Nun ja, 10.000 Kontrakte im Gold und 3.500 Kontrakte im Silbe die nach dem vorläufigem Bericht von Gestern geblieben sind machen nun nicht den Unterschied zu meiner Aussage. Oder?
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2013071.pdf
Das OI liegt auf dem Level der letzten COT Berichte. Es wird m.E. kein Anstieg im OI zu sehen sein. Wir werden uns das am Freitag mal anschauen. 
Kaum zu glauben. Der oben verlinkte Bericht ist jetzt FNAL.
Die offenen Kontrakte von Gestern sind sogar weniger geworden. JPM ist LONG 
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Kaum zu glauben. Der oben verlinkte Bericht ist jetzt FNAL.
Die offenen Kontrakte von Gestern sind sogar weniger geworden. JPM ist LONG
Cyberworky, könntest Du diese Sache vielleicht noch mit einigen weiteren Bemerkungen erläutern ?
Bedeutet dies, dass es JPM in diesen 2 irren Handelstagen gelungen ist, ihre Shortpositionen beim Gold soweit geradezu im Fluge glattzustellen, dass sie nun sogar netto long, dass sie auf die Bullenseite gewechselt sind ?
Beim Silber kann ich mir das kaum vorstellen, da war das Verhältnis zuvor noch viel extremer mit all den aus der Bear Stearns-Konkurmasse übernommenen Shorts. Sind die etwa auch wie beim Gold derart rapide von JPM abgebaut worden ?
Grüße
auratico
auratico,
JPM ist LONG das ersetzt das Fragezeichen. Nach meinem Verständnis und Erfahrungen zu den COT Daten bedeutet ein Rückgang im OI auch einen Rückgang in den Shorts der comms. Der hohe Handel ohne den Aufbau neuen OI sagt das nur zwischen den Gruppen gehandelt wurde. Zuletzt stiegen die Spekulanten verstärkt in die kurzen Hosen und die comms in die Longs.
Bei Zustand unseres Finanzsystems liegt jedoch das Risiko weiterhin auf der Shortseite. Weil ja da die Lieferverpflichtung dahinter steht. Auf der Longseite kostet es nur Geld.
Raus aus dem Risiko short Gewinne mitnehmen und neue Positionen auf der Longseite aufgebaut. Die Spekulanten wurden vom Chart und von den Bankanalysten gebeten die Shortseite ein zu nehmen.
Wir werden am Freitag sehen ob dies so ist. Ob JPM nun Long ist werden wir wohl erst in ein paar Wochen erfahren wenn entsprechende Pflichtveröffentlichungen bekannt werde.
ZitatAlles anzeigenJPM ist LONG
Bei Zustand unseres Finanzsystems liegt jedoch das Risiko weiterhin auf der Shortseite. Weil ja da die Lieferverpflichtung dahinter steht. Auf der Longseite kostet es nur Geld.
Raus aus dem Risiko short Gewinne mitnehmen und neue Positionen auf der Longseite aufgebaut. Die Spekulanten wurden vom Chart und von den Bankanalysten gebeten die Shortseite ein zu nehmen.
Wir werden am Freitag sehen ob dies so ist. Ob JPM nun Long ist werden wir wohl erst in ein paar Wochen erfahren wenn entsprechende Pflichtveröffentlichungen bekannt werde.
Alles schön und gut. Dann ist JPM also long. Und weiter? Steht damit fest, wie der Gold oder Silberpreis weiter läuft? NEIN. Das kann man imho einfach nicht ableiten. Aber bitte erklärs mir!
ZitatHat es in den Charts gestanden?
Der Bruch der mehrjährigen horizontalen Unterstützungszone am Freitag war ein MEGAVERKAUFSSIGNAL. Als immer mehr Markteilnehmern während des Handelstages klar wurde, dass diese Unterstützung nicht mehr zu halten ist, kam was kommen musste. Eine riesige Verkaufswelle, die weitere Stopps auslöste und schliesslich eine grottige Tages und Wochenkerze im Chart einmeisselte. Das damit massive Anschlussverkäufe am Montag vorprogrammiert sollte dich auch nicht überrascht haben.
Ob JPM nun Long ist, ist im Moment noch nur eine Vermutung von mir. Es wird noch Wochen dauern bevor wir da eine Bestätigung in den veröffentlichten Daten bekommen.
Der vorläufige COT Bericht für Freitag ist online. (noch ohne die Aufteilung in die Gruppen)
Das OI im Gold hat sich nicht verändert. Das OI im Silber ist Rückläufig. Der link wird Heute Abend auf FINAL aktualisiert.
