mache Gold/Silber-Internetforen.


    Nov. 11 2010 - 4:33 pm

    [url]http://blogs.forbes.com/robertlenzner/2010/11/11/silver-could-spike-to-50-based-on-short-positions-that-need-to-be-bought-back/    [/url]


    As a result of Chilton’s public statement, several individual investors
    brought lawsuits against JP Morgan and HSBC, claiming they lost money on
    positions they took in silver futures on the Comex. One such suit claims that
    in August, 2008 JP Morgan and HSBC controlled over 85% of the commercial net
    short position in COMEX silver futures,     and that this represented a short
    interest of 169 million troy ounces of silver, equal to about 25% of annual
    world mine production.

    Zitat von keepitshort

    .... One such suit claims that
    in August, 2008 JP Morgan and HSBC controlled over 85% of the commercial net
    short position in COMEX silver futures,     ......


    Das ist ja wahrlich sensationell!
    Die Quote der Trex beträgt aktuell 102% (46942:45654 Kontrakte). Die Beteiligung von JPM und HSBC an den Trex kennt nur die CFTC. Aber 46942 Kontrakte sind 234 Millionen Unzen Silber!


    Keepitshort: dieses Zitat ist kompletter Müll! Und wirft kein gutes Licht auf den Verfasser! Die "net short position" aller commercials kann ohneweiteres negativ sein. Die Beteiligung einzelner an der nsp der Commercials ist daher völlig nichtssagend bzw. irrelevant. Die nsp eines Traders am gesamten OI minus spreads ist relevant.
    Das ist vielleicht nur ein kleiner Irrtum, aber typisch.

    Ich habe Herrn Lenzners Artikel nun ganz gelesen.


    Mich macht diese Form des Journalismus unglaublich wütend! Das ist Volksverdummung!


    Wie schon oben gesagt, ist eine Aussage zwar richtig aber völlig irreführend. Wenn die NSP der Commercials 1 Kontrakt umfasst, könnte JPM locker das 5000 tausendfache davon short sein und es wäre überhaupt nicht manipulativ.


    Dagegen der Titel: "Silver Could Spike to $50 Based on Short Positions That Need To Be Bought Back." Ich sehe eigentlich nur eine einzige Zeile im ganzen Artikel, die darauf Bezug nimmt: “Some traders I have spoken with are targeting the 40-50 level within 4 months.” Und das ist zweimal zitiert. Vor gericht würden man sagen "Hörensagen".


    Und ich hatte letzte Nacht einen Traum: mir erschien ein Mann im Anzug. Irgendwie sah er aus wie Günther Jauch und hat gesprochen wie Günther Jauch. Er hat gesagt: Robert Lenzner ist ein Vollidiot. Bald kauf ich mir ein Schloss für 1 Unze Gold. Auf dem Mond gibt es einen unendlichen Schokoladenbrunnen. Da musst ich würgen und bin aufgewacht.
    Darf ich jetzt im Forbes-Magazin schreiben?

    Zitat

    Darf ich jetzt im Forbes-Magazin schreiben?


    Selbstverständlich, aber nur Deine Träume mit Günter Jauch, Carsten Matschmeyer, Georgie Soros, Allan Grünspan und auserwählten der Loge B'nai Brith.


    Das, was Du und ich für die Wahrheit halten ganz sicher nicht.


    Beruhigend und tröstlich, oder?

    Aktuell gibt es an der Comex (Stand Mittwoch 24.11.2010) 28.268 offene Dezember Kontrakte. Das sind 141 Mio Unzen Silber.


    Am 23.August 2010 waren ebenfalls 28.766 Kontrakte für September 2010 offen. Bis zum 30. August hatte sich das OI auf 3002 Kontrakte verringert. Bei stark gestiegenen Preisen. Am 23.August begann der entscheidende Durchbruch beim Silberpreis.


    Man kann wohl erwarten, dass im Laufe der Woche viele Kontrakte aus dem DEC gerollt werden müssen. Wenn das nicht mit stark steigenden Preisen verbunden ist, ist die Chance auf den Short Squezze erstmal wieder vorbei.

    Das Thema Short Squezze ist durch. Die Shorts konnten allein am Freitag die 28.000 um 11.000 auf 17.208 reduzieren. Und das bei schwachen Preisen!


    Der COT vom 23.11. ist dazu eher nichtssagend. Keine grossen Veränderungen. Die Tendenz der letzten Wochen, Commercials ausser TREX kaufen, hat sich nicht fortgesetzt.


    Eins ist aber auffällig, bei stagnierendem bzw. rückläufigem OI im Silber haben wir fast durchgehend Riesenumsätze. Noch im September gab es viele Tage mit 40.000 und weniger. Jetzt sind wir oft bei 100.000 und mehr???? Am Freitag, Brückentag, wurden über 110.000 Kontrakte gehandelt. Das ist schlicht unglaublich!


