SILBER : Märkte und Informationen

2 Dollar Plus an einem Tag! Hatten wir das nicht schon mal?

Zitat von Desertfighter

2 Dollar Plus an einem Tag! Hatten wir das nicht schon mal?

ja im april/mai sogar mehrmals

Zitat von Desertfighter

2 Dollar Plus an einem Tag! Hatten wir das nicht schon mal?

Jaja, das ist nichts neues, gabs da nichtmal noch mehr? Ich kann mich an Größenordnungen im Bereich von 7-10% aufwärts vom Frühjahr erinnern.
Für außergewöhnlich halte ich nur, dass es mitten im "Sommerloch" solch eine Bewegung gibt.

Bestes Rezept für den Sommer, keep cool & stacking. Der ganze Haufen fällt wie es aussieht gerade auseinander.
http://www.youtube.com/watch?v=kUNnjyK_S4c
ESM ist nett, wird aber garnichts bringen.

http://diepresse.com/home/wirt…Euro-wird-verloren-gehen-
http://diepresse.com/home/wirt…10/index.do&direct=609810

Die Geschwindigkeit der Ereignisse nimmt einfach zu. Innerhalb von sechs Tagen von "Kein einziger Euro wird verloren gehen" bis zu "Haarschnitt für Griechenland Gläubiger".
Ich bin schon gespannt was morgen neues kommt, was gestern noch als feststehend verkauft wurde.

MfG noidea

"The shorts are going to be looking for a quick exit as they're factoring in this unforeseen demand in the physical market," says Maguire.

http://www.silverbearcafe.com/private/07.11/demand.html

Zitat von Goldhamster79

Schreibe ihm doch eine E-Mail, seine Adresse ist im Netz zu finden, und berichte weiter, ich denke Deine Anregungen könnten ihm weiter helfen und auch er einige Deiner Fragen beantwirten.

das bringt nichts, denn DS sagte schon vor Jahren selbst, daß die Signifikanz dieser 16-Uhr Drückungen etwa ab 2001/2 nach fast 9 Jahren sehr plötzlich praktisch verschwunden ist. Mehr oder weniger zeitleich mit der Entdeckung der Drückung. DS war insoweit wohl selbst schuld daran, daß er das nicht mehr profitabel ausbeuten konnte...

Und zur Frage, warum es nicht ein anderer mal getan hat (wenn er das Muster denn entdeckt hätte), steht ja schon einiges in den Artikeln:

Zitat

Man kann dabei auch ausschließen, dass irgendwie westliche Händler kollektiv und dauerhaft überzeugte Goldverkäufer sein könnten, während asiatische Goldbugs kollektiv und konsequent über zehn Jahre hinweg fast jede Nacht Gold aufkaufen, nur um mit statistisch massiv überhöhter Wahrscheinlichkeit am Tag darauf mit dieser Position einen Verlust zu erleiden. Nein: Die weltweite Community der Trader würde schon nach wenigen Wochen ein solches wiederkehrendes Muster erkennen und dieses durch antizipierende Gegentrades und Arbitrage-Geschäfte bis zur Unkenntlichkeit auflösen! Wenn ein solch extrem klares Muster bestehen bleibt, obwohl es allseits erkennbar ist und auch erkannt wurde, dann erlaubt dies zwingend zwei Folgerungen:
1. Es gibt eine Macht zwischen AM- und PM-Fixing, die ihren Willen zur Preisdrückung mit aller Macht und buchstäblich ohne
Rücksicht auf die vorherrschende Markttendenz oder auf erforderliche Geldmittel und unter Inkaufnahme hoher Verluste
durchsetzt! Konsequent, dauerhaft und ganz klar im Sinne eines „not-for-profit“-Marktteilnehmers, was normalerweise in
Regulierungskreisen ganz eindeutig als Manipulationsbeweis gewertet wird. Denn wer macht schon freiwillig dauerhaft Verluste
– wenn nicht an anderer Stelle (illegale) Vorteile durch die Manipulation locken würden?
2. Diese Macht schlägt besonders auf Spekulanten und Daytrader ein, die das Muster erkannt haben und die es wagen, sich
(long spekulierend) dagegen zu stellen. Es ist „der Macht“ wichtig, kein long-Momentum aufkommen zu lassen, denn eine
einmal in Bewegung geratene Masse von Daytradern ist selbst für ein Machtkartell nur schwer beherrschbar. Die Anti-Gold-
Kabale fürchtet diese Tradermasse mehr als die immer noch relativ wenigen fundamental überzeugten Goldbugs.

