Beiträge von cyberworky

    Jungs und Madels nun bliebt doch mal ruhig. Die Spiele hatten wir doch schon so oft. Bei Proaurum waren Heute Abend keine Schlangen von Verkäufern zu sehen. Oder?
    Der Preis ist doch nur der Papierpreis!


    Es hätte ja auch verwundert wenn die das Schlachtfeld kampflos verlassen hätten. Die Shorts stehen auch jetzt noch mit dem Rücken zur Wand. Lasst denen doch die kleinen Rückzugserfolge!

    und eine Panik artige Flucht. Ein Ausbruch aus dem Kessel will einfach nicht mehr gelingen kein Material mehr. Die (DER) Drücker ist umstellt.


    Es sind immer noch extrem hohe Volumina an täglichen Umsätzen und an Open Interest an den Papiermärkten zu beobachten.


    Allerdings ist die Fluchtbewegung diesmal nicht nur in Richtung nächster Termin sondern man verstreut sich auch schon verstärkt in fernere Gefilde. Die US Banken sind auch nicht alleine, ein paar andere sind auch dabei.


    Die Long Seite bei den Comms steigt auch wieder auf ehemalige Hochs.


    Die Shorts versuchen nur noch mit verminderten Verlusten das Schlachtfeld zu verlassen. Lasst sie laufen und nehmt die wenigen verbleibenden Geschenke bei deren Erfolgen mit.


    Ich bleibe dabei die haben die Kohle nicht mehr, die haben den Raum nicht mehr und die Welt wacht gerade auf und stellt sich geschlossen gegen das Drücker Kartell.


    Und ich kaufe gerade 10 EURO für 12 EURO ich Spinner ich! :thumbup:

    Wie es scheint gehen die Drücker mit den kurzen Hosen gerade über die Wupper! :S Dafür Danke BernANKE. :thumbdown:


    Gestern ermöglichte man uns nochmal eine Schlusseinkauf zu Sonderpreise. Auch dafür Danke BernANKE!


    Wir erleben wohl eben den Beginn des platzens der Gold und Silber Papierblase? Wohl dem der auf der langen Sonnenseite steht. [smilie_love]


    An den Futursmärkten ist gerade extremste Emsigkeit zu beobachten. Die kurzen Hosen verlassen unter hohen Umsätzen das Parket.


    Das Bild hat sich stark gewandelt und ähnelt langsam den normal gehandelten Metallen. Die kurzfristigen Termine werden stark zu gunsten der späteren umgestellt.


    Das sollte es gewesen sein mit der Drückung? Ich denke der Faden kann hier abgeschnitten werden.



    Viel Spaß an alle die zur Rohstoffmesse gehen. Am Samstag gibt es noch Metall zu kaufen. Am Sonntag nur noch Prospekte. 8)



    wef


    Mit Deienr Erlaubnis?


    Die Drückung ist beendet!


    FIN

    und schon kann der Faden zu den COT Berichten beendet werden.. :thumbup:


    http://www.reuters.com/article/idUSTRE69P2IZ20101026


    PROHIBITION OF MARKET MANIPULATION


    Goal: ban all forms of fraud and manipulation in all markets overseen by the CFTC, including swaps.


    Comment period: 60 days


    Final deadline for rule: July 2011


    * Adds new provision to prohibit "intentionally or recklessly" using any kind of scheme to commit fraud, defined as any conduct that impairs, obstructs, or defeats the integrity of the market.


    * The "recklessness" standard is considered easier to prove than specific intent.


    * New measure is "broad, catch-all" provision that could catch infractions that fall through existing "gaps" in rules.


    * Reaffirms existing four-part test for manipulation, but provides guidance on what "artificial price" entails to clear up legal confusion on whether standard was met.


    * Bans making untrue or misleading statements "of a material fact," or omitting material facts.


    * Bans knowingly delivering false or misleading information regarding crops or

    Na wen das mal nichts ist! Ob das jetzt reicht?


    aktuelle Meldung auf Reuters:http://www.reuters.com/article…P2GW20101026?pageNumber=2


    CFTC unveils new tools to stop market manipulation
    10:23am EDT
    By Roberta Rampton and Ayesha Rascoe


    WASHINGTON (Reuters) - The U.S. futures regulator laid out plans on Tuesday for how it could use new and beefed-up legal tools to foil traders who seek to manipulate prices or defraud investors.