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2013072.pdf
Ich fresse einen Besen wenn die comms weiter in hohen Shorts verblieben sind.
Es sind trotz Absturz wieder 4574 Kontrakte mehr geworden, jetzt 22498...
Irgentwelche Erklärungen 
Guten Appetit Cyberworky..
An den COT Daten ist der Einbruch spurlos vorbei gegangen. Nur unwesentliche Veränderungen. Der Spuk ist wohl leider noch nicht vorbei.
Einzig das Kupfer sieht danach aus wie ich es erwartet hätte.
zum Nachschauen:
http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/
Hat einer Rezepte für Gerichte mit Besen? 
Hat einer Rezepte für Gerichte mit Besen?
Auf jeden Fall längs....
An den COT Daten ist der Einbruch spurlos vorbei gegangen. Nur unwesentliche Veränderungen. Der Spuk ist wohl leider noch nicht vorbei.
Kein Sorge, ich werde jetzt nicht nochmal erwähnen, dass COT-Daten Folklore sind. ![[smilie_happy]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_happy_058.gif "smilie_happy"){kind=small}
Der Begriff Folklore (engl. folk „Volk“ und lore „Überlieferung“ oder „Wissen“) umfasst im engeren Sinne die mündlichen Überlieferungen eines Volks. Im weiteren Sinne bezeichnet Folklore die Gesamtheit aller „volkstümlichen“ Überlieferung und ist auf der ganzen Welt anzutreffen.
Folklore bedeutet wörtlich also „Wissen des Volkes“ oder auch „Überlieferung des Volkes“.
Quell:
http://de.wikipedia.org/wiki/Folklore
Beim zweiten Blick auf die COT Daten sind nur die kleineren Spekulanten den kommerziellen Händlern weiter auf den Leim und weiter Short gegangen. Die Großen (das vermeintlich dumme Geld) haben Ihre kurzen Hosen abgebaut und Gewinne gemacht.
Gab es nicht auch Meldung über Zwangsliquidationen in der Gruppe der Spekulanten? Wo sind die Zahlen dazu?
Der Auslöser für den Kursrutsch kam in der Nacht vom Sonntag zum Montag, in einer Zeit wo nur die Banken handeln und dann später die Asiaten dazu kommen.
Gab es nicht auch Meldungen wo China auch an der Comex mitspielen darf?
Gab es nicht auch Meldungen das der Run auf physische Ware Weltweit zu beobachten ist?
Wir werden also dieses "Wissen des Volkes" weiter beobachten. 
Denk für Dich selbst und bring gelegentlich weiter wertvolle Beiträge für uns mit. 
Ich kopiere mal frech eine Zusammenfassung aus dem heutigen Silberbulletin des Silberjungen, möge er dadurch viele Abonnenten bekommen 
Einschätzung der Marktlage bei Silber
Trotz des Preisrutsches haben die vier großen Spieler im US-Silber-Future-Terminmarkt ihre Netto-Leerverkäufe von 188,2 (bei 27,9
US$ am 09.04.2013) auf 204,5 Millionen Feinunzen Silber (bei 23,6 US$ am 16.04.2013) erhöht. Unsere sofortige Reaktion am Freitag- abend lautete: Die großen Leerverkäufe fanden bei dem inszenierten Preisrutsch keine Halter von Longpositionen (Kaufpositionen), die bereit waren, ihre Position angesichts der gefallenen Preise glattzustellen. Über die Folgen werden wir morgen eine Sonderinformation veröffentlichen (Welche Gefahren sehen wir? Welche Szenarien daraus abgeleitet werden können? Warum aber auch die Preisdrücker mit dem Feuer spielen?) Wer noch physisch kaufen will, sollte (ohne Obligo) rasch handeln. Die Massen lassen sich derzeit vermutlich noch von Bankern und Mainstream-Journalisten beeinflussen. Wir erleben allerdings eine Ausnahmesituation, die wir noch nie zuvor gesehen haben.
Folgende Punkte sprechen für eine extreme Kaufchance: Der Optimismus der nordamerikanischen Silber-Berater entspricht mit 31
Prozent dem Jahrestief 2012 und wurde vor dem „Ausverkauf“ am Montag erhoben. Auch das Ratio der Shortbestände / Longbestände der Commercials (siehe Seite 4) ist nahe am historischen Tief von 2012 und war damals ein tolles Kaufsignal.