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Auch die intraday-Drückung zwischen 2001 und 2010 ist übrigens inzwischen bzw. nach ihrer Entdeckung durch Adrian Douglas in 8-2010 auf wundersame Weise ganz plötzlich verschwunden. Der Silberpreis ist seitdem (natürlich höchst "zufällig", alles andere wäre ja VT ) von 17 Dollar auf 40 gestiegen.

Self-destructing analyses. Gleich zweimal in 10 Jahren im gleichen Markt. Und jedesmal (nach 2001 und nach Sommer 2010) explodierte der Silberpreis. Hoffentlich lässt bald wieder mal jemand ein Drückungsmuster auffliegen Das müßte Silber dann auf über 100 bringen.

Möchte nur auf den heutigen Artikel auf GS von Jim Willie aufmerksam machen. Der Autor gehört meiner privatmeinung nach zu den besten der Branche. Ernennt die Dinge beim Namen anstatt wie die Presse nichtssagend herumzusülzen und die Leute ( absichtlich ? ) zu verwirren.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird es kein verfügbares Silber mehr geben – zu keinem Preis. Man kann hier keine Preismarken nennen, denn wenn die Bevölkerung merkt, wie stark die Verwerfungen im Silbermarkt sind – aufgrund der immensen Manipulation – dann gibt es keine Preisgrenze nach oben. Wenn der Betrug öffentlich wird, dann verkauft niemand mehr sein physisches Silber gegen Fiatgeld!

http://der-klare-blick.com/201…ende-um-silber-zu-kaufen/

Zitat von Desertfighter

denn wenn die Bevölkerung merkt, wie stark die Verwerfungen im Silbermarkt sind ? aufgrund der immensen Manipulation ? dann gibt es keine Preisgrenze nach oben

das ist ehrlich gesagt der einzige Grund warum ich seit vielen Jahren in Silber bin, ich gehe ja davon aus , daß ALLE Machtstrukturen in den nächsten Jahren auf- und zerbrechen, Lug und Betrug offensichtlich und vor allem öffentlich werden ... wenn nicht, habe ich genug Silber um die nächsten zweitausend Jahre kolloidales Silberwasser herzustellen

Zitat von ad fontes

Ok ich bin in Statistik nicht ganz so sattelfest, deshalb berichtige mich, falls ich Unsinn erzähle.

1. Weisen nicht viele ökonomische Variablen eine Autokorrelation der Residuen auf - schlicht weil Variablen fehlen?

2. Reduziert Heteroskedastie wohl die Effizienz der Schätzung, macht sie aber nicht gleich unbrauchbar?

Genau so ist es. Aber es geht hier weniger um 'Statistik' als um Inhalte.

Allen genannten Begriffen liegt die Annahme zugrunde, daß ein Zusammenhang (Kursverlauf) zusammengesetzt sei aus einem durch irgendwelche theoretisch erfaßbaren Gesetze bestimmten Trend und einer Zufallsvariablen (zufälligen Schwankungen um den Trend). Verfeinert nimmt man bei zeitlichan (Markt-)Abläufen an, der Trend bestehe aus einer (im Idealfall linearen) 'Drift' und einer inneren Gesetzmäßigkeiten des Marktes entspringenden Oszillation. Da ein Modell per def. das zufällige Rauschen um den Trend herum nicht abbilden kann, muß es sich zwangsläufig auf den gesetzmäßigen Teil, d.h. den Trend, beschränken. Es wird dann immer Abweichungen zwischen Modell und Empirie geben und diese nennt man 'Residuen'. Hat man ein Modell (z.B. die Gerade in Abb. 2 des Artikels von Böhringer/Douglas) entwickelt, dann berechnet man diese Residuen und prüft, ob sie Zufallscharakter haben. Trifft dies zu, dann fühlt man sich darin bestätigt, daß erstens die Zerlegung in einen gesetzmäßigen Teil und einen zufälligen Teil der Realität entspricht, und zweitens, daß man den gesetzmäßigen Teil durch das Modell vollständig(!) richtig abgebildet habe.

