SILBER : Märkte und Informationen

Zitat von noli.melavo

Das kann man dann aber nicht mehr vollmachen, weil SWIFT nicht mehr läuft.

Das andere sagt mir nix.

OT. Raiffeisen geht anscheinend noch. Gibt auch einige Länder wo s noch läuft. Kannst ja auch was mitnehmen

Zitat von juergen1228

Vermutlich der aktuellen Lage geschuldet.

Das Gebaren, Ankauf zu Spotpreisen und gleichzeitig geradezu unverschämte % Aufschläge dann bei den Verkaufspreisen, ist bei etlichen Händlern schon lange zu beobachten und usus.

MP ist aber nach meinen Erfahrungen, einer der wenigen Händler, die bisher relativ niedrige Aufschläge bei den VK Preisen hatten.

Wer handelt fährt wohl mit Junksilber besser. Keine MwSt. Fälschen lohnt nicht usw. Bin der Meinugn entweder Junksilver oder gleich LBMA fähige Barren. Was anderes würd ich nicht mehr kaufen. 2011 hast nur 1000 Unzen Barren zu anständigen Preis verkaufen können. Spread war 100% LG

ca. 120$ in China https://goldsilver.ai/metal-prices/shanghai-silver-price

ca. 115$ in Mumbay https://www.goodreturns.in/silver-rates/mumbai.html

oder ca. 83$ bei comex

86$ bei den Synthetischen Hebel Kryptoplattformen

89$ für KAG angeblich physisch hinterlegter Kryptocoin

Such dir einen Preis aus. Nur das Metall ist echt.

Silberlinge, die die letzten Tage "All In" gegangen sind.....

„Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln." Clausewitz

der krieg läuft schon lange, heiß und kalt.

heiß in der ukraine, iran, venezuela ..., kalt im finanzsystem, vor allem seit 2014

mit den sanktionen und der beschlagnahmung von assests im swift system und dem kampf um strategische resourcen.

neulich schrieb ich "this is it" - und ja ich meine das so. der strukturelle shift der welt

weg von einem westlich, usa/eu dominiertem finanzsystem ist nicht mehr aufzuhalten und hat

nun notwendige masse & beschleunigung erreicht, also den "point of no return" überschritten.

die preis-drückung gestern war ein ten-sigma event. ein zehn sigma ereignis in diesem bereich des finanzsektors ist für mich kein natürliches ereignis.

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Ein „10‑Sigma‑Ereignis“ bezeichnet ein Ergebnis, das zehn Standardabweichungen vom Mittelwert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung entfernt liegt. Bei einer Normalverteilung (Gauß‑Verteilung) ist eine solch extreme Abweichung praktisch unmöglich:

Ein 10σ‑Ereignis würde also etwa einmal in 10 Sextillion Versuchen auftreten – weit jenseits dessen, was wir in der Praxis jemals beobachten. Wegen dieser winzigen Wahrscheinlichkeit wird ein 10σ‑Ereignis im Allgemeinen als praktisch unmöglich angesehen, solange das zugrunde liegende Modell korrekt ist.

Warum der Begriff auftaucht

• Finanzen / Risikomanagement – Beim Modellieren von Marktreturns wird ein „10‑Sigma‑Move“ häufig verwendet, um zu verdeutlichen, dass reale Marktzusammenbrüche die Tails einer einfachen Gauß‑Verteilung bei weitem übersteigen. Die Finanzkrise 2008 wurde zum Beispiel oft als > 10σ‑Ereignis relativ zu historischen Volatilitätsschätzungen beschrieben
• Physik – In der Teilchenphysik gilt ein Signifikanzniveau von 5σ als Schwelle für eine Entdeckung. Ein Ergebnis mit 10σ wäre damit überwältigend überzeugend und ließe praktisch keinen Zweifel an seiner Echtheit.
• Ingenieurwesen / Qualitätskontrolle – Die Six‑Sigma‑Methodik strebt Fehlerraten von 3,4 pro Million (≈ 4,5σ) an. Ein Ziel von 10σ entspräche einer absurd niedrigen Fehlerrate, die in der Praxis kaum erreichbar ist.

