@ Homm:
Ich bin ja nicht die große Leuchte in der Wahrscheinlichkeitstheorie und hab mich die die ganze Zeit schon gefragt, was du mit deiner "Signifikanz" und "Signifikanzzahl" meinst. Mit deinem verlinkten Artikel ists mir jetzt klar: du meinst die Standardabweichung (abgekürzt mit Sigma) als positive Wurzel der Varianz, also die Wurzel aus dem mittleren Steuungsquadrat um den Erwartungswert!!!
Die Erklärung im link ("...Ein Ergebnis von 3σ ist zum Beispiel mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 0,27% ein rein zufälliger Effekt ohne jede physikalische Bedeutung...") ist meiner Meinung nach aber mathematisch und physikalisch sehr laienhaft, eigentlich nichtssagend und scharf an der Genze zu "falsch".
Korrekt und verständlich wäre wohl: "... ist X eine normalverteilte Zufallsgröße mit Erwartungswert mü und Standardabweichung Sigma, dann liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallswerte innerhalb der dreifachen Standardabweichung um den Erwartungswert liegen, bei 99,73%..." (vgl. dazu die 0,27% im Text: 100%-99,73%=0,27%).
Bevor du wieder von einem "signifikantem Ereignis" sprichst, solltest du also erst mal definieren, was du damit meinst, dann versteht man dich das nächste mal vielleicht.
Daher meine Frage: Ab wann ist nun für dich eine Kursschwankung signifikant und welche Folgerung ziehst du aus einem solchen "signifikantem Einzelereignis"? An besagtem Tag waren doch grob überschlagen gerade mal 5% Kursanstieg, oder?