Haben die Residuen keinen Zufallscharakter, dann heißt das zunächst, daß das Modell 'nicht exakt richtig' war. An dieser Stelle beginnen die wirklich interessanten Fragen: Was genau daran ist 'nicht richtig' und ist das neue Modell besser oder schlechter als andere Modelle? Das kann man nur am konkreten Fall diskutieren. Die wesentliche von Böhringer/Douglas gezogene Folgerung bzw. der wesentliche Inhalt der abfallenden Geraden in Abb.2 ihres Artikels ist, daß -y gesetzmäßig mit x zunehme (daß -y und x positiv korreliert seien). Diese Aussage anhand der Abbildung zu erschüttern, dürfte schwierig sein, und ein Ingenieur oder Naturwissenschaftler würde nach dem ersten Kontrollblick auf die Datenwollke seine Meinung über Silver_Surfers Kritik durch Antippen der Stirn äußern. Ob Douglas'/Böhringers Gerade die exakte und vollständige Wahrheit ist, kann man dagegen noch länger diskutieren, falls man das für sinnvoll hält..

Gelernte Ökonomen diskutieren fast nur über solche Fragen und werden es noch tun, wenn die ganze Welt um sie herum in Scherben fällt. Deswegen noch eine Bemerkung zu den Grundlagen der Anwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie hier: daß es überhaupt 'Marktgesetze' (den Trend) gibt und um diesen herum (das Gleichgewicht) zufällige Schwankungen ist eine unbegründete Ideologie.Sie wird in der etablierten Ökonomie 'effiziente Märkte' genannt, es sind ihr aber auch schon prominente Gläubige effektiv zum Opfer gefallen, u.a. der LTCM-Fund. Mittlerweile gibt es empirisch gut begründete Einwände gegen diesen Glauben. Nachsehen bei Onkel Google oder in der Wikipedia unter den Stichworten 'random walk' und 'fat tails' sollte fürs erste reichen.

Die Aussage, irgendwelche Residuen seien 'nicht zufallsverteilt', ist deswegen zwar vermutlich richtig, aber aus mehreren Gründen irrelevant.

Gruß
Klaus_H.

Zitat von Klaus_H.

Die wesentliche von Böhringer/Douglas gezogene Folgerung bzw. der wesentliche Inhalt der abfallenden Geraden in Abb.2 ihres Artikels ist, daß -y gesetzmäßig mit x zunehme (daß -y und x positiv korreliert seien). Diese Aussage anhand der Abbildung zu erschüttern, dürfte schwierig sein, und ein Ingenieur oder Naturwissenschaftler würde nach dem ersten Kontrollblick auf die Datenwollke seine Meinung über Silver_Surfers Kritik durch Antippen der Stirn äußern. Ob Douglas'/Böhringers Gerade die exakte und vollständige Wahrheit ist, kann man dagegen noch länger diskutieren, falls man das für sinnvoll hält..

ich kenne keinen statistiker der
1. gegeben diese datenwolke eine lineare einfachregression anpassen würde und
2. aus dem daraus erhaltenen r^2 auf die ineffizienz eines gesamten marktsegments schließt.

wer von der analyse von finanzzeitreihen und deren eingenschaften eine gewisse grundlegende ahnung hat, wird sich mit deren ausführungen nicht abspeisen lassen. auf welche körperteile sich ingenieure oder naturwissenschaftler dabei tippen, hat keinerlei ökonometrische relevanz. die autoren können ihre erkenntnise jederzeit beim journal of finance einreichen. das publikum wird weniger begeistert sein, als die angestammte leserschaft des artikels. rein die technischen fehler erlauben keine der behaupteten (sehr weitreichenden) schlussfolgerungen

Zitat von silver__surfer

... hat keinerlei ökonometrische relevanz.