    The Commodity Futures Trading Commission said it also wants to ask for comments on whether to crack down on certain practices used by high-frequency traders -- such as "quote-stuffing" -- but it stopped short of immediately proposing new rules specifically aimed at algorithmic trading.


    In its latest set of proposed regulations following a sprawling Wall Street reform law, the CFTC sought to clear up some confusion about its traditional test for price manipulation, an effort to improve on its dismal record of having won only one such case in its 36-year history.


    The rule, which will apply to all markets overseen by the CFTC, including swaps, also creates a "broad, catch-all anti-fraud provision" that does not require the CFTC to prove a trader fully intended to cause fraud, CFTC officials said.


    The agency's only successful manipulation prosecution was against a broker charged with manipulating settlement prices for electricity futures in 1998.


    More recently, manipulation charges against four propane traders with BP (BP.L: Quote, Profile, Research, Stock Buzz)(BP.N: Quote, Profile, Research, Stock Buzz) were dismissed by a judge, who called the law "confusing and incomplete." BP agreed to pay a record $303 million to settle related charges.


    CFTC officials who briefed reporters on the new package of proposed regulations declined to say whether the rules would have helped them make their case against the propane traders.


    The agency's five commissioners, including Chairman Gary Gensler, will vote at a public hearing on Tuesday on whether to advance the proposal for public comment for 60 days.


    After staff consider whether to make changes based on comments, the commissioners will need to vote again to finalize the plan by next July.


    The new rule seeks to marry existing anti-fraud and anti-manipulation authorities together with a new section that "fills in all the gaps", an official told reporters.


    Existing regulations address "plain vanilla" person-to-person fraud, and price manipulation, such as market "corners" or "squeezes", he said.


    But the new provision could capture manipulative trading activity that "could potentially fall out of one of those two buckets", he said.


    Before, price manipulation cases required the agency to prove traders had the intent and ability to manipulate prices, tried to do so, and caused an "artificial price".


    That four-part standard will continue to exist, but the CFTC included guidance that "artificial price" means a price affected by illegitimate market forces, the official said.


    BANS ON SPOOFING, BANGING THE CLOSE


    The Dodd-Frank law also requires the CFTC specifically to ban three disruptive trading practices as of July 16, 2011 -- a ban that does not require new regulations to take effect.


    Included are "spoofing", whereby traders make bids or offers but cancel them before execution, and "banging the close" -- acquiring a substantial position leading up to the close of trade, then offsetting the position in the final moments to manipulate the closing price.


    The agency has no obligation on whether to go further, but wants to gather more comments during the next two months about whether it should close a potential loophole in the spoofing ban, or prohibit any other practices deemed disruptive.


    That will include "quote stuffing" -- flooding the market with large numbers of rapid-fire orders and then canceling them almost immediately -- a practice that some have argued contributed to the May 6 stock market "flash crash."


    The agency will also ask whether it needs to write rules requiring traders to test and monitor their algorithms.


    For months, CFTC commissioners have said the agency needs to use its new powers to counter disruptive trades made by high-frequency algorithms.


    Bart Chilton, a Democratic commissioner, and Scott O'Malia, a Republican, have said regulators should hold traders responsible for "rogue algos" that hurt markets.


    (Editing by Dale Hudson)

    @keepishort


    Danke für die Infos und für das auch ohne Anmeldung deutlich sichtbare Bildschen. Es ist immer wieder interessant zu sehen, dass sich die Spieler (der Spieler) nur in Gold und Silber soweit rauslehnt.


    Ich will mal die oben genanten Fakten versuchen auf deutsch zu deuten…


    Fakt 1: Zuerst einmal, J P Morgan hat in den letzen 2 Jahren die Aktienwerte zerstört und ich sehe keine Aussicht auf schnelle Besserung. Diese 2 Jahre sind inklusive des 2008 Markt Crashs.


    Fakt 2: ZIRP (meint wohl die Nullzinspolitik) hungert JP Morgan regelrecht aus.


    Fakt 3: Die Kündigung der Hypothek ist funktioniert nur sehr begrenzt. Es wird langsam aber sicher viel schlimmer, da die Zeit für Kündigung sich verlängert und die Ausfallquote weiterhin ansteigt.
    Zur gleichen Zeit sind die Hauspreise am Boden - und damit werden. zukünftige Verluste größer. Wobei JPM durch verbesserte (jetzt billigere?) Kredite weniger Provision verdiehnt.


