Gewinnchance??

    Goofy,


    bei Straddle bin ich immer skeptisch. IMHO sollte man einen Straddle versuchen, wenn man hektisches Hin- und Her vermutet. Das sollte sich dann auf die implizite Vola durchschlagen. Dazu braucht man aber Laufzeit. Rollphasen zeichnen sich nach meiner Wahrnehmung eben nicht durch grosse Kursschwankungen aus. Und diese Rollphase ist demnächst vorbei. Ihr Einfluss auf die Vola bleibt also bescheiden. Während der Rollphase kann ich mir auch keine grossen Kursverluste vorstellen. Ich habe im COT Thread den saisonalen Goldchart angesprochen. Meiner Meinung nach ist da ein direkter Zusammenhang mit dem Rollen des Dezember Kontrakts.


    Wir werden sehen was Asien heute Nacht macht.
    Ich halte 35 für ein realistisches Ziel bis Ende der Woche, 38 für ein sehr optimistisches und es besteht immer die Chance eines "Unfalls" oder gar eines GAU beim Rollen. Es mehren sich die Indizien, dass beim Silber was im Busch ist. Ich wage es aber nicht zu hoffen, dass das tatsächlich der lang erwartete Short Squezze wird.


    Goofy,


    Du hast mich aber in Versuchung geführt. Die Chance auf einen (kleinen) Short Squezze ist (wiedermal) da. Man könnte ein wenig Lotto spielen. Kein Mensch wird von einem Lottoschein eine positive Rendite erwarten.
    Der BN7TD2 hat am Freitag abend nur 17 cent gekostet, bei POS 38 wäre er immerhin 3 USD wert. Die Scheine der BNP haben erfreulich wenig Spread bei den extremen Hebeln. Ich vermute aber, dass ein GAU erst im Laufe des Dezembers entstehen würde. Wenn nämlich die Shorts "zu jedem Preis" ihre Kontrakte schliessen müssten. Da passt die Laufzeit der BNP Scheine nicht!
    Am Attraktivsten für einen "Lottoschein" erscheint mir der VT4W64. Wenn man ihn für 3 Cent erwerben kann, hat man eine (winzige) Chance, dass sich der Wert verhundertfacht. (wer das macht sollte bitte von Anfang an eine Spende in Höhe von 10-50% des Gewinns an einen gemeinnützigen Zweck einplanen! Wenn man soviel Glück hat, muss man das teilen!) Das ist dann eine Art "Weihnachtstombola".

    gut dass Du das schreibst,
    ich hatte mal wieder keine Ahnung.
    Ich dachte, wegen des Rollens diese Woche geht die Vola hoch und ausserdem dachte ich, dass am 1.12. der drops schon gelutscht ist, weil die Beteiligten vorher ihre Kontrakte irgendwie glattstellen?
    Anscheinend können die auch im Dezember handeln, dann ist Dein Schein sicher besser, so als reiner Zock...


    Gruss
    Goofy

    da hilft onviste OS REchner - OS Vergleich
    , mir zumindest.
    logischerweise rechnet sich der Schein wenn er schnell ansteigt oder bei ABlauf der POS > Basis ist.



    beispiel: bei Onvista 40 Dollar POS am 20.12., Schein ist dann77 cent wert, also hat sich der EINsatz ver25facht.
    Das relativiert dann auch die Chance: ein niedriger Kaufpreis jetzt x 10.000 Aktien sind nachher dennoch "nur" 7000 Euro Gewinn bei 30o Euro Einsatz.
    mehr Einzusetzen ist allerdings zocken-pur, da wir lange keine Anstieg von 5 Dollar POS in einem Monat hatten.
    Und mit 7000 reichts nocht nicht für die Rente..
    .. aber meine Hängematte wird gepolstert.


    Gruss
    Goofy

    der commerz schein funktioniert nur nach oben! wie jeder faktor zertis. sonst verliert am wert. bei silver50$ war der zerti ca.760€......
    steht auch in prospekt als "buy and hold" nicht geeignet!


    wef wie oft hast du schon ein short squez erwartet??? träumt weiter :)

    Geza,


    erwartet habe ich den Short Squezze noch nie. Erhofft etwa 4-5 mal. Zwischendurch habe ich ihn für unmöglich gehalten. Auch jetzt halte ich ihn für sehr unwahrscheinlich! Aber irgendetwas tut sich an der Comex! Und was der Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China für seltsame Blüten treibt, weiss kein Mensch.
    Also ganz klar: Ja nicht auf einen Short Squezze investieren!


    Geza, wie oft hast Du 6 richtige beim Lotto erwartet?

    Goofy,


    der DEZ12 Kontrakt wird ab dem 30.11. zur Auslieferung reif. D.h. dass die Longs den gesamten Kaufpreis hinterlegen müssen. Damit haben sie eigentlich keine wirkliche Motivation mehr den Kontrakt zu schliessen. Der Short der liefern will, beliefert den Long der am längsten auf die Lieferung gewartet hat...
    Kontrakte gehandelt wird aber bis zum Monatsende. Sowohl Long als auch Short können sich einen (Dummen) suchen, der ihre Verpflichtung übernimmt. Die Shorts hätten sozusagen einem Monat Zeit ihr Silber aufzutreiben oder eben einen Dummen zu finden. Wenn, ja wenn Silber knapp wird, und das bekannt wird, dann dürfte klar sein was passiert. Wenn dagegen keine Anzeichen von Knappheit auftreten, werden alle Longs die das Silber nicht wirklich brauchen, aufgeben und frustiert nach Hause gehen...