und trotz dessen, steht au/ag immer noch gut da, selbst mit der westlichen bepreisung:

wochenbasis:

ag 103usd auf 85usd -17%

au 4935usd auf 4890usd -1%

die spannende frage ist, wie reagieren, die in den letzten monaten pysisch preissetzenden märke,

vor allem die sge und shfe sowie was passiert mit den physischen auslieferungen an cme/lbme.

der nächste margin hike/cme kommt 02.02.26

-33% increase gold

-36% increase silber

-25% increase platin

-14% imcrease palladium

das strukturelle angebotsdefizit hat sich nicht verändert. ganz im gegenteil ich warte gespannt auf die nächsten tage was auf der nachfrageseite, auch retail geschieht.

Ich sehe das entspannt:

wenn da wirklich überwiegend industrielle Nachfrage hintersteckt, mache ich mir keine Sorgen. Und auch sonst nicht.

OK: ein paar Gierlappen, die Banken mit einem Hebel kastriern wollten hat es getroffen, wie der berühmte Blitz beim..... und ein paar Händler, die sich "absichern mussten" und nun nicht kaufen können (oder wieder kaufen können) ebenfalls. Den Schmelzen rannte man, zumuindest bis gestern die Bude ein - wen interessiert das? Mich nicht.

Wie viel in Börsentresoren lagert - interessiert mich nicht. Es gibt auch noch andere Tresore....

Wann ob und wie viel Barausgleich gezahlt witd: auch egal. Fest steht: es wird weniger zur Lieferung fällig gestellt, weil es viele zerrissen hat. Fest steht weiter: die werden je Vertrag auch weniger zu zahlen haben, als noch vorvorgestern.

Ob die eine oder andere Bank hops geht - ist mir auch egal: die ganze Branche ist technisch bankrott und wir wissen auch, wer das zahlen wird. Auch da muss man nicht "all in" dabei sein.... Damit es einem egal sein kann.

Klar: es gibt Scam. Und gestern haben wir Scam im XXXL-Format gesehen. Klar macht das etwas mit einem, ob man will oder nicht. Und Klar: mit der Zeit weis man das. Und dass man das nicht ändert. Man stumpft ab und weil man das weis, ist man nur mit eigener Kohle drin, ganz ohne Hebel und man weis, dass man nur das hat, was man hat und nicht das, was jemand einen schuldet - genau in diese Richtung muss man. Sonst wird das nix.

Formationstrader hat in seinem Video gemeint, es " Könnte " am Montag einen massiven Einbruch noch mal geben, da viele Long Spekulanten einen Anruf von ihrem Broker bekommen haben, sofort Geld nachzuschießen. Sollten sie dem nicht nachkommen, werden die Positionen automatisch liquidiert.

Weiterhin ist er auf die Idustrienachfrage eingegangen, die niedriger ist als sonst und auf die nachgefragten und lieferbaren Unzen. Die meiste Nachfrage soll wohl momentan durch die ganzen ETFs kommen. Smartmoney verlässt massiv das Spiel und Kleinanleger steigen massiv ein.

Koennte mir auch vorstellen dass es schon Montag wieder hochgeht

Ich verballer jedenfalls mein übriges Cash dieses Wochenende fuer Gold

Soviel ist es auch nicht mehr

Hab zwar noch nie so teuer gekauft

Aber egal

Hau wech

Hat jetzt mit Infos nichts zu tun nur soviel:

Silber kostet in China deutlich mehr

Schaetze mal 12%

Koennte mir vorstellen dass die Chinesen schneller raffinieren als die trantuetigen Europäer wo ich 5 Wochen warten muesste bis mein 925er in 999er raffiniert ist( Angabe norddeutsche Affinerie)

Deswegen glaube ich dass sich auf lange Sicht die China Notierung durchsetzen wird, Westnotierungen sind fuer die Zocker und Westbanker die sich an den Zockern laben

Gleiche Manipulation wie beim Ölpreis vor ein paar Jahren da hatten die Emissionsbanker Future und Optionsverkaeufer Milliarden verdient als Oel unter 0 stand

Jetzt mit EM das gleiche

Die Banker muessen ja von irgendwas leben

Und deren Programmierer auch

Der "Asian Guy" hat heute Nacht ein neues Video hochgeladen.
(Dieses KI-Sprachrohr ist vor einigen Monaten auf verschiedenen Medienkanälen aufgetaucht ohne klares Motiv und mit einer der Haupt-Einpeitscher der aktuellen Edelmetall-Rally)

Da das Videos 25 Minuten lang ist habe ich es zusammengefasst und eine Einordnung generieren lassen.