    War das der Trick der Shorts? Durch permantes Daytrading die eigenen Positionen zu vernebeln und zu verschieben? Die Umsatzspitze der jeweiligen Woche war natürlich immer Dienstag!

    Zitat von wef

    Eins ist aber auffällig, bei stagnierendem bzw. rückläufigem OI im Silber haben wir fast durchgehend Riesenumsätze. Noch im September gab es viele Tage mit 40.000 und weniger. Jetzt sind wir oft bei 100.000 und mehr???? Am Freitag, Brückentag, wurden über 110.000 Kontrakte gehandelt. Das ist schlicht unglaublich!


    War das der Trick der Shorts? Durch permantes Daytrading die eigenen Positionen zu vernebeln und zu verschieben?

    Sehr interessant, danke.

    Delphin
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    "Whee! This investing stuff is easy!"
    (Mogambo Guru)

    Nehmen wir an Du leitest dei Edelmetall Handelsabteilung einer Grossbank.
    Nehmen wir an, Du hast über Jahre, wenn nicht jahrzehnte, Dein Geld damit verdient, den Markt in Grund und Boden zu shorten. Nun merkst Du, dass Dir Dein Geschäftsmodell ausgeht. Du kannst nicht mehr auf Teufel komm raus verkaufen, weil der Stoff knapp wird. Ausserdem haben Dir so ein paar Amateure eine Prozess wegen Marktmanipulation als den Hals gehängt. Was Dir normalerweise egal ist, aber im Zusammenhang mit dem knappen Stoff werden Opferlämmer gesucht werden. Das ist nicht Deine Lieblingsrolle.
    Was machst Du?


    Wir wissen nicht, was Du tun wirst, aber wir wissen was die taten, die Gottes Werk auf Erden verkaufen, äh, tun. Nein, nicht der Papst, die anderen. Gold Man Sachs. Sie hatten rechtzeitig vor dem 2008 Knall, Ihre Positionen glatt gestellt. Sie hatten alle gebündelten Hypothekenpapiere, die noch in Ihrem Besitz waren, über den Paulsen-Hedgefond rückversichert. Sie hatten, nachdem sie jahrelang den Hypothekenschrott in Milliardenbeträgen produzierten, lagerten, bewarben und verkauften und in den Zeiten immer long waren, eine schwarze Null in den Büchern. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt keine Zufälle und wenn Du mit Gott SO stehst, bauchst Du auch keine.


    Ist es das, was unsere Grossbank gerade an der Comex anpeilt? Die Shorts glattstellen, weil es jetzt ernst wird? Und ist man sich darüber so sicher ist, dass man es in Kauf nimmt, in steigende Preise hinein zu kaufen? Möchte man wenigstens mit einer schwarzen Null dastehen, wenn an der Comex die Bürgersteige hochgeklappt werden und der Staatsanwalt durch die Flure schlendert?

    Delphin
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    (Mogambo Guru)

    Delphin,


    es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass JPM seine Shorts an der NYMEX verringert. Im Gegenteil, man hat sie sehr geschickt weitergerollt.
    Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass JPM das Geschäftsmodell unbedingt noch weiter betreiben will oder kann. Ich könnte mir vorstellen, dass sie OTC abgesichert sind oder hinter den grossen ETF Käufen stecken. Ted Butler hat das aber gerade verneint, weil die SEC das mitkriegen würde.


    Wieso ist aber der POS gestern ganz schnell um fast 5% gestiegen? Nachdem fast alle DEC Kontrakte gerollt sind und keine grosse Einlösungsverpflichtung mehr auftauchen kann? Und der Anstieg begann pünktlich zur NYMEX Eröffnung?
    Und der Umsatz war für einen Dienstag eher schwach?

    zunächst mal: ich kenne mich mit der materie nicht aus


    also ganz doof gefragt:


    Hat schon mal jemand die ETF-Silberbestände gesehen und nachgezählt?


    Wer? ;)


    Vielleicht sind die ETFs nur eine Abzocke um Geld abzuziehen, das dann ganz prima zur Auszahlung der Longspekulanten verwendet werden kann?


    Und Absicherung OTC heisst das Over The Counter also sozusagen freihändisch?

    wef


    dann sind wir wieder inm reich der spekulationen, daß bringt uns nicht weiter. die anstehenden klagen gegen JPM brauchen zeit. meines wissens sind sie mit über 500 mio unzen nackt short. das kann die bank niemals stemmen, also sitzt noch einer im boot. die FED


    sieh dir heute wieder silber an. mal auf die schnelle 60 cent in einem rutsch. was passiert? nichts.


    es geht nur mit einem permanenten käuferüberschuss.


    schattenman

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