Beachten Sie den Silberchart in Euro (Seite 26). Bei 16,91 Euro liegt das Tief vom 16. April 2013. Derartige Kursniveaus sind einer Manipulation geschuldet und stellen aus unserer Sicht hervorragende Kaufchancen dar! Widerstände: 22,71 Euro (Hoch am 21.03.2013), 24,35 Euro (Hoch 23.01.2013), 26,8 Euro (50%-Gegenbewegung zum Abschwung von 34,15 auf 19.45 Euro),
27,35 Euro (Hoch 1.10.2012), 27,81 Euro (Hoch vom 29. Februar 2012) und 28,53 Euro (61,8%-Gegenbewegung).
Beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf den beiden letzten Seiten. Jeder Leser handelt vollkommen eigenverantwortlich!
Was schauen nur so viele kluge Leute auf die COT-Daten?
Die ganz großen Adressen machen ihre Spielchen mit ihren gigantischen Kalenderspreads (gleichzeitig long und short in verschiedenen Verfallmonaten) und planen ihre Aktionen sorgfältig unter Zuhilfenahme von Charttechnik, HFT und Handelsvolumen (welche in die COT-Daten eingehen), um eine grösstmögliche Zahl von Leuten so stark wie möglich zu narren und die grösstmöglichen Profite für sich im Handel an der COMEX herauszuschlagen (letzte Woche müssen es Milliarden $ Gewinn gewesen sein, bin zu faul, um zu rechnen).
Dies meint J.Sinclair, der früher jahrelang in diesem Geschäft involviert gewesen war, es daher in- und auswendig kennnt. Während es zu seiner Zeit 50 cents Gewinn pro Unze Papiergold gewesen waren, sind es heute 50 $ und mehr.
Gruss,
Lucky
Man kann auch, nein, schreibe ich lieber nicht...aber einfach übertrieben, meine ich, diese Klugsabberei über die Kotz-Daten
um ein für alle Mal klarzustellen: der COT, aufgeteilt in Commercials und Non-Commercials
ist bei einer Auswertung oder Beurteilung für die Tonne.
wenn man sich die Mühe schon macht, dann bitte mit dem disaggregated COT
dieser ist wiederum in zwei Versionen erhältlich. Futures only und Futures+Optionen kombiniert
sehr wichtig, da momentan bei Futures 413083 Kontrakte offen sind, dazu im Kombi Fut+Opt 808120 Kontrakte
also ein himmelweiter unterschied!
weiter die einzelnen Gruppierungen:
A: Producer/Merchant/Processor/User
B: Swap Dealer
C: Managed Money
D: Other Reportables
E: Nonreportables Positions diese müssen keine Aufstellung der Pos. an die CFTC senden
ihre Positionen werden durch Subtraktion vom OpenInterest errechnet. E=OI-(A+B+C+D)
weiter die Definition der einzelnen Gruppierungen:
Producer/Merchant/Processor/User
A “producer/merchant/processor/user” is an entity that predominantly engages in the production,
processing, packing or handling of a physical commodity and uses the futures markets to manage or
hedge risks associated with those activities.
Swap Dealer
A “swap dealer” is an entity that deals primarily in swaps for a commodity and uses the
futures markets to manage or hedge the risk associated with those swaps transactions. The swap
dealer’s counterparties may be speculative traders, like hedge funds, or traditional commercial clients
that are managing risk arising from their dealings in the physical commodity.
Money Manager
A “money manager,” for the purpose of this report, is a registered commodity
trading advisor (CTA); a registered commodity pool operator (CPO); or an unregistered fund
identified by CFTC.7 These traders are engaged in managing and conducting organized futures
trading on behalf of clients.
Other Reportables
Every other reportable trader that is not placed into one of the other three categories is placed into
the “other reportables” category.
weiter mit dem Posten Spreading im disaggregated COT:
Spreading
The Disaggregated COT sets out open interest by long, short, and spreading for the three categories of
traders—“swap dealers,” “managed money,” and “other reportable.” For the
“producer/merchant/processor/user” category, open interest is reported only by long or short
positions. “Spreading” is a computed amount equal to offsetting long and short positions held by a
trader. The computed amount of spreading is calculated as the amount of offsetting futures in
different calendar months or offsetting futures and options in the same or different calendar months.
Any residual long or short position is reported in the long or short column. Inter-market spreads are
not considered.
Numbers of Traders
The sum of the numbers of traders in each separate category typically exceeds the total number of
reportable traders. This results from the fact that, in the “swap dealers,” “managed money,” and
“other reportables” categories, “spreading” can be a partial activity, so the same trader can fall into
either the outright “long” or “short” trader count, as well as into the “spreading” count.
