Das bedeutet nur, dass die Gazprombank kein Depot bei Clearstream Frankfurt International unterhält.
Gebe der Consorsbank den Auftrag, die Aktien von ihrem Depot bei Clearstream Frankfurt International auf ihr Depot bei Clearstream Luxemburg zu verlagern (sollten sie theoretisch haben und auch funktionieren, ansonsten sollen sie an Euroclear Bruxelles verlagern).
Danach gebe erneut den Auftrag, die Aktien zur Gazprombank zu übertragen. Da beide, Clearstream Luxemburg und Gazprombank ein Depot beim russischen Zentralverwahrer NSD haben, können dort die Aktien ganz einfach übertragen werden (vorbehaltlich eventueller Sanktionenshindernisse)
Dass Du dann natürlich zweimal Kosten hast, sollte Dir klar sein.
PS: Eine gescheite Bank sollte selbst einen Weg finden, auf welchem Wege die Wertpapiere von A nach B bewegt werden können.