DAX - unsichtbares sichtbar machen...

    Hallo,


    mir ist die Idee aufgekommen DAX bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und versuchen die Daten anders auszuwerten, um z.B. Trends besser zu erkennen - oder die Frage "Wann ist der Tiefpunkt endlich erreicht" zu beantworten...


    Wenn jemand was ähnliches findet oder andere Erkenntnisse oder Auswertungen hat, dann bitte hier posten...




    Also ich habe mir gedacht... was wäre wenn man zufällig alle Aktien aus dem DAX gekauft hätte (also Unternehmen 05.07.07 - 22.09.08 im DAX waren - es gar in der langen Zeit keine Änderungen!) jedoch nicht erst heute, sondern auf dem Höhepunkt, als der DAX noch weit oben stand - wie würde die Entwicklung des Portfolios dann aussehen?


    Dazu wurde jede Aktie auf dem DAX-Höchststand auf 1 gesetzt und die Entwicklung der Kurse entsprechend umgerechnet. Dann wird von allen Aktien der Durchschnitt errechnet (rote linie). Die Differenz zum DAX ist die blaue Linie unten.


    So sieht die Grafik aus... fand die recht faszinierend...

    das ist egal... es geht hier nicht um einzelne Unternehmen, sondern um den Durchschnitt davon (rote Linie).


    Also wenn 15 Unternehmen um 50% einbrechen und gleichzeitig die anderen um 100% zulegen, dann ist dieses hypothetische Portfolio immer noch bei 1,0 - es gibt also keinen Verlust. Die Bewertung beim DAX ist dazu jedoch nicht vergleichbar ! Wirde jedoch als Vergleich gerangezogen, da es in dem genannten Datum exakt die selben DAX-Unternehmen waren...

    Zitat von gruenundblau

    das ist egal... es geht hier nicht um einzelne Unternehmen, sondern um den Durchschnitt davon (rote Linie).


    Also wenn 15 Unternehmen um 50% einbrechen und gleichzeitig die anderen um 100% zulegen, dann ist dieses hypothetische Portfolio immer noch bei 1,0 - es gibt also keinen Verlust. Die Bewertung beim DAX ist dazu jedoch nicht vergleichbar ! Wirde jedoch als Vergleich gerangezogen, da es in dem genannten Datum exakt die selben DAX-Unternehmen waren...


    ?)


    Nehmen wir mal an je eine Aktie des Unternehmens kostet 100 eur. Dann wäre der gesamte DAX 3000 eur.


    Wenn jetzt 15 Unternehmen um 50% einbrechen, dann macht das 50eur * 15 = 750 eur.
    Die anderen 15 Unternehmen verdoppeln sich von 100 eur auf 200 eur, dann wären das 200 eur * 15 = 3000 eur.


    Wenn ich jetzt je eine Aktie eines jeden Unternehmens halte, dann habe ich 3750 eur. ;)


    Geht jetzt wohl nicht so ganz auf wie du gedacht hast.

    ups... meinte 50%... :wacko:
    solange in summe dann 1 rauskommt


    Hier im Vergleich dazu der "Crash" aus dem Jahr 2000... Leider gibt es von vielen Unternehmen keine Kurse mehr und damals sind viele aus dem DAX raus und wieder reingeflogen... das ist schwer zu bewerten... deswegen kann ich nur 25 Unternehmen aus dem DAX rauspicken, die immer zu der Zeit drin waren


    Der Unterschied zu dem neuen Crash ist schon groß. Damals ist DAX stärker abgerutscht als die meisten Einzelaktien

    Habe eine andere Auswertung gemacht...
    DAX vs TREND


    Wie berechne ich den Trend. Das ist im Prinzip ganz einfach... sind alle Aktien der DAX-Unternehmen auf Allzeithoch - dann ist das die maximale Punktzahl (30,0). Da ich leider nicht alle Aktienkurse rückwirkend bekomme (z.B. Hypovereinsbank, Degussa, Dresdener Bank, Mannesmann, veba+viag) muss ich bei fehlenden Aktienkursen an den Stellen entsprechend hochskalieren - damit der Fehler nicht so groß wird... Der Trend wird dann um die durchschnittliche Abweichung verschoben... Das Resultat sieht dann so aus wie auf dem Bild...