    Fakt 4: JPM's Derivat Portfolio ist vergleichbar dem von Bear Stearns und Lehman Brothers kurz vorm deren Kollaps.


    Dies bestätigt meine Vermutung, dass JPM wohl die short Bank mit dem Rücken zur Wand ist.


    Zwei Sachen will ich jedoch noch mal beleuchten. Zum einen die Aussage, das HSBC gemeinsam die größten Derivate Halter sind sollte man relativieren.
    HSBC hat erst im 2 Quartal wieder Positionen bezogen und dies geht einher mit dem Aufbau der Long Positionen bei den Comms.
    Ich vermute hier JPM ist die Short Bank und dies ganz allein. HSBC ist die Long Bank. Die anderen Beiden sind nur unbedeutend. Es werden im Bank partizipations- Bericht nur 4 US Banken angegeben.


    Als zweites kann ich die Storie mit dem Bear Stearns Silber short nicht nachvollziehen. Schaut man in den OCC’s Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities ist auch JPM 2008 der einzige große Spieler bei den Edelmetallen, die Bearen tauchen überhaupt nicht auf. Zumindest ist kein Bear Stearns zu finden.


    Heute ist wieder Stichtag für den COT Bericht. An der Globex waren Heute höhere Umsätze bei fallenden Kursen zu sehen. An der Nymex ist es im Moment eher ruhig.


    Die beiden Handelstage davor waren mit geringeren Umsätzen gezeichnet.
    Das Open Interest bei den Futurs geht wiederum leicht zurück. Mal sehen was der heutige Tag für den Bericht bringt.


    Auch bei den Futurs für Dezember 2010 ist ein deutlicher Rückgang des Open Interest zu erkennen. Hier deutet sich schon seit ein paar Tagen das rollen ins neue Jahr an.


    Alles in allem schätze ich die Korrekturbewegung daher als noch nicht abgeschlossen ein.


    Das ausquetschen der Jungs mit den kurzen Hosen klappt wohl diesmal noch nicht. Die haben anscheinend noch große Freunde. :hae:


    Die longs und Besitzer von realen Edelmetallen brauchen sich keine Sorgen machen. Das Problem liegt auf der short seite. Gönnen wir denen einen winzigen Teil ihrer Verluste zu vermeiden. [smilie_love]

    Nochmal ein anderes Bild zu den Shorts von MMNEWS


    Zitat daraus:


    Die Gold- und Silber-Short Positionen notieren wieder in der Nähe von Rekordhochs. Die acht größten Banken haben derzeit soviel Gold leerverkauft, dass über 130 Tage der weltweiten Goldproduktion nötig wären, um diese einzudecken. Bei Silber sind es sogar über 160 Tage.


    ist schon beindrukend, ein Bild sagt mehr als Tausend Worte



    Das interessante an der Situation ist die Tatsache, dass diejenigen, welche Gold long sind, am Ende nicht auf der Auslieferung des Edelmetalls bestehen, sondern sich mit so genanntem Cashsettlement begnügen. D.h., sie erhalten die Gewinne in Geld ausgezahlt. Würden die "Long-Player" jedoch auf die Auslieferung des Goldes bestehen - was sie theoretisch und praktisch könnten - hätte die Gegenseite sofort ein enormes Problem, das entsprechende Gold überhaupt zu liefern. Denn einfach dürfte es nicht sein, an 130 Tagesproduktionen Gold heranzukommen.



    Nicht wenige Marktteilnehmer vermuten deshalb, dass diese Shortpositionen einzig dazu dienen, den Goldpreis in Schach zu halten. Am Ende wird die Differenz halt in Papiergeld ausgezahlt - und davon kann man bekanntlich unendlich viel aus dem Nichts schöpfen.


    Anmerkung dazu:


    Ob das tatsächlich so einfach ist, neues Geld zu schöpfen? Bisher konnten die Shorts sich nur weiter retten in dem sie die Positionen immer weiter erhöhen.
    Das die FED aktuell wieder bei Fuß ist um neue Geldberge bereit zu stellen geistert ja schon ein paar Tage herum. Nur ist Heute die "Goldpreisdrückung" und damit das überleben von JPM noch wichtig?
    Jedenfalls ist in den letzten Wochen eine Drückung nach alt bekannten Mustern in den Futursmärkten nicht zu beobachten bzw. läuft im Tagesrauschen nur in den nicht berichtspflichtigen Segmenten ab.