Nun, es hat vermutlich ebenso viel ökononische Relevanz, wie die pseudo-wissend klingenden "Autokorrelationen der Residuen" oder die "Heteroskedastien" - beides hier nicht einmal erläutert und in der weiteren Diskussion bereits als irrelevante Argumente widerlegt bzw. stark relativiert. Und warum man diese doch schon rein optisch sehr linear aussehenden Wolken nicht auf einfache lineare Korrelationen hin untersuchen sollte, bleibt ebenfalls unerläutert. Das ist Standard-Methodik.

Wie auch immer. Das Ergebnis seit der Beendigung des Drückungsphänomens ab Herbst 2010 ist im Gold- und Silbermarkt mehr als beeindruckend. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Keynes hätte bestimmt im Journal of Finance publizieren dürfen. Und Markowitz hat für seinen ökonomischen Quark sogar den Nobelpreis bekommen.

Trollfeind
Und Alfred Nobel würde im Grabe rotieren,wenn er wüßte,welche PFEIFEN und VERBRECHER heutzutage seine Preise bekommen...siehe Kissinger,beispielsweise.

Zitat von Desertfighter

Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird es kein verfügbares Silber mehr geben – zu keinem Preis. Man kann hier keine Preismarken nennen, denn wenn die Bevölkerung merkt, wie stark die Verwerfungen im Silbermarkt sind – aufgrund der immensen Manipulation – dann gibt es keine Preisgrenze nach oben. Wenn der Betrug öffentlich wird, dann verkauft niemand mehr sein physisches Silber gegen Fiatgeld!

http://der-klare-blick.com/201…ende-um-silber-zu-kaufen/

Immer diese Dramatiker...und was ist, wenn ich verkaufe? Außerdem ist es der Bevölkerung vollkommen egal, ob der Silbermarkt manipuliert wird oder nicht, denn Silber ist für die Bevölkerung sowas von unbedeutend und unwichtig.

Zitat von Pandadler

Immer diese Dramatiker...und was ist, wenn ich verkaufe?

Du verwechselst da was. Die Folie auf Deinem Fahradflickzeug ist Aluminium, kein Silber.

Zitat von silver__surfer

ich kenne keinen statistiker der
1. gegeben diese datenwolke eine lineare einfachregression anpassen würde

Ich kenne auch keinen Ingenieur, der zu dieser Datenwolke eine Regressionsgerade berechnen würde, deren Steigung auf 5 Stellen genau bestimmen, und dann eine Maschine entwickeln, für deren Funktionieren die vierte Stelle kritisch ist.

Um eine Analogie anzubringen: eine Datenwolke wie die besprochene könnte entstehen, wenn man einen neukonstruierten LKW-Typ mit verschiedenen Fahrern in verschiedenen Jahreszeiten über verschiedene Gelände- und Straßenformen schickt und für jede dieser Touren die Minderung des Tankinhalts gegen die Fahrtstrecke als Punkt einträgt. Selbstverständlich wäre das Ergebnis nicht: 'Der Dieselverbrauch beträgt 32.3984 Liter pro 100km' sondern es würde lauten. '1.Das Fahren verbraucht Diesel. 2.Erwarten Sie in der Praxis etwa 33L/100km, schlagen Sie aber vorsichtshalber beim Tanken und Kalkulieren routinemäßig 1/4 drauf und rechnen Sie in Extremsituationen mit noch mehr Verbrauch.' Für Goldmarktteilnehmer würde die Schlußfolgerung aus der Graphik etwa so lauten: '1.Hier sind schwer verständliche Kräfte am Werk, da hält man sich besser aus allen Zockereien heraus. 2.Quantitative Details und insbes. formalstatistische Auswertungen kann man damit vergessen.'

Zitat

wer von der analyse von finanzzeitreihen und deren eigenschaften eine gewisse grundlegende ahnung hat

Du meinst: 'Wer noch einen genügend festen Glauben an unsichtbare(!) Hände und ähnlichen religionsartigen Blödsinn hat, der überschlägt die jeweils fettgeschriebene erste Schlußfolgerung, um sich mit aller Energie und noch mehr Formeln auf den zweiten Aspekt zu stürzen (im Markt wäre das die möglichst exakte Berechnung des genau richtigen Einstiegsniveaus bzw. -zeitpunkts').