Additionally, a reportable “producer/merchant/processor/user” may be in both the long and the short
position columns.
sehr wichtig: 65 zugelassene Trader in der Kategorie: Swap Dealer !
das sind folgende:
CFTC list of provisionally registered swap dealers:
Bank of America NA,Bank of Montreal,Bank of New York,Mellon Bank of Nova Scotia
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.,Barclays Bank Plc,BNP Paribas,Canadian Imperial Bank of Commerce
Citibank NA Citigroup Energy Inc.,Citigroup Global Markets Inc.,Commerzbank AG,Commonwealth Bank of Australia
Credit Agricole,Corporate and Investment Bank,Credit Suisse International,DB Energy Trading LLC
Deutsche Bank AG,Goldman Sachs & Co.,Goldman Sachs Bank USA,Goldman Sachs Financial Markets LP
Goldman Sachs International,Goldman Sachs Mitsui Marine Derivative Products LP
Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd.,HSBC Bank Plc,SBC Bank USA NA,ING Capital Markets LLC
Intl Hanley LLC,J Aron & Co.,JPMorgan Securities LLC,JPMorgan Ventures Energy Corp.
JPMorgan Chase Bank,Macquarie Bank Ltd.,Macquarie Energy LLC,Merrill Lynch Capital Services Inc.
Merrill Lynch Commodities Inc.,Merrill Lynch Financial Markets Inc.,Merrill Lynch International
Merrill Lynch International Bank Ltd.,Mitsubishi UFJ Securities International Plc
Mizuho Capital Markets Corp.,Mizuho Securities USA Inc.,Morgan Stanley & Co. International Plc
Morgan Stanley & Co. LLC,Morgan Stanley Bank NA,Morgan Stanley Capital Group Inc.
Morgan Stanley Capital Services LLC,Morgan Stanley Derivative Products Inc.
National Australia Bank Ltd.,Natixis Newedge UK Financial Ltd.,Newedge USA LLC
Nomura Derivative Products Inc.,Nomura Global Financial Products Inc.
Nomura International Plc,Royal Bank of Canada,SMBC Capital Markets Inc.
Societe Generale SA,Standard Chartered Bank,State Street Bank And Trust Co.
The Royal Bank Of Scotland Plc,Toronto Dominion Bank
UBS AG
US Bank NA,Wells Fargo Bank NA,Westpac Banking Corp.
Ende Teil 1
Shalom
der COT vom Freitag 16.April update 19.April
nur Futures:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/magicalsnap-2013.04.2mese1.jpg]
Futures und Optionen zusammen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/magicalsnap-2013.04.2olsxp.jpg]
wichtig um festzustellen in welchen Segmenten FUT od. OPT grosse Differenzen auftauchen!
Ende Teil 2
Teil 3: Interpretation durch Ausschluß-Verfahren
wer profitierte durch den Crash und wer könnte ihn ausgelöst haben.
bemerkenswert das Spreading. aber nicht wie eine User "Freitag" aus der Schweiz und Sinclair
das erklärt. Denn Spreading sind auch größtenteils "Glattstellungen"
reduziert die Margin erheblichst, denn für 200000 offene Kontrakte bei den "Others"Dealern
sind das gigantische Marginanforderungen, die nicht über das Wochenende hinterlegt werden
also.....Teil 3 morgen
Shalom
ich frage mich halt wie man die zukünftige Preisentwicklung aus Daten ablesen will die bei Veröffentlichung schon ein paar Tage alt sind
Wenn man bedenkt dass sich die eingenommenen Positionen auf dem Futuremarkt binnen Sekunden ändern können ist das doch für die Tonne, oder?
ich frage mich halt wie man die zukünftige Preisentwicklung aus Daten ablesen will die bei Veröffentlichung schon ein paar Tage alt sind
Wenn man bedenkt dass sich die eingenommenen Positionen auf dem Futuremarkt binnen Bruchteilen von Sekunden ändern können ist das doch für die Tonne, oder?
Na klar, aber ist halt ein schönes Hobby, genauso wie jede Woche auf die Lottozahlen zu warten, aber die sind wenigstens aktuell.
...man ständig in Tröds reinschaut und sich dann sogar noch die Zeit nimmt Kommentare zu schreiben, wenn man das zu Grunde liegende 'Thema' für irrelevant hält. Ist ja in den Chart-Threads ganz ähnlich. Was da als 'Kritik' daher zu kommen scheint, ist doch im Grunde genommen nur Provokation. Also was soll's ? Ich halte nichts von Esotherik und relativ wenig von VT. Konsequenz: in den entsprechenden Foren vergäude ich nicht meine Zeit. Weder zum Lesen noch zum Schreiben.