    Wie bereits vermutet sind bei den COT Daten vom vergangenen Dienstag keine wesentlichen Überraschungen zu erkennen.


    Beim Silber sind nur marginale Rückgänge in allen Positionen zu erkennen. Somit reduziert sich das Open Interest beim Futur von 153.970 auf nunmehr 151.104 Kontrakte.


    Alles in allem keine Aufregung wert.


    Allerdings bei der Betrachtung von Gold sind wieder Steigerungen im Open Interest bei Futurs und Optionen von jetzt 909.000 Kontrakten zu verzeichnen. Ein neuer Rekord!


    Überraschend ist hier der weitere Anstieg der Long Positionen der Comms auf 264.315 Kontrakte und damit fast schon wieder im Bereich der Hochstände aus dem Juli.


    Es scheint im Lager der Comms ein Umdenken eingesetzt zu haben. Einzelne Teilnehmer nutzen den Aufbau von Longs wohingegen die Short Halter immer enger an die Wand gedrückt werden.


    Zum COT Bericht am Dienstag letzte Woche lag das Open Interest bei den Futurs ohne die Optionen noch bei 630.626. Im Wochenverlauf stieg das OI auf Werte über 650.000 und beendete die Woche bei 620.000.
    Ein Abbau des OI im aktuellen Marktumfeld deutet auf eine Reduzierung der Shorts hin. Diese marginale Reduzierung halte ich jedoch nicht für ausreichend, da immer noch allein im Dezember Futur ein OI in Höhe von 400.000 Kontrakten offen ist.


    Die Long Halter können das wohl aussitzen. Was machen die Shorts?

    Ich kenne auch noch ne Menge Leute die auf einen Einstieg warten. Ich glaube in den nächsten Tagen werden wir wieder sehen wie sich der Papiermarkt vom greifbaren abkoppelt.


    Schon zur EM Messe in München werden die Händler Rekordumsätze berichten. :thumbup:

    @ Silver Bullet


    Danke erst mal für die Zwischeninfo. Vielleicht ist es ja auch eine Frage der Statistik? Wurde nun die Standartausgabe 2008 beendet und man zählt nun die späteren vergoldeten und farbigen mit dazu? Was ist mit den PP Ausgaben?


    Es gab da mal eine ÜEi Firma die hat eigene Kataloge erstellt und damit eine der besten Marketingstrategien überhaupt entwickelt.


    Im Interesse eines weiter funktionierenden Australien würde ich einen vollständigen Katalog raus bringen auf den man sich auch verlassen kann.


    Ich würde die aktuelle Aufregung nutzen um das so zu platzieren.


    Aber egal. Nächstes Jahr ist sowieso Wurscht was auf das EM geprägt wird Hauptsache 999/1000 steht drauf.

    Der in den letzetn 14 Tagen vorbereitete Ausgang scheint wie vermutet gefunden.


    Aktuell bewegt sich das Open Interest nach unten.


    Zunächst sollten die comms erst die Long Positionen in den letzten Tagen abgebaut haben und jetzt deutet das fallende OI auf Abbau von Short Positionen der comms hin.


    Ersichtlich wird das wahrscheinlich noch nicht im Bericht von diesem Freitag (Stichtag Dienstag 19.10.) wohl erst am nächsten Freitag (Stichtag Dienstag 26.10.).


    Jedenfalls beim Gold könnte man Heute auch sagen das rollen in den Februar 2011 hatt auch begonnen.


    Das Tagesrauschen und die Charts für die Futurs gibt es hier:> http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html


    Nur die Positionen sind noch nicht bekann weil erst mit dem Pferdekurier unterwegs zum Bericht. Der Reiter schafft das auch nur einmal in der Woche. :hae:

    Australien war für mich bisher der unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Sammlerwerterhaltung als Absicherung nach unten, relativ preiswerteste Einsatz im EM Bereich. SC für mich der angenehmste Händler. Muss ich jetzt umdenken?
    Auch Heute wieder ein Angebot von Kilomäusen in der normalen Handelsware zum Preis von 668 EURO. Am Markt wurden die zuletzt über 700 gehandelt. Diese Angebote unterlaufen den bisher vermuteten Vorteil dieser Münzen.
    Lass jetzt nur mal noch den MWST Vorteil weg. Was soll ich dann noch mit diesen Dingern. Ein Barren tut es dann auch. Kann man sogar besser stapeln.
    Könnten diese Angebote nicht in die Spalte Numismatik? Und warum einen Preis unter Markt auch wenn es nur wenige Stücke sind?

    wef


    Zu Deiner Frage: Aktuell ist die Rechenschaftsgrenze bei 5000, Ted will unbedingt 1500 Kontrakte. Was soll der Scheiß, wenn jetzt mindestens 4 Händler weit über die Rechenschaftsgrenze raus sind?