Zitat

auf welche körperteile sich ingenieure oder naturwissenschaftler dabei tippen, hat keinerlei ökonometrische relevanz

Relevanz hat, daß prominente Ökonomen bei der Anwendung ihrer eigenen nobelpreisgewürdigten Kreation (Black/Scholes) die LCTM-Milliardenpleite hingelegt haben, während Diesel- und Elektromotoren seit über 100 Jahren zuverlässig funktionieren, egal welcher Ingenieur in welchem Land sie baut. Und daß das Wirtschaftssystem sichtbar einem Abgrund zutaumelt, während Legionen ökonomisch Verbildeter Lehrbücher schreiben und studieren, in denen von zufälligen (kleinen) Fluktuationen um das ideale Marktgleichgewicht die Rede ist. Ich empfehle hierzu nochmals die 'fat tails', Deren Existenz ist sogar nach wikipedia nicht mehr (edit: hier ein sinnentstellendes 'un' entfernt) umstritten, und damit kann man so gut wie alle Wahrscheinlichkeitstheorie in diesem Zusammenhang vergessen.

Zitat

die autoren können ihre erkenntnise jederzeit beim journal of finance einreichen

So wie Galilei seine publizieren konnte. Man findet sie heute noch in 'The Pope's Journal of Cosmology'.

Zitat

das publikum wird weniger begeistert sein, als die angestammte leserschaft des artikels. rein die technischen fehler erlauben keine der behaupteten (sehr weitreichenden) schlussfolgerungen

Den Giordano Bruno hat man gleich verbrannt wegen seiner falschen Schlüsse.

Aber zurück zum Anfang: Warum kann man aus dem Datenmaterial nicht die Folgerung ziehen, daß 10 Jahre lang der asiatische und europäisch/amerikanische Handel gegenläufige Tendenzen aufwiesen? Das ist doch der Eckstein das Ganzen. Soll das vorgeschlagene Rechenbrimborium womöglich nur der Verschleierung dieses wesentlichen Inhalts dienen?

Gruß
Klaus_H.

Es mag ja der Eine oder Andere hier eine gespaltene Meinung zur Wellentheorie, als auch zu Elli (alias JüKü) haben. Die Vortrefflichkeit seiner Prognosen, insbesondere auf Langfristrends bezogen, sind bekanntlich objektiv bestechend. Gehört imho eingerahmt:

[Blockierte Grafik: http://www.dasgelbeforum.de.or…p/elli/110716silber-m.gif]

http://www.dasgelbeforum.de.or…egory=0&order=last_answer

Man beachte die logarithmische Skalierung........!

schöne grüße

Zitat von Bürgerrechtler

Es mag ja der Eine oder Andere hier eine gespaltene Meinung zur Wellentheorie, als auch zu Elli (alias JüKü) haben. Die Vortrefflichkeit seiner Prognosen, insbesondere auf Langfristrends bezogen, sind bekanntlich objektiv bestechend. Gehört imho eingerahmt:

Eine Prognose, wonach Ag ab etwa Ende 2012 durch die Decke geht.

Genau das macht mir Sorgen. In den letzten Jahren gabs nämlich nicht wenige Prognosen aus der Elliott-Ecke, wonach EM-Preise ebenso wie Aktien bald deflationär zusammenbrechen werden. Damit sollen nicht einzelne Leute attackiert werden - ich sehe das Erscheinen extremer Prognosen in diesem Bereich generell als ein kontraindikativ auszulegendes Alarmsignal. Noch schlimmer wäre es, wenn die Prognosen außer extrem und langfristig auch noch übereinstimmend würden, aber so weit ist es ja zum Glück noch nicht.

Oder ist auch Prechter mittlerweile auf dem CuB-Dampfer? Hier.
http://www.bullion-investor.ne…bruch-der-weltwirtschaft/
http://www.aktien-blog.de/node/153
war er es jedenfalls noch nicht.

Gruß
Klaus_H.

Das Tik-Tok des POS geht wieder los. Ich frage mich nur, obs diesmal nachhaltiger ist, als der Dip auf 50$ vom letzten Versuch. Oder prallts morgen erstmal wieder von der 40 ab?

Mir egal, ich hab Zeit, bin ja noch jung.