    Hi zusammen,


    von der exponentiellen Explosion des POS träumt auch Herr N. Seit Auflage seines Fonds im Jahr 2006 mit einem sehr hohen Anteil von Silber-Call-Optionsscheinen etwa 85 % Minus - und das im Silber-Bullenmarkt!


    Die Faktorzertis zur Ergänzung finde ich aber gut. Bei Faktor 2 ist der Seitwärtsverlust nicht sooo groß. Wenn es stetig nach oben geht, kann man mit diesem langweiligen Schein gut verdienen (a0v9y5). Es gab irgendwo auch einen (ich meine Deutsche Bank oder Commerzbank? ), die den Hebel zwei auf eine monatliche, statt auf die tägliche Basis wie bei dem genannten von ETFS beziehen. Das habe ich noch nicht richtig verstanden, kann vielleicht aber auch eine Idee sein, die den Seitwärtsverlust eines Faktorzertis verringert. Vielleicht weiß da z. B. wef mehr?


    Viele Grüße und allen viel Glück
    Anleger

    Es kommt nicht nur darauf an, ob der Hebel stimmt, sondern auch die RICHTUNG :!:

    4 Mal editiert, zuletzt von Anleger ()

    wikipedia:
    "Long Straddle


    Um eine Long-Position in einem Straddle zu haben, kauft man eine (Long-)Call-Option und eine (Long-)Put-Option die beide am Geld sind auf den gleichen Basiswert (Underlying; das können Aktien, ein Index o.ä. sein), mit gleichem Ausübungspreis und gleichem Verfallsdatum. In einer Long-Position des Straddle streicht man einen Gewinn ein, wenn sich der Preis des Basiswertes zum Ausübungsdatum sehr stark geändert hat, d.h. sehr weit weg vom Ausübungspreis liegt. Deshalb geht man eine Long-Position ein, wenn man der Meinung ist, dass die Märkte in der Zukunft sehr volatil sein werden, man jedoch nicht sagen kann, ob sie stark steigen oder fallen werden.


    Das Verlustrisiko ist bei dieser Strategie auf den ursprünglichen Kapitaleinsatz (Kaufpreis für Put + Kaufpreis für Call + Spesen) begrenzt. Dieser Fall tritt dann ein, wenn der Basiswert am Ausübungstag genau den Ausübungspreis erreicht (beide Optionen verfallen wertlos). Die Höhe möglicher Gewinne ist nicht begrenzt."


    Beispiel/mein letzter Schein: POS bei 34, je einen OS put/call Basis 34 (also am Geld) je 37 cent. Steigt der POSilver um sagen wir 10 cent verliert der eine Schein soviel, wie der andere gewinnt. Steigt der eine um 40 cent ist der andere fast nichts wert, dann hat man in der Gesamtsumme noch nichts gewonnen.
    Dann gibt es 2 möglichkeiten: wenn man ein hektisches hin und her erwartet verkauft man jetzt die long seite und hat die short/put seite "Gratis", wenn dann der POS wieder runtergeht ist der jeweilige (Verkaufs) preis dieses puts Dein Gewinn
    Oder man erwartet weiter steigende Preise, ignoriert den Verlust des put-Anteils und freut sich über den Anstieg, der über die eingesetzten 2 x 37 cent rausgeht. Darüber praktisch unbegrenzt: wenn der POS auf 100 steigt in der Laufzeit des OS bekommt man volle (100-34 DOllar Basis= 66 Dollar ausgezahlt) . Achtung: die eingesetzten 74 waren Euro-Cent (=100Dollarcent). ich wäre also in den Gewinn gekommen wenn der POS schnell auf über 35 oder unter 33 gefallen wäre.
    KAnn man natürlich auch mit längeren Laufzeiten machen.
    Gruss
    Goofy

    Ich habe heute meinen Lottoschein mit VT4W64 abgegeben. Und nach den CME Zahlen für das Freitags OI hat sich die Chance auf 6 Richtige verdoppelt!
    Der COT für letzte Woche, gerade erschienen, ist wieder-wie erwartet/befürchtet-wenig aussagekräftig. Näheres dazu im COT Thread.
    Am Freitag ist jedoch der DEC12 Kontrakt 41.206 mal gehandelt worden. Dabei wurden lächerliche 92!!! Kontrakte geschlossen! Der (normale) Handel hat zu einem eher ungewöhnlichen Anstieg von 76 US Cent geführt. Wenn es so weitergehen würde, wäre das die Mutter aller Short Squezzes! Wir sind Stand Freitag abend jetzt bei 43.917 offenen Kontrakten für den DEC 2012.


    Heute wurden bereits 104.000 Kontrakte gehandelt. Nach vorläufigen Zahlen. Üblicherweise wird das Volumen (final) drastisch erhöht. Das muss keine gute Nachricht sein! Entscheidend ist das DEC12 OI. Es könnte aber erneut ein bullisches Indiz sein!


    Wenn wir am Donnerstag abend mit mehr als 10.000 Kontrakten OI im DEC12 aus dem Handel gehen, haben wir einen Short Squezze. Wenn es mehr als 20.000 wären, würde das unglaublich "kneifen"! Noch ist es extrem unwahrscheinlich, dass das passiert! Also bitte einen (oder mehrere) Lottoscheine ausfüllen, aber keinesfalls Haus und Hof darauf wetten!

    habe mir 35er Call mit Laufzeit 5.12. hingelegt (kostete nur 14 cent) gs8 eqt
    und warte mit Limit auf einen 35er call mit Laufzeit 28.12. gs4ftf
    eventuell sichere ich den dann mit einem sehr kurzen put bei 33,50 ab, falls es eine brutalstmögliche Attacke noch vor ablauf des Monats gibt.
    Jetzt kann der short squeeze gerne kommen :)

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