    Es dient nur als Hilfe - z.B. bei Abweichung von 0,0 kann der DAX-Kurs immer noch lange (Jahre!) fallen... Daraus einen Kaufzeitpunkt zu bestimmen ist nicht ganz einfach...

    Rein fundamental müssen die Aktienkurse in 2009 weiter nachgeben. Leider richten sich die Aktienkurse seit Jahren nur noch teilweise nach den Fundamentaldaten, am schlimmsten war dies vor knapp 10 Jahren in der sog. "new economy" zu beobachten. Da gab es Unternehmen mit nichts als einer vermeintlich guten Idee und sonst gar nichts dahinter (außer vielleicht dem Fuhrpark der Manager) und die Kurse sind trotzdem explodiert.



    Wer gibt uns die Garantie daß dies sich nicht wiederholt? Genug Falschgeld wird ja zur Zeit wieder ins System gepumpt.... :boese:



    Gruß vom silberjäger

    Zitat

    Bald sind die Tiefs wieder da. Morgen, übermorgen?

    2012


    Was ich zeigen wollte... beim Abstuz 2001 - da waren alle Aktien im Durchschnitt wenig gefallen - DAX ist aber stark gefallen...
    Nun seit 2007 - ist der DAX-Absturz und der Durschnitt ähnlich gefallen
    Wir befinden uns fast beim tief 2003 - und das Ende wird noch lange nicht erreicht sein...
    Das wird noch Jahre bis zum Tiefpunkt dauern... vermute ich mal... bzw wir sind noch am Anfang des Sturzes...

    @ gruenundblau


    mir will sich Dein Ziel bei dieser doch recht umfangreichen Aufstellung nicht recht erschließen. Welchen tieferen Sinn versuchst Du hiermit herauszufinden ? Chart-Interpretationen auf die Zukunft zu grognostieren ? Dürfte nicht funktionieren, das klappt selbst in den normalen, ruhigen Zeiten nicht.


    Die Börse kann zur Zeit nicht nach oben ausbrechen, hierzu fehlen ganz entscheidene Dinge:


    - positive Unternehmensaussichten, seitens der Unternehmen selber oder der Ratingagenturen, oder auch seitens der Anleger


    - positive Unternehmenszahlen, wachsende Märkte, gutes Geschäft, Gewinnziele


    - trotz z.Zt. günstig erscheinende KGV's sind viele Aktien derzeit zu teuer


    - verläßliches Wirtschaftssystem (hieran mangelt es letzter Zeit ebenfalls)


    In vielen Bereichen erleben wir momentan das genaue Gegenteil, sprich Einbruch der Konjunktur auf sämtlichen Märkten, dieses weltweit, Tendenz eher noch weiter einbrechend, insgesamt gesehen ist das kein gutes Umfeld für Aktien. Es wird es noch schlimmer kommen, bis es besser wird. Auch Dein Chart zeigt allenfalls den Stand von max. heute an, hier ist auch das große Problem. Versuch Dich besser in der Vorausschau als im Kommentar der feststehen Ergebnisse. Erst hiermit wird es interessant:


    Was macht Aktie X unter den gegebenen Voraussetzungen mit einbrechenden Märkten, stagnierender Nachfrage usw. für die Monate Y ff.. [smilie_denk]


    Trotzdem sind es nett anzusehende Grafiken, sehr gut ausgearbeitet. [smilie_blume]


    Wünsche


    ...einen goldigen Tag


    Tut

    Zitat

    Was macht Aktie X unter den gegebenen Voraussetzungen mit einbrechenden Märkten, stagnierender Nachfrage usw. für die Monate Y ff..

    Sowas kann niemand vorhersagen... das will ich auch nicht
    Ich will im besten Fall ca. den Tiefpunkt beim DAX erkennen... vermutlich ist das auch kaum möglich... da muß man andere Hilfsmittel noch dazunehmen... naja ich hab zeit, den das dauert noch lang... Zumindest sollte DAX/Trend-Differenz klein sein - dann noch paar Jahre warten ^^ und dann einsteigen...

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