Neutrale Zusammenfassung der Argumente (was er behauptet)

• China hat am 30. Jan mehrere rohstoffbezogene Fonds per Handelsstopp ausgesetzt: besonders den einzigen Mainland-China-Fonds mit direktem Silver-Futures-Exposure (UBS SDIC), plus vier ölbezogene Fonds.
• Das sei kein Routine-Management, sondern Notfall wegen „systemischem Risiko“ und drohenden Anlegerverlusten; zudem zweiter Eingriff in 8 Tagen.
• Auslöser: der Silver-Futures-Fonds habe bei ~36% Premium zum NAV gehandelt → Käufer zahlen massiv über Wert = FOMO/Desperation.
• Er deutet das als extreme Nachfrage nach Hard-Assets (Silber/Gold/Öl), getrieben durch Geldpolitik-Chaos, Geopolitik und strukturelle Silber-Defizite (Industrie: Solar/EV/5G).
• GSR (Gold-Silber-Ratio) sei auf niedrigstem Stand seit 2011 → „Regimewechsel“.
• Physische Nachfrage explodiere (Dealer-Zahlen, Google-Trends).
• Trading-Halt tötet Nachfrage nicht, sondern lenkt sie um (physisch, HK, andere Vehikel) → zusätzlicher Druck.
• „Smoking gun“: SLV-Borrow-Fee nahe 0, viele Shares verfügbar → „smart money“ shortet nicht.
• Extreme Kursrückgänge erklärt er mit Bullion-Banks, die „naked short“ drücken, um den Dollar zu schützen.
• Fazit: Eingriff = Bestätigung der Stärke, „nicht nahe am Top“, eher Mitte eines Bullenmarkts; Volatilität/Drawdowns normal.

Logische Validität bezogen auf den Silber-Dump

Was logisch stark ist:

• 36% NAV-Premium + Handelsstopp → sehr plausibles Zeichen von Retail-Manie und instabiler Marktstruktur. Das passt perfekt dazu, dass Märkte anschließend brutal liquidieren können.
• „Trading Halt lenkt Nachfrage um“ ist teilweise richtig: Nachfrage verschwindet nicht, sie sucht Alternativen (physisch/Offshore). Das kann mittel-/langfristig stützend wirken.

Was logisch schwach / spekulativ ist:

• Aus „Regulator greift ein“ zu schließen „wir sind nicht nahe am Top“ ist nicht zwingend. Eingriffe passieren oft gerade nahe Überhitzung (sie sind eher Manie-Beleg als Bull-Bestätigung).
• SLV-Borrow-Fee ≈ 0 beweist nicht, dass „smart money“ bullisch ist. Short-Exposure kann über Futures/Options/OTC laufen; außerdem kann niedrige Borrow-Fee schlicht hohes Leihangebot bedeuten.
• „Bullion-Banks naked short zur Dollar-Rettung“ ist behauptet, nicht belegt; als Erklärung für den Crash taugt viel eher: Leverage → Margin Calls → forced selling.

Netto-Urteil (bezogen auf den Dump):

• Sein China-Premium-/Halt-Teil erklärt die Vorstufe der Überhitzung gut.
• Seine Schlussfolgerung „daher nicht Top“ ist logisch angreifbar.
• Der Dump passt mindestens genauso gut zu: exzessive Spekulation + Hebel + Liquidationskaskade (was eher exhaustive als interruptive riecht).

Also ich mag ja meine Chinesen, aber nachdem ich das hier immer wieder lese, seit Ihr Euch sicher, dass Shanghai noch offen war, als die COMEX gemetzelt hat? Da war es nach meiner rMeinung in Shanghai Freitag, 22:00 Uhr Ortszeit. Natürlich ging der Dip vorher los, aber ich glaube nicht, dass der SHGE Schlusskurs von 112 das Äquivalent zu dem Schlusskurs der COMEX ist.