    Ich glaube das so verstanden zu haben.


    Butler will eine Obergrenze und keine Grenze wo die Teilnehmer nur wieder berichten warum sie die Grenze überschreiten mussten.


    Und intransparent sind die Daten sowieso. Man sieht nur Bruchteile der ganzen Miesere und das auch nur Auszugsweise.


    Man muss sich mal überlegen, dass in Zeiten von Hochfrequenz Computer Handel die Daten vom Dienstag Börsenschluss am Freitag berichtet werden.


    Man kann sich das so vorstellen.
    Um ihrer Rechenschaftspflicht genüge zu tun schicken die Teilnehmer die Meldpflichtig sind ihre Kurier Reiter los und übergeben die geheimen Dokumente auf edlem Papier.

    In dieser Woche hatte wir ganz tolle Meldungen von den US Banken. Einigen davon geht es wieder richtig gut den sie verdienen unterm Strich ja wieder richtig Geld. So will man uns Glauben machen.


    Wenn da nicht der Satz eingefügt worden wäre, dass die Gewinne im wesentlichen auf Grund von aufgelöster oder nicht vorgenommener Rückstellungen für Risiken zustande kam.


    Jo, Risiken sind weit und breit in der Bankenlandschaft nicht zu sehen.


    Das die Zinsen schon mal ganz vorsichtig wieder beginnen zu steigen, das in den Währungen zur Zeit ein heftiges Durcheinander geschieht sind alles nur Storys von Verschwörungstheoretikern und Zeitungsschreibern. Alles Nonsens.


    Auch das es Probleme am Immobilienmarkt gibt, dadurch die Staaten Banken retten mussten und die Staaten danach zum Teil sich selbst retten mussten ist alles Schwindel.


    Es steckt in keinem Wertpapier irgend ein Risiko. Alle Papiere haben noch den Wert den ich mal bezahlt habe auch wenn der Wert dahinter gar nicht mehr vorhanden ist. Nee Stop! Ich darf das nicht aber Banken dürfen das.


    Die dürfen auch alles andere ausblenden siehe hier:


    http://www.handelsblatt.com/un…t-bank-of-america;2676205


    The last Man Standing?


    JPM ist der größte Halter von Derivaten im Edelmetallbereich und wohl die US Bank die den wesentlichen Anteil an den Short Positionen hält.
    Zur Erinnerung, im Bank Participation Report bericht werden 4 US Banken ohne Namen angegeben.


    Im OCC’s Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities First Quarter 2010 werden die 4 US Banken dann genant.


    Zusammenfassung:


    Derivatevolumen der Banken insgesamt:> 223.376 Milliarden
    Derivatevolumen der 5 US Banken insgesamt:> 215.535 Milliarden
    (oben im Text genante Banken)


    Derivatevolumen der 5 US Banken GOLD insgesamt:> 131.658 Milliarden
    Daraus mit einer Laufzeit unter einem Jahr:>105.770 Milliarden
    Open Interest Gold Futurs only:> 83.323 Milliarden


    Derivatevolumen JP Morgen:> 75.253 Milliarden


    Derivatevolumen Gold JP Morgen:> 98 Milliarden
    Derivatevolumen Gold HSBS:> 32,5 Milliarden
    Derivatevolumen Citybank:> 0,8 Milliarden
    Derivatevolumen B of A:> 0,2 Milliarden
    Derivatevolumen Gold Goldman:> 0,0 Milliarden


    Schaut man sich jetzt die Entwicklung der letzten 10 Jahre nur anhand des COT Berichtes an sieht man wie schön zyklisch die Commercials ihre Nettoshortpositionen im Aufwärtstrend des POG aufbauen und damit immer stärker in das Risiko von Verlusten hinein laufen. Irgendwann ist Zahltag.