Sonntag Nacht sind wir schlauer🤓

greetz anwir

Hier mal was für das Gemüt....Kettner ist wie er ist, keine Frage, aber seine Interview Partner sind meistens nicht schlecht.....bis auf Ernst Wolff....

Auf 4 Wochen gesehen ist Silber jetzt ca. fast 20% im Plus (auf's Jahr gesehen weit über 100%).

Würde mir wünschen, dass alle meine Investitionen so zeitnah 'crashen'.

Zitat von gogogogogold

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ja exakt sowas ist möglich...

Die Frage ist: ob man danach die Wunden lecken muß oder jetzt schon

Zitat von Blue Horseshoe

„Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln." Clausewitz

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die preis-drückung gestern war ein ten-sigma event. ein zehn sigma ereignis in diesem bereich des finanzsektors ist für mich kein natürliches ereignis.

1 : 1 000 000 000 000 000 000 000 000

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Ein „10‑Sigma‑Ereignis“ bezeichnet ein Ergebnis, das zehn Standardabweichungen vom Mittelwert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung entfernt liegt. Bei einer Normalverteilung (Gauß‑Verteilung) ist eine solch extreme Abweichung praktisch unmöglich:

σ‑Level	Einseitige Tail‑Wahrscheinlichkeit	Ungefährer Quotient
3σ	0,13 %	1 zu 770
5σ	0,00003 %	1 zu 3,5 Millionen
6σ	9,9 × 10⁻¹⁰	1 zu 1 Milliarde
10σ	≈ 7,6 × 10⁻²³	1 zu 1,3 × 10²²

Ein 10σ‑Ereignis würde also etwa einmal in 10 Sextillion Versuchen auftreten – weit jenseits dessen, was wir in der Praxis jemals beobachten. Wegen dieser winzigen Wahrscheinlichkeit wird ein 10σ‑Ereignis im Allgemeinen als praktisch unmöglich angesehen, solange das zugrunde liegende Modell korrekt ist.

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Das zeigt eben, dass die entsprechenden Modelle für Kursbewegungen nicht allgemeingültig sind. Für "normale" Zeiten mag es stimmen das die Kursbewegungen normalverteilt sind (so wie z.B. auch die Brownsche Molekularbewegung). Es gibt aber auch disruptive Zeiten (Schwarze-Schwan-Ereignisse, Short Squeezes, Kursmanipulationen, ...) und da gelten solche Modelle, die mit der Normalverteilung arbeiten, eben nicht mehr. Man spricht da von Fat Tails: Während ein 10-Sigma-Ereignis in der Normalverteilung statistisch nur alle paar Milliarden Jahre vorkommen sollte, erlebt man solche Sprünge an der Börse alle paar Jahrzehnte.

Die Börse ist kein Ponyhof.

Zitat von dracman

Das zeigt eben, dass die entsprechenden Modelle für Kursbewegungen nicht allgemeingültig sind. Für "normale" Zeiten mag es stimmen das die Kursbewegungen normalverteilt sind (so wie z.B. auch die Brownsche Molekularbewegung). Es gibt aber auch disruptive Zeiten (Schwarze-Schwan-Ereignisse, Short Squeezes, Kursmanipulationen, ...) und da gelten solche Modelle, die mit der Normalverteilung arbeiten, eben nicht mehr. Man spricht da von Fat Tails: Während ein 10-Sigma-Ereignis in der Normalverteilung statistisch nur alle paar Milliarden Jahre vorkommen sollte, erlebt man solche Sprünge an der Börse alle paar Jahrzehnte.

Das ist an den Finanzmärkten schon ein alter Hut. Aus der Normalverteilung (genauer: Lognormalverteilung) kann man z.B. aus den Preisen von Put- oder Call-Optionen jeweils eine implizite (rechnerische) Volatilität bestimmen, über das Formelwerk von Black-Scholes. Je weiter eine Option vom Ausübungspreis entfernt ist, umso höher ist üblicherweise diese implizite Vola, dies wird im Fachjargon "volatility slope" genannt.

Die Profis sehen diese implizite Vola als wesentlichen Teil der Optionspreisbewertung in jedem Bloomberg-Terminal, die Dilettanten (Privatzocker) auf ihren blinkenden Bildschirmen nicht .