    Das Open Interest aus Futurs und Optionen ist auf gigantische fast 900.000 Kontrakte gestiegen und bis Heute ist kein Rückgang zuverzeichnen.


    Das Umfeld für weitere Hilfen von der FED oder vom Staat wird immer schwieriger. Und ob der Staat in 3 Wochen noch politisch handlungsfähig ist wird sich nach den US Wahlen zeigen.


    Ist JPM der last Man?


    Bilder vom Kampf gibt aktuell der Gold Futur für Dezember. Es ist trotz heftiger Umsätze in den letzten Tagen bei bisher leichten Korrekturen noch nicht gelungen die hohen Positionen abzubauen.


    Neuerdings sind die Chinesen an allem Schuld? Wegen einer 0,25 Zinsanhebung geht die Welt nicht unter zumindest nicht die chinesische.
    Die Zinsen der westlichen Welt nehmen langsam auch diese Anhebung vor. Nur verkündet dies keiner.
    Die Zinsen in China wurden übrigens Heute Morgen in China einige Zeit nach unserem Morgen angehoben. Die Panik und das Alibi dafür wurde erst am US Morgen geliefert. Also was ist hier mit dem Reiskorn? Diesmal ist der Sack im US Ländle umgefallen. Oder?


    Morgen mehr. Gute nacht!

    Tell me why are we, so blind to see


    Power and the money, money and the power
    Minute after minute, hour after hour
    Everybody's running, but half of them ain't looking


    What's going on in the kitchen, but I don't (k)now what's cookin'


    Man muss nur ein bisschen gurgeln und die Pusselteile zusammen fügen. Dazu nochmal der Textauszug vom Goldblog:


    JP Morgan hält 245 Tonnen "Papier-Gold" mit sehr
    kurzfristigen Interessen


    …. Aus dem aktuellen OCC-Bericht geht hervor, dass JP Morgan im zweiten Quartal Gold-Derivate im Nominalwert von 98 Milliarden US-Dollar in ihren Büchern hatte. Gegenüber dem Vorquartal entsprach dies einem Plus von 17 Prozent. ………..


    …. JP Morgan ist weiter der mit Abstand größte Akteur auf dem Markt für Gold-Derivate.


    …. Deutlich aufgeholt hat der US-Ableger der britischen HSBC 32,5 Milliarden


    … Weitere US-Banken im Report, Gold-Derivate-Volumen in Klammern: Citybank ($810 Mio.), Bank of America ($226 Mio.), Goldman Sachs ($0 Mio.).


    Der Bericht hier:> http://www.occ.gov/ftp/release/2010-113a.pdf Auszüge im Anhang.


    OCC’s Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities First Quarter 2010


    Zusammenfassung:


    Derivatevolumen der Banken insgesamt:> 223.376 Milliarden
    Derivatevolumen der 5 US Banken insgesamt:> 215.535 Milliarden
    (oben im Text genante Banken)


    Derivatevolumen der 5 US Banken GOLD insgesamt:> 131.658 Milliarden
    Daraus mit einer Laufzeit unter einem Jahr:>105.770 Milliarden
    Open Interest Gold Futurs only:> 83.323 Milliarden


    Derivatevolumen JP Morgen:> 75.253 Milliarden


    Derivatevolumen Gold JP Morgen:> 98 Milliarden
    Derivatevolumen Gold HSBS:> 32,5 Milliarden
    Derivatevolumen Citybank:> 0,8 Milliarden
    Derivatevolumen B of A:> 0,2 Milliarden
    Derivatevolumen Gold Goldman:> 0,0 Milliarden


    Keep Spending most our lives, living in the banksta's paradise



    …. JP Morgan ist weiter der mit Abstand größte Akteur auf dem Markt für Gold-Derivate



    … but I don't (k)now what's cookin'


    HSBS ist als Wiederholungstäter der Neueinsteiger im zweiten Quartal. Zuletzt waren die in ähnliche Größen in 2008 investiert.


    Somit liegt eine Vermutung nahe: Mit dem Auftauchen der Long Kontrakte zu Beginn des zweiten Quartals wurde zufällig HSBS wieder aktiv.


    Die anderen beiden sind nur geringfügig im Bereich unter einem Jahr und überwiegend im Bereich 1 – 5 Jahre zu finden. Goldman tauch gar nicht auf.